Preguntas finanzas volatility

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¿Es una previsión de volatilidad esencialmente una previsión de delta en opciones europeas simples?

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Preguntado el 12 de Junio, 2023 por Alexander
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Enfoque práctico para obtener la volatilidad implícita promedio

Abierta
Preguntado el 5 de Febrero, 2020 por Philipp
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Cambio del punto de expansión para la solución de perturbación singular en volatilidades negras equivalentes

Resuelta
Preguntado el 7 de Noviembre, 2023 por FASCH
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¿Cuál es el índice para medir la volatilidad crediticia?

Resuelta
Preguntado el 14 de Septiembre, 2023 por zeng cece
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¿Por qué solo están disponibles los índices de volatilidad implícita sin modelo (como VIX) para índices grandes y algunas acciones grandes?

Resuelta
Preguntado el 18 de Septiembre, 2020 por Luke Puplett
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Expresando la Sonrisa de Volatilidad como un Sólo Número

Resuelta
Preguntado el 18 de Octubre, 2023 por Amod Gokhale
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Sticky delta vs sticky strike

Resuelta
Preguntado el 5 de Noviembre, 2023 por Hans Solo
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0DTE volatilidad y griegas

Resuelta
Preguntado el 8 de Noviembre, 2023 por Brian De Smet
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Implied volatilities for different options that track the same stock

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Preguntado el 1 de Febrero, 2022 por Ape-inago
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Moneyness, volatilidad implícita y griegas de opciones

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Preguntado el 6 de Diciembre, 2023 por Esmail
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Asimetría Equivalente a Aditividad de la Varianza

Resuelta
Preguntado el 27 de Mayo, 2024 por Virat Kadaru
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Precio de Vanna Volga de una Opción Put de barrera de entrada

Resuelta
Preguntado el 2 de Septiembre, 2023 por user65759
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Calibración SVI

Resuelta
Preguntado el 12 de Enero, 2023 por dertoni
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¿Por qué los VIX ETPs sin apalancamiento tienen un beta grande en relación a los futuros de VX, con una degradación mucho más rápida?

Resuelta
Preguntado el 27 de Febrero, 2024 por Ben Liblit
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Derivación en el documento "Por Implicación" de Jaeckel

Resuelta
Preguntado el 13 de Enero, 2024 por matt
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¿Cómo calcular el valor esperado para un contrato subyacente y el valor esperado para una opción?

Resuelta
Preguntado el 16 de Marzo, 2023 por Mikhail T.
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Información implícita en la opción americana

Resuelta
Preguntado el 8 de Junio, 2023 por mikl
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Calibrando una superficie de volatilidad de FX a través del Optimizador Global

Resuelta
Preguntado el 22 de Diciembre, 2023 por dotnetcoder
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¿Cómo sesga la autocorrelación la variación de annualizando?

Resuelta
Preguntado el 12 de Septiembre, 2022 por AusTravel
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¿Cómo capturan los traders de opciones la volatilidad?

Resuelta
Preguntado el 1 de Febrero, 2024 por Mack
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Opción de vencimiento anticipado de volatilidad implícita

Resuelta
Preguntado el 4 de Agosto, 2021 por Rob McCauley
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Calibración de Dupire

Resuelta
Preguntado el 16 de Abril, 2018 por willoller
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Superficie de volatilidad

Abierta
Preguntado el 5 de Febrero, 2023 por Amir Eldor
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Estimar el precio futuro de una opción dado los griegos y un movimiento de 1$ en el activo subyacente

Resuelta
Preguntado el 27 de Marzo, 2015 por Jacobbus
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¿Cómo calcular la expectativa y la variación de la integral estocástica basada en el modelo de Heston?

Resuelta
Preguntado el 4 de Febrero, 2023 por BlueCollar
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Procedimiento/metodología para construir la superficie de volatilidad de capital.

Abierta
Preguntado el 28 de Agosto, 2019 por CynicismRising
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Solicitud de referencia sobre el modelo de volatilidad estocástica

Resuelta
Preguntado el 24 de Mayo, 2014 por Sam Meldrum
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Ajuste de sesgo de varianza al utilizar datos superpuestos

Resuelta
Preguntado el 28 de Abril, 2014 por Alexar
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Relación entre el Interés Abierto y la Volatilidad Implícita

Abierta
Preguntado el 23 de Mayo, 2024 por Ben Clifford
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Preguntas de volatilidad de caplets

Resuelta
Preguntado el 21 de Mayo, 2024 por g24l
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