Precio de llamada en caso de AOA

Question

Tengo este ejercicio, y para la última pregunta, traté de decir que con límite inferior, $C > S_0 - Ke^{-rT}$ que es $-8$ algo, pero no tiene sentido, así que no sé qué hacer. Podríamos decir que bajo probabilidades neutrales al riesgo, el precio de la opción de compra es $0.5*5*e^{-rT}$ , como $S_0$ debe ser el valor esperado de $110$ y $90$ en $t_1$ con $p = 0.5$ por ejemplo

Answer 1

Una llamada golpeada en $100$ costes $2.97$ Por lo tanto, una llamada con un strike superior a $100$ debe costar menos de $2.97$ .