Agregación/simplificación de los datos de las garrapatas

Question

Revelación: No tengo ninguna formación en economía, finanzas ni ningún campo directamente relacionado.

Me han dado múltiples conjuntos de datos de ticks supuestamente diarios (digo supuestamente porque no sabría decir si no lo son), que me gustaría simplificar para su análisis. He pasado el último par de horas tratando de exprimir la información necesaria de google, pero lo que encontré es demasiado alto nivel o los datos en los ejemplos ya fueron pre-filtrados / agregados.

Si es posible, me gustaría simplificar el conjunto de datos para obtener una representación relativamente precisa de la variación interdiaria del precio de compra y venta .

Los datos que tengo actualmente tienen este aspecto (filas superiores de ~1,5 millones):

Los resultados deberían, si es posible, ser similares a esto:

Gracias.

PD: Las imágenes no proceden de los mismos conjuntos de datos ni de la misma fuente, por lo que no coincidirán (nombres de columnas, volumen, precios, etc.)

PPS: Estoy más que feliz de proporcionar información adicional, si es necesario.

Answer 1

Vale la pena entender lo que son la mejor oferta y la mejor demanda. Son los precios a los que la gente está dispuesta a negociar.

Supongamos que la mejor oferta y la mejor demanda actuales están en 43,234 y 43,288 con 100 lotes en cada nivel. Ahora llega una nueva orden de compra. Pueden ocurrir varias cosas:

1. El precio de la orden de compra es inferior a la mejor oferta, por lo que esta orden no modifica el precio de la mejor oferta ni la cantidad.

2. Precio de la orden de compra = el mejor precio de oferta. En este caso, se actualiza la cantidad. Si la nueva orden tenía 5 lotes, la cantidad cambia a 105 lotes y la mejor oferta sigue siendo la misma

3. El nuevo precio de la orden > mejor oferta*, por lo que la nueva mejor oferta se convierte en esta orden. Precio de la orden = el precio de esta orden y cantidad de la orden = esta cantidad de la orden.

4. Si el precio de la orden en el punto 3 anterior es mayor que el mejor precio de venta, entonces se produce una operación. Ahora, la parte de la oferta del libro no cambia, pero la cantidad de la mejor oferta se reduce en un tamaño igual al de la orden entrante.

Puede utilizar una lógica similar para una orden de venta entrante.

---Editar para el cuarto punto anterior---

hay dos aspectos

1. si no hay un precio especificado en la orden y ésta tiene un tamaño grande. En este caso, supongamos que sólo hay 1000 lotes disponibles para vender, en toda la cartera de órdenes y la orden de compra entrante quiere comprar 1100 lotes. Así que el tipo compraría 1000 lotes y despejaría el libro de órdenes. Lo que ocurra con el resto de los 100 lotes es lo que decida el regulador/la bolsa. En mi caso, en la bolsa en la que opero, los 100 lotes se convertirían en órdenes de compra permanentes al último precio negociado. Si el tamaño de la orden entrante es menor que la cantidad total disponible en el libro de órdenes, toda la orden se ejecuta a los precios respectivos a los que estaban disponibles las órdenes de venta. Por lo tanto, si hay 100 lotes para vender al precio x, x+1 y así no, las órdenes se ejecutarán en consecuencia.

2. Si los pedidos especifican un precio y una cantidad en la que la cantidad es mayor que la disponible al mejor precio. Supongamos que la mejor oferta es 100 y la mejor demanda es 101. Ambos tienen 100 lotes disponibles. El nivel del lado de la compra tiene 50 lotes con un precio de 102 y 50 lotes con un precio de 104. La orden entrante tiene un precio de 103 y un tamaño de orden de 175. Así que este tipo está dispuesto a comprar hasta un precio máximo de 103. Así que este tipo compraría 100 lotes a 101, 50 lotes a 102 y el resto de su orden se convertiría en una orden limitada a un precio de 103 y un tamaño de 25. Así, la cartera de pedidos L1 quedaría así: mejor oferta a 103, cantidad de 25 y mejor demanda a 104, cantidad de 50.

@amdopt: gracias por señalar los fallos.