Preguntas finanzas de volatility023

8

2Resp

569Vistas

¿Cómo puedo estar corto en volatilidad en una acción sin exponerme a los movimientos en el activo subyacente?

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2021 por David Karam

1

1Resp

242Vistas

Volatilidad de la opción

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2014 por RoMa

2

1Resp

3199Vistas

Ajuste común de Quanto

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2017 por itsafire

1

1Resp

149Vistas

La relación entre la volatilidad del activo subyacente, el apalancamiento y la volatilidad del derivado

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2020 por Justin Sheehy

1

1Resp

278Vistas

Derivación de la fórmula de la volatilidad de Dupire : Por qué $\lim_{s \rightarrow \infty} (s-K) \frac{d}{ds} \big[ \sigma^2(T,s)s^2\phi(T,s)\big] = 0 $

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2018 por user30614

2

1Resp

169Vistas

Modelo GARCH a partir de la rentabilidad de los precios de alta frecuencia

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2020 por nosklo

2

1Resp

193Vistas

Interpretación de los resultados del modelo de calibración SABR

Abierta

Preguntado el 9 de Octubre, 2020 por Madhon

2

1Resp

516Vistas

Calibración del IVS, por qué ajustarse a los precios de las opciones y no a las volatilidades implícitas

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2015 por DefenestrationDay

1

1Resp

164Vistas

Detallando una proposición sobre la coherencia de los modelos de valoración de opciones

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2017 por itsafire

2

1Resp

197Vistas

rendimientos anualizados frente a rendimientos anuales

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2021 por Valentino Vranken

8

5Resp

20377Vistas

¿Qué significa alargar la convexidad de opciones?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2012 por joev

1

1Resp

585Vistas

Extrapolación de la sonrisa de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2017 por Pony

10

1Resp

308Vistas

¿Por qué el IVS no se ajusta bien a las opciones de corto plazo?

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2020 por JavaNewbie

1

1Resp

207Vistas

Valoración de opciones y cálculo de volatilidades implícitas mediante redes neuronales, forma extraña de un gráfico

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2020 por Daniel

16

3Resp

6081Vistas

Riesgo Gamma vs. Volatilidad

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2013 por Robert Groves

11

2Resp

415Vistas

Resuelve la siguiente EDE: $\mathrm{d}X_t = a(b-X_t) \,\mathrm{d}t + c X_t \, \mathrm{d}W_t$

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2019 por iLyrical

2

2Resp

187Vistas

Volatilidad de las acciones múltiples

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2015 por Tetha

1

2Resp

253Vistas

Desviación estándar según la lista de Volatilidad y Correlación de Rebonato: Replicación Binomial 2.3.4 Ejemplo de trabajo

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2014 por garg

1

1Resp

271Vistas

¿Qué estimador de la volatilidad para datos continuos y una ventana temporal pequeña?

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2016 por user22207

2

1Resp

333Vistas

¿Cuál es la diferencia entre una sonrisa de volatilidad y una sonrisa de correlación?

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por LucaM

2

1Resp

147Vistas

¿Cómo se obtienen las pendientes de compra y de venta en la parametrización SVI-JW?

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2020 por Alex

1

1Resp

574Vistas

Valoración de la permuta en el tiempo mediante vcub

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2019 por user33326

1

1Resp

266Vistas

¿Qué hace que una estimación de volatilidad realizada sea "negociable"?

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2017 por Loren Pechtel

1

2Resp

307Vistas

Cómo redactar un informe de tareas domésticas que forma parte del proceso de entrevista para un puesto de quant en una empresa de comercio

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2015 por Hans-Peter Störr

1

1Resp

570Vistas

¿Cuál es el algoritmo apropiado para utilizar la cosecha de pérdidas fiscales?

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2015 por Sergey Stadnik

2

1Resp

328Vistas

Relación entre la volatilidad de los activos y el valor de la deuda y las acciones

Abierta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2018 por John Montgomery

1

1Resp

308Vistas

Modelo Heston con saltos tanto en la varianza como en la dinámica subyacente

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2019 por piwi

1

1Resp

164Vistas

El precio del caplet bajo volatilidad estocástica es el precio negro integrado sobre la distribución de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2019 por Acebone

1

1Resp

465Vistas

¿A qué se debe la escasa rentabilidad de la negociación por pares de valores muy cointegrados?

Resuelta

Preguntado el 31 de Agosto, 2016 por Rob Di Marco

1

1Resp

650Vistas

Buscando una definición de entropía financiera

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2015 por stickmangumby

Preguntas finanzas volatility

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¿Cómo puedo estar corto en volatilidad en una acción sin exponerme a los movimientos en el activo subyacente?

Volatilidad de la opción

Ajuste común de Quanto

La relación entre la volatilidad del activo subyacente, el apalancamiento y la volatilidad del derivado

Derivación de la fórmula de la volatilidad de Dupire : Por qué $\lim_{s \rightarrow \infty} (s-K) \frac{d}{ds} \big[ \sigma^2(T,s)s^2\phi(T,s)\big] = 0 $

Modelo GARCH a partir de la rentabilidad de los precios de alta frecuencia

Interpretación de los resultados del modelo de calibración SABR

Calibración del IVS, por qué ajustarse a los precios de las opciones y no a las volatilidades implícitas

Detallando una proposición sobre la coherencia de los modelos de valoración de opciones

rendimientos anualizados frente a rendimientos anuales

¿Qué significa alargar la convexidad de opciones?

Extrapolación de la sonrisa de la volatilidad

¿Por qué el IVS no se ajusta bien a las opciones de corto plazo?

Valoración de opciones y cálculo de volatilidades implícitas mediante redes neuronales, forma extraña de un gráfico

Riesgo Gamma vs. Volatilidad

Resuelve la siguiente EDE: $\mathrm{d}X_t = a(b-X_t) \,\mathrm{d}t + c X_t \, \mathrm{d}W_t$

Volatilidad de las acciones múltiples

Desviación estándar según la lista de Volatilidad y Correlación de Rebonato: Replicación Binomial 2.3.4 Ejemplo de trabajo

¿Qué estimador de la volatilidad para datos continuos y una ventana temporal pequeña?

¿Cuál es la diferencia entre una sonrisa de volatilidad y una sonrisa de correlación?

¿Cómo se obtienen las pendientes de compra y de venta en la parametrización SVI-JW?

Valoración de la permuta en el tiempo mediante vcub

¿Qué hace que una estimación de volatilidad realizada sea "negociable"?

Cómo redactar un informe de tareas domésticas que forma parte del proceso de entrevista para un puesto de quant en una empresa de comercio

¿Cuál es el algoritmo apropiado para utilizar la cosecha de pérdidas fiscales?

Relación entre la volatilidad de los activos y el valor de la deuda y las acciones

Modelo Heston con saltos tanto en la varianza como en la dinámica subyacente

El precio del caplet bajo volatilidad estocástica es el precio negro integrado sobre la distribución de volatilidad

¿A qué se debe la escasa rentabilidad de la negociación por pares de valores muy cointegrados?

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