Veo al menos dos problemas. El paquete R quantstrat está mal documentado. Y hay que tener datos ajustados a los dividendos. De lo contrario, los resultados de la prueba serán irrelevantes.
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Charlie Martin
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Depende, ¿qué alternativas tienes? Quantstrat es útil en ciertas situaciones, y los autores hicieron todo lo posible para dar a R un paquete de backtesting útil. Tienes razón, la curva de aprendizaje es un poco empinada desde y su implementación sería quizás un poco menos torpe en un diseño típico orientado a objetos. He cambiado a Backtrader en Python que es igualmente frustrante a veces, aunque mejor documentado. En cualquier caso, cualquier librería de backtesting que decidas aprender tendrá probablemente una curva de aprendizaje, así que depende de para qué quieras usarla. Si tu objetivo es hacer backtesting de estrategias de trading generalmente simples en una sola acción, hará el trabajo bastante bien. Los datos ajustados son relativamente fáciles de conseguir. Recomiendo la api de alphavantage, que también es compatible con la biblioteca quantmod mediante la configuración de source='av'
