Preguntas finanzas volatility

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Fórmula de volatilidad del caplet

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2024 por Gunther Struyf
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Cómo reconstruir la superficie de volatilidad dada la Nivel, Pendiente y Curvatura

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2024 por Ben Clifford
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1D Derivación de Fokker-Planck para el modelo de Volatilidad Local

Resuelta
Preguntado el 25 de Noviembre, 2024 por Charlie Barrett
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¿En qué delta busco mi volatilidad para una opción de cambio?

Resuelta
Preguntado el 25 de Noviembre, 2024 por jberry
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¿Cuántas opciones son necesarias en la computación de una medida "sin modelo"?

Resuelta
Preguntado el 16 de Noviembre, 2024 por Philipp
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¿Existe algo como la asimetría y la curtosis mensual/anual?

Resuelta
Preguntado el 11 de Noviembre, 2024 por Philipp
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Estimación de la varianza del rendimiento de GBM

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Preguntado el 20 de Octubre, 2024 por Virat Kadaru
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¿Cuál es el enfoque comúnmente aceptado para definir los regímenes de volatilidad?

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Preguntado el 17 de Octubre, 2024 por John Sansom
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Desviación de volatilidad larga frente a corta

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Preguntado el 13 de Octubre, 2024 por user3067986
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Relación de inclinación de mancha

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Preguntado el 8 de Octubre, 2024 por Ben Clifford
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Sonrisa de correlación implícita

Resuelta
Preguntado el 6 de Octubre, 2024 por Anonymous
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Midiendo la volatilidad móvil de datos tick intradía (series temporales de tiempo irregularmente espaciadas)

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2024 por kce
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Hagan fórmula para volatilidad normal

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2024 por Jeff Lamb
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Confusión sobre los horizontes temporales para los componentes de la prima de riesgo de varianza

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Preguntado el 18 de Septiembre, 2024 por Philipp
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¿Qué método utilizar para la desviación estándar: geométrico o aritmético?

Resuelta
Preguntado el 16 de Septiembre, 2024 por theraven
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Métodos de calibración de volatilidad local (rejilla PDE vs uso directo de la superficie suavizada de IV)

Resuelta
Preguntado el 1 de Septiembre, 2024 por Aaron Copley
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¿Cómo evitas el ruido en los promedios diarios?

Resuelta
Preguntado el 1 de Septiembre, 2024 por Dan
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Seleccionar volatilidad para el escenario de estrés

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Preguntado el 21 de Agosto, 2024 por JooMing
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Opción: enlace entre Vega y Gamma

Resuelta
Preguntado el 30 de Mayo, 2024 por freeall
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Mejorando la Optimización de la Cartera en Base a la Media-Varianza

Resuelta
Preguntado el 12 de Junio, 2024 por Philipp
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Árbitraje entre beta implícita y beta spot realizada

Resuelta
Preguntado el 17 de Junio, 2024 por Ben Clifford
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Proporción de densidad del mundo real a densidad neutral al riesgo

Resuelta
Preguntado el 6 de Agosto, 2024 por Otto Winata
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Derivación de varianza local por Gatheral

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Preguntado el 15 de Abril, 2018 por Stef
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Delta de la opción de barrera de ATM

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Preguntado el 3 de Julio, 2024 por Milind
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De Delta a moneyness o strike

Resuelta
Preguntado el 10 de Abril, 2017 por OpensaurusRex
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Definición de la volatilidad implícita hacia adelante

Abierta
Preguntado el 10 de Junio, 2024 por user70107
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Cómo realizar arbitraje de volatilidad entre dos instrumentos con precios diferentes pero la misma volatilidad realizada

Abierta
Preguntado el 17 de Julio, 2024 por Phlyk
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¿Cómo puedo arreglar mi simulación de Monte Carlo?

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Preguntado el 4 de Junio, 2024 por gln
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¿Cuál es el punto del modelo SABR como una herramienta de interpolación si ya podemos observar todo el cubo de volúmenes en el mercado?

Resuelta
Preguntado el 24 de Octubre, 2023 por xpereta
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Modelo de Heston inestabilidades numéricas

Resuelta
Preguntado el 5 de Agosto, 2024 por gln
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