Preguntas finanzas de varianza04

5

1Resp

620Vistas

Replicación del contrato de registro - Errores introducidos por los saltos

Abierta

Preguntado el 11 de Julio, 2017 por adrusi

5

1Resp

862Vistas

Mercado de la electricidad : cómo diseñar una óptima estrategia de cobertura mediante spot y mercados de futuros para un consumidor industrial?

Abierta

Preguntado el 16 de Junio, 2014 por the.d.stro

5

3Resp

799Vistas

Tienen un mínimo de riesgo y de mínima varianza carteras equivalente?

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2013 por nemof

5

1Resp

689Vistas

Optimización robusta-bayesiana en el marco de Markowitz

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2013 por Taty Siqueira

5

1Resp

1520Vistas

Calibración de Hull-White con datos de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2014 por nEJC

5

1Resp

262Vistas

¿Paradoja de riesgo/rendimiento en la optimización de Markowitz?

Abierta

Preguntado el 2 de Mayo, 2019 por Tristophe

5

2Resp

422Vistas

Cómo derivar esta aproximación de la neutrales al riesgo expectativa de la varianza?

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2015 por RealityGone

5

2Resp

2238Vistas

¿Cuál es la diferencia entre el cuadrado de la devuelve y la varianza?

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2018 por iacoware

6

1Resp

2225Vistas

Cobertura estática y dinámica de los swaps Vol/Var

Resuelta

Preguntado el 13 de Abril, 2016 por Permian

6

1Resp

328Vistas

Cómo escalar los componentes de la fijación de precios de las opciones con respecto al tiempo

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2011 por Jon Tackabury

6

2Resp

658Vistas

La elección de la previa, como una contracción de destino en la construcción de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2011 por mendicant

6

2Resp

945Vistas

¿Cuáles son las consecuencias de largo plazo promedio de la varianza de la tasa y por qué Engle ganó el Premio Nobel de ARCO modelo de desarrollo?

Abierta

Preguntado el 20 de Junio, 2017 por Traveler

6

3Resp

548Vistas

Generalizado De La Media De La Varianza De La Cartera De

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2017 por Darren

6

2Resp

562Vistas

¿Teoría de la media de la cartera de variación y el problema del mundo real?

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2015 por Matt

7

3Resp

576Vistas

¿Cuál es la canónica de referencia de Mínima Varianza de la Cartera de la singularidad?

Abierta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2012 por m0j0

9

4Resp

1049Vistas

Negativa de alta frecuencia de la volatilidad intradía - Zhou estimador de

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2015 por Contango

11

2Resp

10129Vistas

Típico de la aversión al riesgo de valor de parámetro para la media y la varianza de la optimización?

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2013 por Nicu Zecheru

7

1Resp

291Vistas

¿Cómo encontrar una cartera de varianza mínima con un regularizador?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2018 por Daniel Cassidy

7

3Resp

1926Vistas

El modelo CAPM como una regresión

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2018 por Dan Andreatta

8

3Resp

3352Vistas

¿Por qué el modelo de Markowitz de varianza-media requiere la suposición de normalidad?

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2017 por DreamWerx

10

3Resp

2766Vistas

¿Por qué es un swap de varianza de largo sesgar?

Abierta

Preguntado el 10 de Junio, 2016 por John Adamski

8

1Resp

4952Vistas

¿Volatilidad condicional o incondicional?

Abierta

Preguntado el 28 de Octubre, 2012 por Gavin McTaggart

8

2Resp

578Vistas

Confusión con las sonrisas de volatilidad implícitas por diferentes modelos

Abierta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2016 por LimSL

8

1Resp

494Vistas

Hago pesas desde la teoría de cartera contener sesgo?

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2012 por Kwinto

8

3Resp

4373Vistas

Varianza de la integral temporal del movimiento browniano al cuadrado

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2016 por SidhuHarry

11

1Resp

537Vistas

Afirmación de Jim Gatheral sobre la volatilidad implícita de los cajeros automáticos frente a la varianza de root cuadrada

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2018 por nosklo

8

3Resp

2273Vistas

Cómo simular los precios de las acciones mediante la varianza de la gamma proceso?

Abierta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2012 por Elijah Lynn

14

2Resp

3512Vistas

¿Se parece más el VIX a un swap de volatilidad o a un swap de varianza?

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2016 por jbdavid

9

2Resp

1043Vistas

¿Por qué las acciones con baja desviación estándar suelen tener una rentabilidad futura superior?

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2012 por Gavin McTaggart

15

1Resp

1892Vistas

La varianza de la replicación mediante opciones

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2015 por Cannon

Preguntas finanzas varianza

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Replicación del contrato de registro - Errores introducidos por los saltos

Mercado de la electricidad : cómo diseñar una óptima estrategia de cobertura mediante spot y mercados de futuros para un consumidor industrial?

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¿Volatilidad condicional o incondicional?

Confusión con las sonrisas de volatilidad implícitas por diferentes modelos

Hago pesas desde la teoría de cartera contener sesgo?

Varianza de la integral temporal del movimiento browniano al cuadrado

Afirmación de Jim Gatheral sobre la volatilidad implícita de los cajeros automáticos frente a la varianza de root cuadrada

Cómo simular los precios de las acciones mediante la varianza de la gamma proceso?

¿Se parece más el VIX a un swap de volatilidad o a un swap de varianza?

¿Por qué las acciones con baja desviación estándar suelen tener una rentabilidad futura superior?

La varianza de la replicación mediante opciones

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