Preguntas finanzas varianza

Puntuación Visitas Fecha
Imagen de perfil de Toby Mills

3

1Resp
309Vistas

Optimización del portafolio con costo no lineal

Abierta
Preguntado el 30 de Julio, 2018 por Toby Mills
Etiquetas :
Foto de perfil de jfy133

3

1Resp
369Vistas

Muestreo antitético Monte Carlo

Abierta
Preguntado el 24 de Junio, 2019 por jfy133
Etiquetas :
Foto de perfil de adrusi

3

1Resp
335Vistas

La intuición Detrás de Factor de Escala en la Varianza de los Swaps

Resuelta
Preguntado el 8 de Julio, 2017 por adrusi
Etiquetas :
Imagen de perfil de Joop Hox

3

1Resp
2873Vistas

Optimización de cartera de varianza media (solo largo) CVXPY incluyendo restricción de cardinalidad

Resuelta
Preguntado el 2 de Agosto, 2016 por Joop Hox
Etiquetas :
Imagen de perfil de Iñigo Hernáez Corres

5

2Resp
246Vistas

Multi-período de la cartera de asignación: Tiempo de enfoque incoherente

Abierta
Preguntado el 5 de Marzo, 2019 por Iñigo Hernáez Corres
Etiquetas :
Foto de perfil de Simon Gibbs

3

1Resp
213Vistas

¿Cuál es el índice de cola de NIG y/o VG?

Abierta
Preguntado el 7 de Septiembre, 2015 por Simon Gibbs
Etiquetas :
Foto de perfil de Peter Marshall

3

1Resp
390Vistas

¿Por qué hay diferentes estimadores de la volatilidad de las acciones? (varianza realizada, RAV, etc)

Resuelta
Preguntado el 29 de Enero, 2013 por Peter Marshall
Etiquetas :
Foto de perfil de Envious Page

4

1Resp
286Vistas

Métodos para obtener estimaciones superiores de los rendimientos en la optimización de carteras v.m.

Resuelta
Preguntado el 19 de Mayo, 2019 por Envious Page
Etiquetas :
Foto de perfil de Karthik

3

1Resp
294Vistas

Cómo calcular la media y la varianza de esta Ito integral?

Resuelta
Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por Karthik
Etiquetas :
Imagen de perfil de Russ Bradberry

3

1Resp
360Vistas

De Varianza mínima de Cobertura en Relación Binomial Marco

Abierta
Preguntado el 24 de Febrero, 2014 por Russ Bradberry
Etiquetas :
Imagen de perfil de Jan Hudec

3

1Resp
368Vistas

Calcular la cartera de varianza media

Resuelta
Preguntado el 8 de Enero, 2016 por Jan Hudec
Etiquetas :
Foto de perfil de Wilfred Reinke

3

2Resp
842Vistas

Cómo realizar la optimización de cartera con el usuario definido por el rendimiento esperado y de las varianzas mediante R?

Abierta
Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por Wilfred Reinke
Etiquetas :
Imagen de perfil de Nikhil Girraj

4

5Resp
362Vistas

Es más robusto Covarianza estimación posible?

Abierta
Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por Nikhil Girraj
Etiquetas :
Imagen de perfil de RePra

5

1Resp
462Vistas

¿Puede una línea de mercado de capitales tener una pendiente negativa?

Resuelta
Preguntado el 8 de Marzo, 2020 por RePra
Etiquetas :
Imagen de perfil de Mathias Justesen

3

1Resp
738Vistas

Formulación de OVM con costes

Resuelta
Preguntado el 10 de Noviembre, 2014 por Mathias Justesen
Etiquetas :
Foto de perfil de northirid

4

2Resp
649Vistas

Cómo es la volatilidad de los diferentes de la varianza?

Abierta
Preguntado el 9 de Enero, 2019 por northirid
Etiquetas :
Imagen de perfil de John Taylor

3

1Resp
555Vistas

Criticar GARCH en relación con la volatilidad realizada

Abierta
Preguntado el 2 de Enero, 2018 por John Taylor
Etiquetas :
Imagen de perfil de Robert

3

1Resp
1445Vistas

Cómo calcular la varianza de un Long-Short Equity Portfolio?

Resuelta
Preguntado el 24 de Febrero, 2017 por Robert
Etiquetas :
Imagen de perfil de Sam29

3

2Resp
548Vistas

Estimación de Riesgo-Neutral de la Varianza de los Rendimientos

Abierta
Preguntado el 22 de Diciembre, 2017 por Sam29
Etiquetas :
Imagen de perfil de BLAKE

3

1Resp
1438Vistas

¿Por qué es correcto este ejemplo de delta-hedging/P&L en una llamada de swap de varianza?

Abierta
Preguntado el 19 de Enero, 2015 por BLAKE
Etiquetas :
Foto de perfil de 100101011011010011010110101110

4

2Resp
1075Vistas

Monte Carlo basado en la media de la varianza de la optimización de la

Abierta
Preguntado el 22 de Febrero, 2016 por 100101011011010011010110101110
Etiquetas :
Foto de perfil de Alex

4

1Resp
2301Vistas

Optimización de carteras con simulación de Montecarlo - ¿Cómo hacerlo con Excel?

Resuelta
Preguntado el 4 de Enero, 2015 por Alex
Etiquetas :
Imagen de perfil de Mel

4

1Resp
2041Vistas

Cartera de media-varianza y programación cuadrática

Resuelta
Preguntado el 31 de Marzo, 2014 por Mel
Etiquetas :
Imagen de perfil de Ronnie Brown

4

3Resp
531Vistas

Es este se dio cuenta de "eficiente" de la frontera razonable?

Abierta
Preguntado el 23 de Marzo, 2016 por Ronnie Brown
Etiquetas :
Foto de perfil de Ngoc Pham

4

1Resp
816Vistas

Markowitz Media-Varianza Implícita Devuelve

Resuelta
Preguntado el 24 de Febrero, 2015 por Ngoc Pham
Etiquetas :
Imagen de perfil de Christian Brüggemann

6

2Resp
569Vistas

Optimización de carteras en Matlab con el spread bid ask

Abierta
Preguntado el 29 de Junio, 2015 por Christian Brüggemann
Etiquetas :
Foto de perfil de Envious Page

4

1Resp
412Vistas

Monte Carlo (remuestreo) en la optimización de la cartera de m.v.

Resuelta
Preguntado el 22 de Agosto, 2019 por Envious Page
Etiquetas :
Imagen de perfil de Monolite

4

2Resp
222Vistas

¿Depende la heteroscedasticidad de los retornos del marco de tiempo?

Abierta
Preguntado el 17 de Junio, 2015 por Monolite
Etiquetas :
Foto de perfil de Randy Orrison

4

1Resp
624Vistas

La regresión lineal y los activos de la dirección de predicción de

Resuelta
Preguntado el 20 de Diciembre, 2011 por Randy Orrison
Etiquetas :
Imagen de perfil de grapefrukt

5

3Resp
31248Vistas

Cómo calcular el rendimiento esperado basado en datos históricos para el Análisis de Varianza de la Media

Resuelta
Preguntado el 7 de Julio, 2011 por grapefrukt
Etiquetas :

Mejores preguntas

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

Yandex
X