Preguntas finanzas de volatility07

1

1Resp

85Vistas

Volatilidad implícita de una acción

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2022 por y ramesh rao

6

2Resp

167Vistas

¿Es posible tener una sola superficie de volatilidad para las opciones americanas (que se ajuste tanto a las llamadas como a las opciones de venta)?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2022 por Benedikt Magnus

1

1Resp

116Vistas

¿Identificar las próximas brechas de precios de las acciones en la volatilidad implícita (enfoque cuántico / estandarizado)?

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2022 por EmilyJ

1

1Resp

121Vistas

Las fórmulas de desviación estándar de los rendimientos anuales devuelven todos los valores diferentes

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2022 por Olivier

2

2Resp

171Vistas

Evaluación del modelo GARCH fuera del tiempo

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2022 por jmassey

1

1Resp

164Vistas

Pronósticos a varios pasos en ecuaciones GARCH

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2022 por Dylan Zhu

9

1Resp

385Vistas

El Santo Grial de la modelización de la volatilidad: El SPX y el VIX - ¿Por qué?

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2022 por Peter B Hill

2

1Resp

102Vistas

¿Cómo debo decidir la tasa de rendimiento al calcular la volatilidad implícita del spx?

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2022 por Ken White

1

1Resp

175Vistas

Ajustes de vida media y factor de decaimiento de RiskMetrics

Resuelta

Preguntado el 10 de Octubre, 2022 por sergiogx

2

2Resp

143Vistas

Vol. de evento en forma de W y arbitraje de mariposa

Resuelta

Preguntado el 8 de Octubre, 2022 por Mansour

4

1Resp

247Vistas

Explicación de Hagan sobre el modelo de Volatilidad Local

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2022 por Amod Gokhale

1

2Resp

158Vistas

¿Por qué es la volatilidad implícita más importante que la asimetría para fijar precios de posición de venta?

Abierta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2022 por jomar

3

1Resp

94Vistas

Interpolación de la estructura temporal de la volatilidad implícita cuando el IV se muestrea en puntos delta fijos

Resuelta

Preguntado el 26 de Septiembre, 2022 por needhelp5097

2

1Resp

198Vistas

Alternativas simples de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2022 por Chad

3

1Resp

178Vistas

Modelización de la volatilidad coeficiente GJR-GARCH-X negativo

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2022 por Dylan Zhu

1

1Resp

101Vistas

Diferentes volatilidades en el modelo de opciones de barrera de Reiner Rubinstein

Resuelta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2022 por Ratheesh Raghunathan

1

2Resp

125Vistas

cobertura del riesgo de volatilidad cruzada de ccy mediante opciones directas de ccy

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2022 por WTraveler

1

1Resp

103Vistas

Árbol binomial con volatilidad dependiente del tiempo

Abierta

Preguntado el 19 de Agosto, 2022 por EEIngenuity

5

1Resp

211Vistas

¿Por qué un operador de gamma largo se sienta en la oferta y la demanda?

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2022 por anil

1

1Resp

227Vistas

BLOOMBERG Volatilidad de la huelga frente a la del straddle

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2022 por Peter Scargill

2

1Resp

275Vistas

Las fórmulas de volatilidad del libro "Volatility Trading" de Sinclair difieren del TTR

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2022 por Ozgur Ozcitak

5

1Resp

167Vistas

A la hora de calcular el VIX, ¿cómo tratar el problema de la asimetría de los datos de las put y las call?

Abierta

Preguntado el 27 de Julio, 2022 por Joe

1

2Resp

194Vistas

Previsión de volatilidad para datos de frecuencia de 5 minutos

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2022 por ericzma

1

2Resp

175Vistas

Cómo calcular la volatilidad local a partir de la volatilidad implícita en la práctica

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2022 por trollcracker77

1

1Resp

172Vistas

Cobertura delta cuando la volatilidad es estocástica

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2022 por Tatham Oddie

2

1Resp

189Vistas

Un límite inferior para la huelga de intercambio de varianza

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2022 por steven Teal

2

1Resp

86Vistas

¿Por qué las variaciones de la volatilidad implícita a diferentes precios de ejercicio coinciden exactamente entre sí?

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2022 por yael

1

2Resp

151Vistas

Fijación de precios de las opciones sobre divisas vinculadas

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2022 por matt wilkie

5

1Resp

237Vistas

Independencia frente a correlación en los modelos de vol. estocástico

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2022 por steven Teal

3

2Resp

134Vistas

¿Cómo se benefician los creadores de mercado y gestionan el inventario cuando los clientes venden muchas opciones OTM profundas?

Abierta

Preguntado el 14 de Junio, 2022 por Evan Plaice

Preguntas finanzas volatility

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Volatilidad implícita de una acción

¿Es posible tener una sola superficie de volatilidad para las opciones americanas (que se ajuste tanto a las llamadas como a las opciones de venta)?

¿Identificar las próximas brechas de precios de las acciones en la volatilidad implícita (enfoque cuántico / estandarizado)?

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El Santo Grial de la modelización de la volatilidad: El SPX y el VIX - ¿Por qué?

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Explicación de Hagan sobre el modelo de Volatilidad Local

¿Por qué es la volatilidad implícita más importante que la asimetría para fijar precios de posición de venta?

Interpolación de la estructura temporal de la volatilidad implícita cuando el IV se muestrea en puntos delta fijos

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Modelización de la volatilidad coeficiente GJR-GARCH-X negativo

Diferentes volatilidades en el modelo de opciones de barrera de Reiner Rubinstein

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Previsión de volatilidad para datos de frecuencia de 5 minutos

Cómo calcular la volatilidad local a partir de la volatilidad implícita en la práctica

Cobertura delta cuando la volatilidad es estocástica

Un límite inferior para la huelga de intercambio de varianza

¿Por qué las variaciones de la volatilidad implícita a diferentes precios de ejercicio coinciden exactamente entre sí?

Fijación de precios de las opciones sobre divisas vinculadas

Independencia frente a correlación en los modelos de vol. estocástico

¿Cómo se benefician los creadores de mercado y gestionan el inventario cuando los clientes venden muchas opciones OTM profundas?

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