Preguntas finanzas de variance04

1

1Resp

199Vistas

La intuición económica detrás de la fijación de precios del flujo de caja

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2017 por Richard Poole

5

2Resp

739Vistas

¿Solución analítica de forma cerrada para la varianza de la cartera de mínima varianza?

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2020 por Arlene Serrano

5

1Resp

138Vistas

Ayudar a adivinar la solución de un problema de control óptimo

Abierta

Preguntado el 4 de Octubre, 2021 por Casper Eneqvist

1

1Resp

507Vistas

¿Es sólida esta metodología para encontrar la cartera de mínima varianza sin ventas en corto?

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2020 por Chad

1

1Resp

167Vistas

Equivalencia de la desviación estándar y la varianza como medida de riesgo - ¿ERROR?

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por Maria

3

1Resp

148Vistas

Criterio de Kelly - maximizar el valor esperado y minimizar la varianza en el juego de cartas con $x$ rojo y $y$ tarjetas negras

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2021 por Erik Bakker

0

2Resp

183Vistas

duda de replicación varswap

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2018 por Andyb

2

2Resp

3151Vistas

Varianza GARCH frente a la desviación estándar de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2016 por Usuario no registrado

1

1Resp

791Vistas

Excel Add-In Volatility Interpolation Estoy tratando de entender

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2018 por Lyman Enders Knowles

1

1Resp

158Vistas

Frontera eficiente media-EVaR

Abierta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

223Vistas

Optimización de la cartera/subcartera

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2019 por Elapsed

5

1Resp

3814Vistas

Frontera eficiente remuestreada de Michaud - Prueba de simulación fuera de la muestra

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2012 por Usuario no registrado

1

1Resp

333Vistas

Calcular la variante de control para la simulación monte carlo

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2016 por nofunsally

6

2Resp

367Vistas

Heston: Varianza de la Varianza Integrada

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2021 por Rick L.

1

3Resp

575Vistas

¿Alguna teoría de la cartera que no se base en el rendimiento de los activos?

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2020 por Arlene Serrano

6

5Resp

3212Vistas

El solucionador más rápido posible para la optimización de carteras

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado

1

1Resp

149Vistas

Un esquema de optimización de cartera ad hoc

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2018 por Mo.

1

1Resp

103Vistas

Comparar el grado de dispersión sin calcular la varianza

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2021 por Beardo

9

2Resp

3644Vistas

Comparación de la MVO con la frontera eficiente remuestreada

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado

11

4Resp

6207Vistas

La optimización Markowitz de varianza-media como "maximización del error"

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado

3

1Resp

1059Vistas

Riesgo no sistemático y sistemático de una cartera

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado

2

1Resp

593Vistas

Cobertura de varianza mínima con más de un activo

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2012 por Matthieu

2

1Resp

200Vistas

Medida de riesgo convexa de la varianza

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2020 por Dave

8

3Resp

3124Vistas

Réplica de intercambio de varianza y vega de varianza

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2015 por jbdavid

4

1Resp

509Vistas

Diversificación de la cartera y ratio de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 31 de Agosto, 2017 por Bittercoder

1

1Resp

195Vistas

PCA y K-means clustering en los rendimientos

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2021 por RC.

3

1Resp

269Vistas

Prima de riesgo de varianza: ¿Cuándo el vol. realizado es mayor que el vol. implícito en la práctica?

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2020 por Choco93

3

1Resp

1452Vistas

Ponderaciones muestrales en Stata: fweight vs. pweight

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2016 por JulianG

2

2Resp

6387Vistas

Cálculo de la frontera eficiente a partir de los rendimientos esperados y la DS

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2014 por projecktzero

2

1Resp

147Vistas

¿Cómo encontrar la varianza de precio de un Árbol Binomial de expansión infinita?

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2021 por Mike

Preguntas finanzas variance

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¿Solución analítica de forma cerrada para la varianza de la cartera de mínima varianza?

Ayudar a adivinar la solución de un problema de control óptimo

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Criterio de Kelly - maximizar el valor esperado y minimizar la varianza en el juego de cartas con $x$ rojo y $y$ tarjetas negras

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¿Alguna teoría de la cartera que no se base en el rendimiento de los activos?

El solucionador más rápido posible para la optimización de carteras

Un esquema de optimización de cartera ad hoc

Comparar el grado de dispersión sin calcular la varianza

Comparación de la MVO con la frontera eficiente remuestreada

La optimización Markowitz de varianza-media como "maximización del error"

Riesgo no sistemático y sistemático de una cartera

Cobertura de varianza mínima con más de un activo

Medida de riesgo convexa de la varianza

Réplica de intercambio de varianza y vega de varianza

Diversificación de la cartera y ratio de Sharpe

PCA y K-means clustering en los rendimientos

Prima de riesgo de varianza: ¿Cuándo el vol. realizado es mayor que el vol. implícito en la práctica?

Ponderaciones muestrales en Stata: fweight vs. pweight

Cálculo de la frontera eficiente a partir de los rendimientos esperados y la DS

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