Preguntas finanzas variance

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Riesgo, rentabilidad requerida y volatilidad esperada: ¿cuál es la relación?

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2016 por Samuel Meacham
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Limitaciones de apalancamiento

Abierta
Preguntado el 19 de Mayo, 2019 por Ron Ewing
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¿cómo utilizar la optimización de la cartera para cubrir una cartera existente?

Resuelta
Preguntado el 23 de Diciembre, 2020 por ax25
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¿Tienen la media y la varianza de la cartera distribuciones de probabilidad?

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Preguntado el 3 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano
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¿Por qué el proceso Variance-Gamma no aplana la inclinación de la volatilidad en las opciones a corto plazo?

Resuelta
Preguntado el 3 de Agosto, 2014 por Usuario no registrado
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Modelo inteligente de costes de transacción (para contratos de diferencial)

Resuelta
Preguntado el 21 de Mayo, 2018 por Lightness Races in Orbit
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Diferentes tipos de swaps y estructura de precios generalizada - swap de correlación, swap de varianza, swap de volatilidad, swap de gamma, etc.

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Preguntado el 23 de Abril, 2021 por Urmi
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¿Cuál es la forma inteligente de reasignar el dinero?

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Preguntado el 16 de Julio, 2013 por user5652
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¿Los rendimientos normales hacen que el modelo de cartera de media-varianza funcione correctamente?

Resuelta
Preguntado el 28 de Junio, 2020 por Arlene Serrano
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Derivación de la asimetría y la curtosis de la cartera

Resuelta
Preguntado el 23 de Junio, 2012 por Martin Brown
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Cómo las operaciones de dispersión de la varianza se convierten en volatilidad corta

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Preguntado el 11 de Marzo, 2017 por Permian
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Varianza de un spread para opciones sobre spreads

Resuelta
Preguntado el 11 de Noviembre, 2019 por iMe
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Varianza terminal en el modelo Heston

Resuelta
Preguntado el 4 de Enero, 2018 por sundar
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¿Cómo reducir la varianza en Montecarlo utilizando Variables de Control cuando los precios al contado son decrecientes?

Abierta
Preguntado el 2 de Octubre, 2020 por Thomas Ahle
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Cambio en la serie temporal de la varianza

Abierta
Preguntado el 30 de Septiembre, 2020 por froeschli
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Desviación Media Absoluta en la optimización de la cartera m.v.

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2020 por Envious Page
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Función característica del modelo CGMY

Resuelta
Preguntado el 24 de Noviembre, 2018 por FARSHAD
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Varianza de los rendimientos de una cartera

Resuelta
Preguntado el 28 de Junio, 2017 por Jon Smock
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Gráficos de superficie de la frontera eficiente de la media-varianza

Resuelta
Preguntado el 2 de Diciembre, 2019 por Arlene Serrano
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¿Se encuentran las carteras de mínimo VaR y mínimo ES en la frontera eficiente de media-varianza?

Resuelta
Preguntado el 30 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano
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Cálculo del VaR - La matriz de covarianza no es semidefinida positiva

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Preguntado el 18 de Agosto, 2013 por Palmin
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¿Combinación de covarianzas?

Resuelta
Preguntado el 5 de Octubre, 2012 por Usuario no registrado
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Conceptos básicos sobre la propiedad de escala de la volatilidad

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Preguntado el 27 de Noviembre, 2013 por Andre Miller
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Maximización de la media-varianza

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Preguntado el 4 de Abril, 2019 por Johnny
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Modelo GARCH a partir de la rentabilidad de los precios de alta frecuencia

Resuelta
Preguntado el 22 de Septiembre, 2020 por nosklo
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Forma cerrada de los precios de las opciones europeas para un proceso gamma de varianza con una deriva, volatilidad y tasa de varianza distribuidas aleatoriamente

Resuelta
Preguntado el 19 de Noviembre, 2013 por Usuario no registrado
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¿Qué métodos utiliza para mejorar las estimaciones de la rentabilidad esperada al construir una cartera en un marco de media-varianza?

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Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por Jader Dias
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