Preguntas finanzas de varianza

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1Resp

127Vistas

Swaps de varianza para productos IR

Abierta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2019 por quodlibetor

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419Vistas

¿Qué incluye el concepto de "enfoque estándar de Markowitz"?

Abierta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por user43090

1

0Resp

477Vistas

La teoría moderna de la cartera en la práctica

Abierta

Preguntado el 1 de Junio, 2015 por user16401

1

1Resp

303Vistas

Volatilidad del intercambio de varianza

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2015 por Soltys

3

0Resp

212Vistas

¿Podemos modelar la volatilidad implícita utilizando GARCH?

Abierta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2020 por asishdas

1

0Resp

3369Vistas

¿Cuál es la diferencia entre los retornos superpuestos y no superpuestos

Cerrada

Preguntado el 19 de Noviembre, 2016 por Krasnars

2

1Resp

160Vistas

¿Qué datos de precios debo utilizar al hacer una cartera de varianza media mínima, una cartera de riesgo óptima y una frontera eficiente con Markowitz?

Cerrada

Preguntado el 5 de Diciembre, 2017 por Usenet

1

1Resp

1186Vistas

Cómo implementar el modelo de optimización de cartera de desviación media y absoluta de Konno utilizando métodos de LP en Excel

Abierta

Preguntado el 10 de Marzo, 2015 por Mahmoud Al-Qudsi

1

0Resp

270Vistas

¿Cuál es la fórmula de la varianza para estimar el tipo de cambio?

Abierta

Preguntado el 8 de Febrero, 2016 por Bryan

1

0Resp

391Vistas

Opciones sobre volatilidad / variación realizada

Abierta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2018 por steven Teal

1

1Resp

159Vistas

Formulación de la selección de la cartera

Abierta

Preguntado el 11 de Mayo, 2015 por Joshdan

2

0Resp

2849Vistas

¿Qué significa un coeficiente negativo de variación cuando se calcula a partir de rendimientos diarios durante un período?

Abierta

Preguntado el 8 de Febrero, 2017 por Richard

2

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182Vistas

previsión de la variación horaria con datos de mayor resolución disponibles

Abierta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2020 por Shinrai

1

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670Vistas

Para cualquier cartera eficiente, ¿existe otra cartera eficiente que tenga correlación cero con ella?

Abierta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2016 por Murat Ayfer

1

0Resp

904Vistas

Cálculo de la varianza explicada a partir de cargas de PCA

Abierta

Preguntado el 6 de Mayo, 2014 por Ngoc Pham

1

1Resp

191Vistas

¿Cuál es la comparación gráfica correcta en un ajuste GARCH?

Abierta

Preguntado el 30 de Agosto, 2018 por Hazy Joe Aardvark

2

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440Vistas

¿Cómo demuestro que no existe una cartera de tangencia?

Abierta

Preguntado el 25 de Marzo, 2015 por Magnus

2

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235Vistas

¿Por qué preferir los swaps de varianza a otros instrumentos?

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2016 por FlipFlop

2

2Resp

3879Vistas

Covarianza de una cartera de GMV con cualquier activo

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2013 por Arman

2

1Resp

213Vistas

Swap de variación: dividendos y tasas

Abierta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2018 por sandman001

2

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159Vistas

¿Se puede eliminar el operador diferencial para obtener la media/varianza de un proceso Ito?

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por xtreye

2

1Resp

204Vistas

Matriz de varianza-covarianza bajo $\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2020 por divitiae

2

2Resp

3054Vistas

Riesgo contribución de parte de una cartera

Abierta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2016 por user984260

2

1Resp

238Vistas

Varianza típica de SPX Coeficientes de GARCH(1,1)

Abierta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2017 por nosklo

2

1Resp

557Vistas

¿Cómo calcular la varianza de la escala de dos tiempos?

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2013 por Peter Marshall

2

1Resp

196Vistas

Valoración crítica de los Enfoques de contrarrestar la Incertidumbre de los Parámetros en la Optimización de Cartera

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2014 por Sridhar Iyer

2

1Resp

266Vistas

Métodos de Volatilidad Realizada

Abierta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2019 por Steven Behnke

2

1Resp

171Vistas

Son los rendimientos financieros se considera más volátiles en tiempos de recesión como contraposición a expansionistas de los tiempos?

Abierta

Preguntado el 23 de Mayo, 2016 por Ronnie Brown

2

2Resp

296Vistas

Ayuda para la optimización de la varianza mínima en ETF de renta variable y renta fija de EE.UU. - Intuición

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2017 por somoso

2

2Resp

839Vistas

¿Cuál es la ganancia instantánea de un Swap de Varianza?

Abierta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2012 por Steve McLeod

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Riesgo contribución de parte de una cartera

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Métodos de Volatilidad Realizada

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