Nota : Estamos considerando el caso de N activos de riesgo.
Creo que la respuesta es "sí", aunque no estoy seguro porque no puedo probarlo.
Las razones por las que pienso que la respuesta es "Sí" son
1) Las dos carteras consideradas son eficientes, por lo que obviamente se encuentran en la frontera eficiente.
2) Sabemos que las combinaciones lineales de cualquier dos carteras forman una parábola en el espacio E-V. Así que, como caso especial, las combinaciones lineales de las dos carteras eficientes que estamos considerando también formarán una parábola en el espacio E-V.
3) La frontera eficiente para N activos de riesgo es también una parábola en el espacio E-V.
4) Así que la única manera de que la respuesta a mi pregunta original sea "No" es cuando las parábolas en (2) y (3) no son iguales, lo cual piense en no será posible geométricamente.
(I piense en por lo que si la parábola de (2) es diferente a la de (3), tendrá que ser debajo de la de (3), de manera que se mantenga en la frontera eficiente, pero que al mismo tiempo pase por las dos carteras eficientes consideradas).
