Preguntas finanzas de variance03

2

1Resp

230Vistas

Cartera de varianza mínima en Python

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2021 por Berry Tsakala

1

1Resp

396Vistas

¿cómo calcular la asimetría diaria de las series temporales de rendimiento diario de S&P si no hay otras series temporales de alta frecuencia?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2014 por Seamus

3

1Resp

159Vistas

Retención de signos en la optimización de la varianza media

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Mubashar Ahmad

2

1Resp

263Vistas

Huelga justa para el intercambio de varianza sin inclinación en la superficie IV

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2019 por Steve

1

1Resp

227Vistas

Resolución de un sistema de dos ecuaciones con multiplicación matricial no convexa para la optimización de MV

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2017 por devoured elysium

2

2Resp

327Vistas

Intercambio de varianza: está bien para la varianza, pero ¿dónde está la expectativa cuadrada?

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2017 por justSteve

4

0Resp

199Vistas

Cartera de tangencia con dos restricciones adicionales para que las ponderaciones de la cartera no estén restringidas

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2019 por Rik

1

2Resp

1232Vistas

Volatilidad implícita de las opciones a plazo

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2016 por Rob

1

2Resp

212Vistas

Búsqueda de la deriva óptima, muestreo de importancia, monte carlo de mínimos cuadrados

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2016 por PP.

3

1Resp

161Vistas

Solución de cartera de máxima asimetría derivada de su formulación lagrangeana

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2020 por Arlene Serrano

1

3Resp

1025Vistas

¿Es la varianza aditiva sólo bajo Log-returns?

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2015 por Giorgio Mossa

1

1Resp

85Vistas

¿Son las desviaciones generalmente estables para un instrumento determinado?

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2016 por Claudio Floreani

1

1Resp

415Vistas

¿Cuál es la diferencia entre desviación estándar, volatilidad y variación cuadrática?

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2020 por Adach1979

1

1Resp

291Vistas

¿Cómo puedo encontrar la covarianza entre dos carteras?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2020 por Kelly Thomas

2

2Resp

532Vistas

La cartera de media-varianza devuelve ponderaciones ilógicas

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2016 por user25485

2

1Resp

156Vistas

Desviación a la baja (semivarianza) en la optimización de carteras m.v.

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2021 por Envious Page

5

1Resp

232Vistas

Derivación de las ponderaciones de la cartera de media-varianza como solución analítica de forma cerrada a partir de las ecuaciones de Lagrange

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2020 por kurt

5

1Resp

437Vistas

Quasi Random Monte Carlo en optimización de cartera en m.v.

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2019 por Envious Page

1

2Resp

271Vistas

Ampliar la optimización de la media-varianza a los cinco factores de fama

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2019 por Jaivir Baweja

3

1Resp

162Vistas

Variación de la ganancia del creador de mercado

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2021 por Kori2000

5

1Resp

351Vistas

Cobertura del riesgo vega con varswaps

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2020 por eekmeter

11

1Resp

339Vistas

De los procesos VG y NIG al GBM

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2020 por kbrinley

1

1Resp

258Vistas

Variación mínima en una cartera de opciones de compra

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2017 por no nein

3

1Resp

785Vistas

Optimización de la cartera y cartera global de varianza mínima (GMV)

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2019 por Sasuki

1

1Resp

188Vistas

Monte Carlo vs. Block Bootstrapping vs. Bootstrapping

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2021 por Rayo Verweij

1

1Resp

95Vistas

Eje de la cartera de media-varianza Descripción

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2021 por Vovanrock2002

3

1Resp

298Vistas

Precio de mercado versus precio teórico de los varswaps

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2021 por steven Teal

1

1Resp

214Vistas

¿Por qué es $Z_t$ sin correlación con $X_{t-1}$ en $X_t=\theta X_{t-1}+Z_t$ ?

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2021 por Aro Jassyl

1

1Resp

512Vistas

Cobertura de la varianza mediante la opción vainilla (cartera de vega constante contra el activo subyacente)

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2017 por A.Oreo

1

1Resp

177Vistas

Cobertura de las carteras de renta variable con productos de vol.

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2017 por Permian

Preguntas finanzas variance

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Cartera de varianza mínima en Python

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Precio de mercado versus precio teórico de los varswaps

¿Por qué es $Z_t$ sin correlación con $X_{t-1}$ en $X_t=\theta X_{t-1}+Z_t$ ?

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