Preguntas finanzas volatility

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¿Existe algo como la asimetría y la curtosis mensual/anual?

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Preguntado hace 1 semana por Philipp
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Estimación de la varianza del rendimiento de GBM

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Preguntado el 20 de Octubre, 2024 por Virat Kadaru
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¿Cuál es el enfoque comúnmente aceptado para definir los regímenes de volatilidad?

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Preguntado el 17 de Octubre, 2024 por John Sansom
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Desviación de volatilidad larga frente a corta

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Preguntado el 13 de Octubre, 2024 por user3067986
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Relación de inclinación de mancha

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Preguntado el 8 de Octubre, 2024 por Ben Clifford
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Sonrisa de correlación implícita

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Preguntado el 6 de Octubre, 2024 por Anonymous
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Midiendo la volatilidad móvil de datos tick intradía (series temporales de tiempo irregularmente espaciadas)

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2024 por kce
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Hagan fórmula para volatilidad normal

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2024 por Jeff Lamb
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Confusión sobre los horizontes temporales para los componentes de la prima de riesgo de varianza

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Preguntado el 18 de Septiembre, 2024 por Philipp
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¿Qué método utilizar para la desviación estándar: geométrico o aritmético?

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2024 por theraven
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Métodos de calibración de volatilidad local (rejilla PDE vs uso directo de la superficie suavizada de IV)

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Preguntado el 1 de Septiembre, 2024 por Aaron Copley
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¿Cómo evitas el ruido en los promedios diarios?

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Preguntado el 1 de Septiembre, 2024 por Dan
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Seleccionar volatilidad para el escenario de estrés

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Preguntado el 21 de Agosto, 2024 por JooMing
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Opción: enlace entre Vega y Gamma

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Preguntado el 30 de Mayo, 2024 por freeall
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Mejorando la Optimización de la Cartera en Base a la Media-Varianza

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Preguntado el 12 de Junio, 2024 por Philipp
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Árbitraje entre beta implícita y beta spot realizada

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Preguntado el 17 de Junio, 2024 por Ben Clifford
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Proporción de densidad del mundo real a densidad neutral al riesgo

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Preguntado el 6 de Agosto, 2024 por Otto Winata
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Derivación de varianza local por Gatheral

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Preguntado el 15 de Abril, 2018 por Stef
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Delta de la opción de barrera de ATM

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Preguntado el 3 de Julio, 2024 por Milind
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De Delta a moneyness o strike

Resuelta
Preguntado el 10 de Abril, 2017 por OpensaurusRex
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Definición de la volatilidad implícita hacia adelante

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Preguntado el 10 de Junio, 2024 por user70107
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Cómo realizar arbitraje de volatilidad entre dos instrumentos con precios diferentes pero la misma volatilidad realizada

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Preguntado el 17 de Julio, 2024 por Phlyk
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¿Cómo puedo arreglar mi simulación de Monte Carlo?

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Preguntado el 4 de Junio, 2024 por gln
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¿Cuál es el punto del modelo SABR como una herramienta de interpolación si ya podemos observar todo el cubo de volúmenes en el mercado?

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Preguntado el 24 de Octubre, 2023 por xpereta
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Modelo de Heston inestabilidades numéricas

Resuelta
Preguntado el 5 de Agosto, 2024 por gln
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Calibración profunda en el Modelo de Heston

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Preguntado el 16 de Marzo, 2024 por gln
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¿Es una previsión de volatilidad esencialmente una previsión de delta en opciones europeas simples?

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Preguntado el 12 de Junio, 2023 por Alexander
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Enfoque práctico para obtener la volatilidad implícita promedio

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Preguntado el 5 de Febrero, 2020 por Philipp
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Cambio del punto de expansión para la solución de perturbación singular en volatilidades negras equivalentes

Resuelta
Preguntado el 7 de Noviembre, 2023 por FASCH
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¿Cuál es el índice para medir la volatilidad crediticia?

Resuelta
Preguntado el 14 de Septiembre, 2023 por zeng cece
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