Preguntas finanzas de volatility05

1

1Resp

61Vistas

Incorporación del riesgo idiosincrático como factor de fijación de precios con GMM

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2023 por Nilo

1

1Resp

269Vistas

Volatilidad de una cartera de CFD apalancados

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2018 por Matthew Pancia

1

1Resp

527Vistas

Extrapolar la superficie de volatilidad implícita

Abierta

Preguntado el 21 de Marzo, 2020 por Matthew Talbert

2

4Resp

1910Vistas

¿Cómo calcular IVx (volatilidad implícita para un vencimiento específico) y el movimiento esperado con opciones?

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2020 por Mathew Paul

1

2Resp

280Vistas

Conversión de las volatilidades implícitas en precios de opciones digitales

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2022 por Loren Pechtel

0

1Resp

293Vistas

¿Cómo calcular un trailing stop loss para un gamma squeeze?

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2021 por Partha Ghosh.

2

2Resp

117Vistas

Utilice `LocalVolTermStructureHandle` en Python QuantLib

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2023 por Giannis

1

1Resp

1314Vistas

Superficie de volatilidad Delta Utilización para valorar la opción

Abierta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2015 por Alex Peck

1

1Resp

412Vistas

¿Cómo derivar la volatilidad local de Dupire?

Abierta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2019 por Kevin

4

1Resp

12160Vistas

Volatilidad histórica en la API de Bloomberg

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2016 por kiran chillewad

5

1Resp

793Vistas

Realizando el mismo PnL que Gamma Vs Vega

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2022 por Liam

1

1Resp

200Vistas

¿Por qué convergen el VIX al contado y los futuros si no hay arbitraje cash and carry?

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2022 por Sharan Srinivasan

1

2Resp

496Vistas

Derivación de la ecuación de fijación de precios de Dupire frente a la EDP de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2021 por itsafire

1

2Resp

298Vistas

Problema de Quantlib con BlackVarianceSurface difundiendo con el vol incorrecto cuando hay agujeros o arbitrajes en vencimientos tempranos.

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2022 por Jerry33

2

1Resp

122Vistas

¿La Opción CME sobre 1M SOFR sigue cotizando en el periodo de capitalización?

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2022 por Dan Arterer.

3

4Resp

1678Vistas

¿Por qué el precio de un straddle ATM no es el mismo que el "movimiento del dólar" de la volatilidad implícita?

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2022 por Usuario no registrado

1

3Resp

1086Vistas

Volatilidad implícita - Datos históricos

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2020 por KenB

3

1Resp

200Vistas

Volatilidad reducida en el modelo de volatilidad estocástica local

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2021 por user56787

4

1Resp

1033Vistas

Estimación de la volatilidad diaria de datos de series temporales espaciadas de forma desigual/irregular

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2018 por Grzenio

2

1Resp

1028Vistas

Volatilidad implícita como volatilidad de cobertura delta de equilibrio

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2019 por Usuario no registrado

1

1Resp

175Vistas

Problemas al calcular el IV con datos de barras de opciones

Abierta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2021 por gijoemike

1

1Resp

153Vistas

¿La liquidez de una opción barrera se basa en el valor de ejercicio o en la barrera cuando se asigna a una superficie de volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2020 por Chad

7

1Resp

522Vistas

¿Cómo interpolar una superficie de volatilidad implícita a partir del dinero a plazo?

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2020 por Chad

1

2Resp

1192Vistas

Anualización de la volatilidad intradía

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por KenB

1

1Resp

99Vistas

Cómo hallar la volatilidad de una opción de 1 día basándose en la volatilidad anualizada de 2 días

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2022 por ekeyser

3

1Resp

400Vistas

¿Cómo puede una superficie de volatilidad basada en el dinero en lugar de en el strike ser coherente con la paridad put-call?

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2020 por Chad

1

1Resp

205Vistas

Calcular la varianza mensual realizada a partir de datos diarios

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2022 por Seth

1

1Resp

194Vistas

¿Cómo determinar la relación entre la opción de compra y la opción de venta IV en el día de vencimiento sin calcular?

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2022 por megamaiku

1

1Resp

826Vistas

¿Dónde puedo encontrar un módulo de Python para estimadores de volatilidad de acciones utilizando el método de Yang Zhang?

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2020 por Alan

1

3Resp

9131Vistas

¿Cómo calcular las tasas de rendimiento con precios negativos?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2013 por adinas

Preguntas finanzas volatility

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Cómo hallar la volatilidad de una opción de 1 día basándose en la volatilidad anualizada de 2 días

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Calcular la varianza mensual realizada a partir de datos diarios

¿Cómo determinar la relación entre la opción de compra y la opción de venta IV en el día de vencimiento sin calcular?

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