Preguntas finanzas de varianza03

3

1Resp

316Vistas

Optimización del portafolio con costo no lineal

Abierta

Preguntado el 30 de Julio, 2018 por Toby Mills

3

1Resp

379Vistas

Muestreo antitético Monte Carlo

Abierta

Preguntado el 24 de Junio, 2019 por jfy133

3

1Resp

342Vistas

La intuición Detrás de Factor de Escala en la Varianza de los Swaps

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2017 por adrusi

3

1Resp

2882Vistas

Optimización de cartera de varianza media (solo largo) CVXPY incluyendo restricción de cardinalidad

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2016 por Joop Hox

5

2Resp

254Vistas

Multi-período de la cartera de asignación: Tiempo de enfoque incoherente

Abierta

Preguntado el 5 de Marzo, 2019 por Iñigo Hernáez Corres

3

1Resp

218Vistas

¿Cuál es el índice de cola de NIG y/o VG?

Abierta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2015 por Simon Gibbs

3

1Resp

396Vistas

¿Por qué hay diferentes estimadores de la volatilidad de las acciones? (varianza realizada, RAV, etc)

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2013 por Peter Marshall

4

1Resp

293Vistas

Métodos para obtener estimaciones superiores de los rendimientos en la optimización de carteras v.m.

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2019 por Envious Page

3

1Resp

301Vistas

Cómo calcular la media y la varianza de esta Ito integral?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por Karthik

3

1Resp

366Vistas

De Varianza mínima de Cobertura en Relación Binomial Marco

Abierta

Preguntado el 24 de Febrero, 2014 por Russ Bradberry

3

1Resp

376Vistas

Calcular la cartera de varianza media

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2016 por Jan Hudec

3

2Resp

847Vistas

Cómo realizar la optimización de cartera con el usuario definido por el rendimiento esperado y de las varianzas mediante R?

Abierta

Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por Wilfred Reinke

4

5Resp

370Vistas

Es más robusto Covarianza estimación posible?

Abierta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por Nikhil Girraj

5

1Resp

470Vistas

¿Puede una línea de mercado de capitales tener una pendiente negativa?

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2020 por RePra

3

1Resp

743Vistas

Formulación de OVM con costes

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2014 por Mathias Justesen

4

2Resp

657Vistas

Cómo es la volatilidad de los diferentes de la varianza?

Abierta

Preguntado el 9 de Enero, 2019 por northirid

3

1Resp

560Vistas

Criticar GARCH en relación con la volatilidad realizada

Abierta

Preguntado el 2 de Enero, 2018 por John Taylor

3

1Resp

1452Vistas

Cómo calcular la varianza de un Long-Short Equity Portfolio?

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2017 por Robert

3

2Resp

556Vistas

Estimación de Riesgo-Neutral de la Varianza de los Rendimientos

Abierta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2017 por Sam29

3

1Resp

1443Vistas

¿Por qué es correcto este ejemplo de delta-hedging/P&L en una llamada de swap de varianza?

Abierta

Preguntado el 19 de Enero, 2015 por BLAKE

4

2Resp

1082Vistas

Monte Carlo basado en la media de la varianza de la optimización de la

Abierta

Preguntado el 22 de Febrero, 2016 por 100101011011010011010110101110

4

1Resp

2306Vistas

Optimización de carteras con simulación de Montecarlo - ¿Cómo hacerlo con Excel?

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2015 por Alex

4

1Resp

2048Vistas

Cartera de media-varianza y programación cuadrática

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2014 por Mel

4

3Resp

537Vistas

Es este se dio cuenta de "eficiente" de la frontera razonable?

Abierta

Preguntado el 23 de Marzo, 2016 por Ronnie Brown

4

1Resp

821Vistas

Markowitz Media-Varianza Implícita Devuelve

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2015 por Ngoc Pham

6

2Resp

579Vistas

Optimización de carteras en Matlab con el spread bid ask

Abierta

Preguntado el 29 de Junio, 2015 por Christian Brüggemann

4

1Resp

421Vistas

Monte Carlo (remuestreo) en la optimización de la cartera de m.v.

Resuelta

Preguntado el 22 de Agosto, 2019 por Envious Page

4

2Resp

228Vistas

¿Depende la heteroscedasticidad de los retornos del marco de tiempo?

Abierta

Preguntado el 17 de Junio, 2015 por Monolite

4

1Resp

629Vistas

La regresión lineal y los activos de la dirección de predicción de

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2011 por Randy Orrison

5

3Resp

31254Vistas

Cómo calcular el rendimiento esperado basado en datos históricos para el Análisis de Varianza de la Media

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2011 por grapefrukt

Preguntas finanzas varianza

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Muestreo antitético Monte Carlo

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