Sé que la fórmula para determinar las ponderaciones de la cartera de Tangencia viene dada por $w_{tan}$ = $\frac{\Sigma \mu}{\iota^{\prime}\Sigma\mu }$ pero me preguntaba cómo derivar los pesos en caso de que añadamos las restricciones de que los pesos deben ser mayores o iguales a -1, y menores o iguales a 1.
Me preguntaba si hay una solución de forma cerrada disponible, y/o cómo es la derivación.
Supongo que el problema de optimización sería algo así: $$ \frac{w^{\prime}\mu}{\sqrt{w^{\prime}\Sigma w}} $$ s.t. $$ w^{\prime}\iota = 1 $$ $$ w_{i} \geq -1, \forall i = 1, \dots, N $$ $$ w_{i} \leq 1, \forall i = 1, \dots, N $$
Por favor, corríjanme si esta es una representación errónea del problema.
