Preguntas finanzas de varianza02

2

1Resp

3837Vistas

Utilizando el CAPM para encontrar la correlación de dos activos con cada uno de los otros

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2017 por nemof

2

3Resp

1333Vistas

Encontrar la Expresión para la Óptima Markowitz Pesos

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2014 por typemismatch

2

1Resp

196Vistas

Cómo Lidiar Con las Betas cuando la varianza es Cero?

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2018 por Michal

3

5Resp

770Vistas

La frontera eficiente no tiene buena pinta

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2019 por ing0

2

1Resp

208Vistas

Cálculo de la covarianza a partir de tres varianzas

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2020 por Rob Dickerson

2

1Resp

421Vistas

Cálculo de la cartera de varianza mínima para sólo dos activos de riesgo

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2015 por Magnus

5

2Resp

1740Vistas

optimización de la varianza media frente al máximo ratio de sharpe

Abierta

Preguntado el 25 de Octubre, 2017 por kurosch

2

2Resp

287Vistas

La deriva de la variación del punto, por consiguiente, a la deriva del estilo

Abierta

Preguntado el 17 de Abril, 2018 por Obmerk Kronen

2

3Resp

584Vistas

La media y la desviación estándar de la serie de precios con Kalman

Abierta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2016 por Joe

2

1Resp

271Vistas

Cómo calcular un hipotético de mínima varianza punto?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2015 por guest

2

2Resp

1409Vistas

Covarianza para carteras de tamaño arbitrario

Abierta

Preguntado el 25 de Marzo, 2011 por Patrick

2

1Resp

643Vistas

fuera de la varianza de la muestra utilizando la rodadura de la ventana

Abierta

Preguntado el 17 de Abril, 2015 por sarshad

2

1Resp

398Vistas

Optimizar la cartera de activos de rendimiento binario no normal

Abierta

Preguntado el 6 de Enero, 2017 por fmsf

3

1Resp

422Vistas

La varianza de un straddle (Black Scholes)

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2016 por Braden

2

1Resp

1629Vistas

Prueba de la relación de varianza en R

Abierta

Preguntado el 4 de Marzo, 2017 por user26565

2

1Resp

359Vistas

¿Por qué mi media posterior difiere de los resultados de Idzorek?

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2014 por Ryan Guill

3

1Resp

214Vistas

Optimización de la media y la varianza sin venta en corto

Abierta

Preguntado el 14 de Abril, 2020 por CaptainRR

2

1Resp

823Vistas

¿Cuáles son los supuestos de la optimización de la cartera con momentos superiores?

Abierta

Preguntado el 5 de Mayo, 2014 por Vinko Vrsalovic

2

2Resp

1731Vistas

¿Debo usar la volatilidad de GARCH o la desviación estándar en la regresión transversal?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2012 por Gavin McTaggart

2

1Resp

185Vistas

ARMA momentos de prueba

Abierta

Preguntado el 30 de Octubre, 2019 por user2665119

3

1Resp

386Vistas

Cumulants de la varianza gamma, con estocástico de la llegada (VGSA) modelo

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2015 por Tomas Lycken

2

1Resp

255Vistas

de varianza mínima de cobertura con procesos estocásticos

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2017 por Andy Teich

2

2Resp

205Vistas

¿Por qué se puede descuidar la media de la varianza cuando el paso de tiempo es muy pequeño?

Abierta

Preguntado el 21 de Febrero, 2017 por A.Oreo

2

1Resp

3195Vistas

¿Cuál es la varianza incondicional de un modelo GARCH?

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2016 por kristian

3

1Resp

230Vistas

Derivando la fórmula VIX

Abierta

Preguntado el 9 de Abril, 2020 por Shocker

4

1Resp

219Vistas

Ledoit/Lobo covarianza de la contracción en riesgo de paridad de optimización

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2020 por RePra

3

2Resp

555Vistas

Variación del precio de una acción y su relación con la volatilidad de los

Abierta

Preguntado el 23 de Febrero, 2016 por Aaron Lewis

4

3Resp

337Vistas

¿Algún modelo de cartera que no se base en los momentos de rendimiento de los activos?

Abierta

Preguntado el 24 de Mayo, 2020 por Arlene Serrano

4

1Resp

671Vistas

¿Dólar neutral además de mercado neutral?

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2016 por Søren Spelling Lund

3

2Resp

493Vistas

¿Cómo estimar la varianza de este proceso estocástico?

Abierta

Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por Ash Menon

Preguntas finanzas varianza

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Covarianza para carteras de tamaño arbitrario

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Optimizar la cartera de activos de rendimiento binario no normal

La varianza de un straddle (Black Scholes)

Prueba de la relación de varianza en R

¿Por qué mi media posterior difiere de los resultados de Idzorek?

Optimización de la media y la varianza sin venta en corto

¿Cuáles son los supuestos de la optimización de la cartera con momentos superiores?

¿Debo usar la volatilidad de GARCH o la desviación estándar en la regresión transversal?

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Cumulants de la varianza gamma, con estocástico de la llegada (VGSA) modelo

de varianza mínima de cobertura con procesos estocásticos

¿Por qué se puede descuidar la media de la varianza cuando el paso de tiempo es muy pequeño?

¿Cuál es la varianza incondicional de un modelo GARCH?

Derivando la fórmula VIX

Ledoit/Lobo covarianza de la contracción en riesgo de paridad de optimización

Variación del precio de una acción y su relación con la volatilidad de los

¿Algún modelo de cartera que no se base en los momentos de rendimiento de los activos?

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