Órdenes a mercado, limitadas y de cancelación

Question

Del documento https://web.stanford.edu/class/msande448/2017/Final/Reports/gr4.pdf página 8, necesito al menos la orden de límite y de mercado. Puedo encontrar fácilmente la profundidad completa de dxfeed o algoseek, pero realmente no puedo separar claramente las órdenes de mercado y límite para fines de aprendizaje profundo. Pensé en recoger mis propios datos, pero el problema es que necesito los datos ahora mismo. No tengo la opción de comprar los datos de un proveedor.

¿Alguna idea de cómo obtener las órdenes de mercado y límite por separado (intradía)?

Answer 1

https://quant.stackexchange.com/a/41173

sell market orders: 'FILL ASK' (execute outstanding order in full), 'EXECUTE ASK' (execute outstanding order in part), 'TRADE ASK' (execute non-displayed order)
buy market orders: 'FILL BID', 'EXECUTE BID', 'TRADE BID'
bid order cancellation: 'DELETE BID' (delete outstanding order in full), 'CANCEL BID' (cancel outstanding order in part)
ask order cancellation: 'DELETE ASK', 'CANCEL ASK'
bid orders: 'ADD BID'
ask orders: 'ADD ASK'

Información de la documentación: https://www.algoseek.com/static/files/documentation/equity_and_etf_etn/AlgoSeek.US.Equities.FullDepth.1.0.pdf