Preguntas finanzas de varianza

3

1Resp

127Vistas

Swaps de varianza para productos IR

Abierta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2019 por quodlibetor

4

0Resp

419Vistas

¿Qué incluye el concepto de "enfoque estándar de Markowitz"?

Abierta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por user43090

1

0Resp

478Vistas

La teoría moderna de la cartera en la práctica

Abierta

Preguntado el 1 de Junio, 2015 por user16401

1

1Resp

304Vistas

Volatilidad del intercambio de varianza

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2015 por Soltys

3

0Resp

212Vistas

¿Podemos modelar la volatilidad implícita utilizando GARCH?

Abierta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2020 por asishdas

1

0Resp

3370Vistas

¿Cuál es la diferencia entre los retornos superpuestos y no superpuestos

Cerrada

Preguntado el 19 de Noviembre, 2016 por Krasnars

2

1Resp

160Vistas

¿Qué datos de precios debo utilizar al hacer una cartera de varianza media mínima, una cartera de riesgo óptima y una frontera eficiente con Markowitz?

Cerrada

Preguntado el 5 de Diciembre, 2017 por Usenet

1

1Resp

1186Vistas

Cómo implementar el modelo de optimización de cartera de desviación media y absoluta de Konno utilizando métodos de LP en Excel

Abierta

Preguntado el 10 de Marzo, 2015 por Mahmoud Al-Qudsi

1

0Resp

271Vistas

¿Cuál es la fórmula de la varianza para estimar el tipo de cambio?

Abierta

Preguntado el 8 de Febrero, 2016 por Bryan

1

0Resp

392Vistas

Opciones sobre volatilidad / variación realizada

Abierta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2018 por steven Teal

1

1Resp

160Vistas

Formulación de la selección de la cartera

Abierta

Preguntado el 11 de Mayo, 2015 por Joshdan

2

0Resp

2850Vistas

¿Qué significa un coeficiente negativo de variación cuando se calcula a partir de rendimientos diarios durante un período?

Abierta

Preguntado el 8 de Febrero, 2017 por Richard

2

1Resp

182Vistas

previsión de la variación horaria con datos de mayor resolución disponibles

Abierta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2020 por Shinrai

1

0Resp

671Vistas

Para cualquier cartera eficiente, ¿existe otra cartera eficiente que tenga correlación cero con ella?

Abierta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2016 por Murat Ayfer

1

0Resp

905Vistas

Cálculo de la varianza explicada a partir de cargas de PCA

Abierta

Preguntado el 6 de Mayo, 2014 por Ngoc Pham

1

1Resp

192Vistas

¿Cuál es la comparación gráfica correcta en un ajuste GARCH?

Abierta

Preguntado el 30 de Agosto, 2018 por Hazy Joe Aardvark

2

1Resp

441Vistas

¿Cómo demuestro que no existe una cartera de tangencia?

Abierta

Preguntado el 25 de Marzo, 2015 por Magnus

2

2Resp

235Vistas

¿Por qué preferir los swaps de varianza a otros instrumentos?

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2016 por FlipFlop

2

2Resp

3879Vistas

Covarianza de una cartera de GMV con cualquier activo

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2013 por Arman

2

1Resp

214Vistas

Swap de variación: dividendos y tasas

Abierta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2018 por sandman001

2

1Resp

160Vistas

¿Se puede eliminar el operador diferencial para obtener la media/varianza de un proceso Ito?

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por xtreye

2

1Resp

205Vistas

Matriz de varianza-covarianza bajo $\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2020 por divitiae

2

2Resp

3056Vistas

Riesgo contribución de parte de una cartera

Abierta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2016 por user984260

2

1Resp

239Vistas

Varianza típica de SPX Coeficientes de GARCH(1,1)

Abierta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2017 por nosklo

2

1Resp

558Vistas

¿Cómo calcular la varianza de la escala de dos tiempos?

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2013 por Peter Marshall

2

1Resp

197Vistas

Valoración crítica de los Enfoques de contrarrestar la Incertidumbre de los Parámetros en la Optimización de Cartera

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2014 por Sridhar Iyer

2

1Resp

267Vistas

Métodos de Volatilidad Realizada

Abierta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2019 por Steven Behnke

2

1Resp

172Vistas

Son los rendimientos financieros se considera más volátiles en tiempos de recesión como contraposición a expansionistas de los tiempos?

Abierta

Preguntado el 23 de Mayo, 2016 por Ronnie Brown

2

2Resp

297Vistas

Ayuda para la optimización de la varianza mínima en ETF de renta variable y renta fija de EE.UU. - Intuición

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2017 por somoso

2

2Resp

839Vistas

¿Cuál es la ganancia instantánea de un Swap de Varianza?

Abierta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2012 por Steve McLeod

Preguntas finanzas varianza

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Swaps de varianza para productos IR

¿Qué incluye el concepto de "enfoque estándar de Markowitz"?

La teoría moderna de la cartera en la práctica

Volatilidad del intercambio de varianza

¿Podemos modelar la volatilidad implícita utilizando GARCH?

¿Cuál es la diferencia entre los retornos superpuestos y no superpuestos

¿Qué datos de precios debo utilizar al hacer una cartera de varianza media mínima, una cartera de riesgo óptima y una frontera eficiente con Markowitz?

Cómo implementar el modelo de optimización de cartera de desviación media y absoluta de Konno utilizando métodos de LP en Excel

¿Cuál es la fórmula de la varianza para estimar el tipo de cambio?

Opciones sobre volatilidad / variación realizada

Formulación de la selección de la cartera

¿Qué significa un coeficiente negativo de variación cuando se calcula a partir de rendimientos diarios durante un período?

previsión de la variación horaria con datos de mayor resolución disponibles

Para cualquier cartera eficiente, ¿existe otra cartera eficiente que tenga correlación cero con ella?

Cálculo de la varianza explicada a partir de cargas de PCA

¿Cuál es la comparación gráfica correcta en un ajuste GARCH?

¿Cómo demuestro que no existe una cartera de tangencia?

¿Por qué preferir los swaps de varianza a otros instrumentos?

Covarianza de una cartera de GMV con cualquier activo

Swap de variación: dividendos y tasas

¿Se puede eliminar el operador diferencial para obtener la media/varianza de un proceso Ito?

Matriz de varianza-covarianza bajo $\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$

Riesgo contribución de parte de una cartera

Varianza típica de SPX Coeficientes de GARCH(1,1)

¿Cómo calcular la varianza de la escala de dos tiempos?

Valoración crítica de los Enfoques de contrarrestar la Incertidumbre de los Parámetros en la Optimización de Cartera

Métodos de Volatilidad Realizada

Son los rendimientos financieros se considera más volátiles en tiempos de recesión como contraposición a expansionistas de los tiempos?

Ayuda para la optimización de la varianza mínima en ETF de renta variable y renta fija de EE.UU. - Intuición

¿Cuál es la ganancia instantánea de un Swap de Varianza?

Mejores preguntas

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: