Preguntas finanzas volatility

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Pregunta sobre la fórmula Dupire

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Preguntado el 9 de Abril, 2019 por peferu
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Interpolación de la superficie FX Vol a partir de una retícula no uniforme de huelga contra tenor

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Preguntado el 16 de Agosto, 2020 por Marc
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¿Es ésta la forma correcta de predecir la volatilidad de los precios de las acciones utilizando GARCH?

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Preguntado el 17 de Enero, 2019 por KOB
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Densidad negativa en la calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV)

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Preguntado el 31 de Marzo, 2021 por Tom
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Esquema de ponderación del índice de volatilidad

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Preguntado el 15 de Enero, 2013 por Usuario no registrado
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¿Es posible cuantificar la probabilidad de que se produzcan grandes movimientos repentinos en una acción de gran volumen?

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Preguntado el 26 de Octubre, 2011 por Seth
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Volatilidad no trivial de los cajeros automáticos en la construcción de sonrisas a partir de los datos de mercado de la renta variable estadounidense

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Preguntado el 21 de Septiembre, 2020 por xuhdev
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Detección de la volatilidad estocástica

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Preguntado el 19 de Abril, 2017 por sayth
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Estimación de la previsión de la volatilidad estocástica móvil con stochvol en R

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Preguntado el 11 de Agosto, 2014 por David Mulder
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¿Pueden aplicarse en general las simulaciones de volatilidad GARCH a los modelos de rentabilidad?

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Preguntado el 18 de Julio, 2018 por Salocin.TEN
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SABR: ¿con qué frecuencia es necesario afinar los parámetros?

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Preguntado el 26 de Junio, 2017 por Usuario no registrado
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Explicar matemáticamente por qué utilizar el vol de la ATM

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Preguntado el 7 de Julio, 2017 por itsafire
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La cobertura de un FVA en la práctica

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Preguntado el 4 de Agosto, 2020 por steven Teal
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Conexión entre la volatilidad implícita y la probabilidad implícita

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Preguntado el 29 de Julio, 2015 por jmucchiello
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Gráficos de superficie de la frontera eficiente de la media-varianza

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Preguntado el 2 de Diciembre, 2019 por Arlene Serrano
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Comprender el estimador de volatilidad de Yang-Zhang

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Preguntado el 22 de Junio, 2016 por Usuario no registrado
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Posiciones a corto plazo (3-4 años), dispuestas a aceptar una mayor volatilidad

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Preguntado el 22 de Junio, 2018 por ZigZagZebra
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Volatilidad local y volatilidad estocástica

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Preguntado el 6 de Octubre, 2019 por NicoTek
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Pregunta sobre la elección del vencimiento óptimo con el valor extrínseco (tiempo) más barato

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Preguntado el 1 de Octubre, 2020 por RedBaron
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¿Cómo funcionan las paradas de volatilidad de las acciones?

Abierta
Preguntado el 25 de Febrero, 2021 por Christopher
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En busca de formas de función agradables (aproximadas) de la volatilidad de los rendimientos simples acumulados

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Preguntado el 11 de Enero, 2019 por Vim
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Modelo BS sin volatilidad

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Preguntado el 18 de Mayo, 2020 por Usuario no registrado
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¿Por qué las opciones se vuelven más volátiles a medida que se acerca la fecha de las ganancias?

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Preguntado el 22 de Mayo, 2020 por Usuario no registrado
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Liquidación de derivados de VIX

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Preguntado el 5 de Marzo, 2018 por Shivan Dragon
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Duan (1995) Modelo de valoración de opciones GARCH con MATLAB

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2019 por Thariama
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Conceptos básicos sobre la propiedad de escala de la volatilidad

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Preguntado el 27 de Noviembre, 2013 por Andre Miller
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¿Para qué sirve el ajuste de la curva de volatilidad?

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por ProWi
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¿Cómo puedo estar corto en volatilidad en una acción sin exponerme a los movimientos en el activo subyacente?

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Preguntado el 28 de Enero, 2021 por David Karam
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Volatilidad de la opción

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Preguntado el 27 de Mayo, 2014 por RoMa
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Ajuste común de Quanto

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Preguntado el 13 de Julio, 2017 por itsafire
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