¿Cómo se interpretan los datos del nivel 1 a una lista de transacciones/operaciones?

Question

Si se dispone de los datos L1 de un determinado valor, ¿cuál es la mejor práctica para interpretarlos en una lista de transacciones/operaciones? O, ¿podemos hacerlo realmente?

Para que sepas, no es un proyecto para la escuela sino un problema que encuentro en mi trabajo a tiempo completo. Pensé que sería bastante fácil en mi primera mirada, pero ahora me doy cuenta de que debe haber alguna "mejor solución" a esta pregunta específica, por lo menos yo podría estar perdiendo algo aquí.

Lo que estoy haciendo ahora es para calcular el cambio de la cantidad de oferta y demanda por cada actualización en el libro L1 como volumen negociado (con el precio como último precio negociado, por supuesto).

Se planea convertirlo en un repo de código abierto en GitHub más adelante, al menos para los estudiantes y los nuevos principiantes en esta industria.

Actualización

Ahora tiendo a pensar que no es posible hacerlo con datos de nivel 1.

Answer 1

Los datos L1 de los libros de pedidos son datos de personas dispuesto para operar (de hecho, sólo órdenes y no operaciones). Así, se ve la oferta más alta que alguien está dispuesto a pagar, la demanda más baja que se ofrece y los tamaños/lotes ofrecidos correspondientes a estos precios.

A veces, el último precio y el tamaño de la última transacción también se proporcionan en L1, pero no necesariamente.

Este último podría utilizarse para estimación volumen comercial. Pero tenga en cuenta que el libro L1 no es una buena medida para el volumen negociado por cuatro "acciones" principales que pueden ocurrir:

1. demandas igualadas, por lo que se realizan intercambios y se hunden tamaños o tamaños más altos si la demanda del siguiente precio mostrado es mayor.
2. Mayores tamaños por mayor demanda, pero sin comercio.
3. Menor tamaño por menor exigencia, pero sin comercio.
4. Una mezcla de todos los casos anteriores.

Esto demuestra, que el cálculo de los precios de las operaciones y el volumen de las operaciones a partir de los datos de la L1, como ya sospechaba en su edición, no es posible de forma fiable ya que no se puede estar seguro de tener operaciones reales o pueden ser órdenes modificadas o eliminadas o si una mayor demanda compensa el tamaño reducido.

Sin embargo, como se ha dicho anteriormente, dependiendo del proveedor de datos se podría proporcionar la última operación con su tamaño. Pero incluso en ese caso sólo se obtiene la información de la última operación. Esto podría llevar a perder datos si se producen muchas operaciones en el intervalo y sólo se proporciona la última. Por lo tanto, el volumen calculado sería inferior o igual al volumen real negociado.