Preguntas finanzas de volatility06

4

2Resp

186Vistas

Ecuación de Heston Riccati

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2023 por jdelic

3

1Resp

59Vistas

Quantlib: ¿cómo construir el cubo de volatilidad CDOR? Error al utilizar SwapRateHelper

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2023 por wvb

5

1Resp

175Vistas

¿Cómo estructurar una operación utilizando opciones de renta variable vainilla para obtener una exposición vega a la volatilidad a plazo?

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2023 por Mohammadreza

4

1Resp

170Vistas

Cobertura Vega de una opción barrera

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2023 por eekmeter

1

1Resp

95Vistas

¿Puede utilizar una curva de tipos a plazo para deducir los parámetros del modelo SABR?

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2023 por Roshan Mehta

1

1Resp

94Vistas

Atajo para reducir la volatilidad de la cartera

Abierta

Preguntado el 4 de Abril, 2023 por Paul

2

1Resp

110Vistas

Fijación de precios de Quantos con el modelo de volatilidad local-estocástica

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2023 por gekkogurru

3

1Resp

171Vistas

Derivación de las ponderaciones óptimas de la cartera utilizando el método de presupuestación de riesgos

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2023 por nate

1

1Resp

82Vistas

Cómo cubrir una opción digital doble

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2023 por eekmeter

4

1Resp

130Vistas

¿Se aplana el sesgo con un descenso de la volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2023 por Zahymaka

1

1Resp

99Vistas

Utilización de la volatilidad diaria o anual para fijar el precio de una opción

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2023 por JFL

2

1Resp

117Vistas

Cómo interpolar la inclinación de la volatilidad utilizando spline en Python

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2023 por Tortliena

6

3Resp

564Vistas

¿Es el swap de varianza la volatilidad larga de la volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2023 por Mansour

3

1Resp

232Vistas

Comprensión de la volatilidad de la rugosidad realizada

Abierta

Preguntado el 27 de Febrero, 2023 por Loren Pechtel

4

1Resp

155Vistas

Calibración de modelos de volatilidad local o estocástica a precios frente a volatilidades implícitas

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2023 por Philipp

1

1Resp

144Vistas

¿Cuál es la razón para añadir 0,5 de varianza al calcular el DNS ATM de una opción?

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2023 por neoice

1

1Resp

132Vistas

¿Cómo se obtiene la varianza en BS?

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2023 por user64756

2

2Resp

143Vistas

Cuál es el proceso para utilizar OLS en modelos de series temporales (tipo HAR)

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2023 por Jason

4

1Resp

216Vistas

¿Qué dice la volatilidad implícita sobre el subyacente?

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2023 por Ryan McClure

2

1Resp

171Vistas

Cobertura de los swaps de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2023 por eekmeter

3

1Resp

68Vistas

calcular la varianza mensual realizada del factor Fama-French

Abierta

Preguntado el 13 de Enero, 2023 por Seth

3

1Resp

149Vistas

Modelo SABR - beta

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2022 por NiteCyper

3

1Resp

139Vistas

Modelo de volatilidad para la fijación de precios de opciones de venta a la baja

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2022 por jpolache

2

1Resp

183Vistas

Extraño uso del principio de programación dinámica

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2022 por jenna

1

1Resp

116Vistas

Impacto de los tipos estocásticos en los varswaps y volswaps

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2022 por eekmeter

2

1Resp

99Vistas

Calibración inicial de la curva de varianza hacia delante

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2022 por justSteve

1

1Resp

84Vistas

Volatilidad implícita de una acción

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2022 por y ramesh rao

6

2Resp

166Vistas

¿Es posible tener una sola superficie de volatilidad para las opciones americanas (que se ajuste tanto a las llamadas como a las opciones de venta)?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2022 por Benedikt Magnus

1

1Resp

115Vistas

¿Identificar las próximas brechas de precios de las acciones en la volatilidad implícita (enfoque cuántico / estandarizado)?

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2022 por EmilyJ

1

1Resp

121Vistas

Las fórmulas de desviación estándar de los rendimientos anuales devuelven todos los valores diferentes

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2022 por Olivier

Preguntas finanzas volatility

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Quantlib: ¿cómo construir el cubo de volatilidad CDOR? Error al utilizar SwapRateHelper

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Cobertura de los swaps de volatilidad

calcular la varianza mensual realizada del factor Fama-French

Modelo SABR - beta

Modelo de volatilidad para la fijación de precios de opciones de venta a la baja

Extraño uso del principio de programación dinámica

Impacto de los tipos estocásticos en los varswaps y volswaps

Calibración inicial de la curva de varianza hacia delante

Volatilidad implícita de una acción

¿Es posible tener una sola superficie de volatilidad para las opciones americanas (que se ajuste tanto a las llamadas como a las opciones de venta)?

¿Identificar las próximas brechas de precios de las acciones en la volatilidad implícita (enfoque cuántico / estandarizado)?

Las fórmulas de desviación estándar de los rendimientos anuales devuelven todos los valores diferentes

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