Preguntas finanzas de variance

1

1Resp

114Vistas

¿Existe algo como la asimetría y la curtosis mensual/anual?

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2024 por Philipp

1

1Resp

65Vistas

Estimación de la varianza del rendimiento de GBM

Abierta

Preguntado el 20 de Octubre, 2024 por Virat Kadaru

3

1Resp

96Vistas

Midiendo la volatilidad móvil de datos tick intradía (series temporales de tiempo irregularmente espaciadas)

Abierta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2024 por kce

1

1Resp

75Vistas

Confusión sobre los horizontes temporales para los componentes de la prima de riesgo de varianza

Abierta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2024 por Philipp

2

1Resp

97Vistas

Ratio mínimo de varianza de cobertura

Abierta

Preguntado el 31 de Agosto, 2024 por David

1

1Resp

116Vistas

¿Si Kelly y las carteras tangentes tienen los mismos pesos, difieren solo empíricamente?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2023 por Joe M

2

1Resp

704Vistas

¿Cómo sesga la autocorrelación la variación de annualizando?

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2022 por AusTravel

4

1Resp

131Vistas

Estimar los parámetros cuando solo se conoce la función característica.

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2024 por Brent J

1

1Resp

77Vistas

Cómo el proceso de varianza en forma discretizada influye en el precio del activo en el modelo de Heston

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2024 por Justin

1

1Resp

100Vistas

Calculando la contribución al riesgo marginal de FX para la cartera de activos extranjeros

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2024 por Digital Trauma

1

1Resp

102Vistas

Desviación estándar de grandes carteras igualmente ponderadas

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2024 por Messypuddle

1

1Resp

100Vistas

Pronóstico de volatilidad realizada con aprendizaje automático

Cerrada

Preguntado el 24 de Octubre, 2023 por Ben Doerr

1

1Resp

80Vistas

Cómo calcular la varianza del punto a partir de la TSRV (Varianza realizada a dos escalas)

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2024 por kce

2

2Resp

117Vistas

¿Cuál es la forma correcta de deducir las definiciones de riesgo a partir de funciones de utilidad?

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2024 por clawr

1

1Resp

69Vistas

Solución en forma cerrada para la optimización de media-varianza sin ventas en corto

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2023 por Yaron Naveh

2

1Resp

81Vistas

Problema con encontrar la fórmula de la línea eficiente de mercado de capital, obteniendo una varianza negativa.

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2023 por SumYunGuy

1

1Resp

206Vistas

¿Cuál es la diferencia matemática entre la Optimización de Media-Varianza y el CAPM?

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2024 por Ole Tange

2

1Resp

129Vistas

¿Cómo negociar la volatilidad futura?

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2023 por smg_08

1

1Resp

121Vistas

Fórmula del índice de dispersión de CBOE

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2023 por nosklo

1

1Resp

126Vistas

Terminología: "global" en "cartera global de varianza mínima"

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2023 por Nilo

3

2Resp

193Vistas

Huelga de un canje de variaciones en un mundo de huelgas pegajosas

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2023 por scomii

1

1Resp

212Vistas

Un único valor de rendimiento diario excesivo crea una discrepancia sustancial entre la varianza anualizada calculada a partir de los rendimientos diarios frente a los mensuales

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2023 por Gerry

1

2Resp

164Vistas

¿Por qué hay un $\frac{1}{2}$ delante de la fórmula de la varianza de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2020 por scampbell

1

1Resp

178Vistas

Cálculo de la varianza de una cartera larga/corta

Resuelta

Preguntado el 18 de Enero, 2023 por Relaxing In Cyprus

0

1Resp

101Vistas

Cálculo del ratio mínimo de cobertura de la varianza

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2023 por SabreWolfy

1

1Resp

210Vistas

Calcular la varianza mensual realizada a partir de datos diarios

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2022 por Seth

2

1Resp

70Vistas

Más allá del marco media-varianza, ¿pueden ser los rendimientos esperados mayores para un individuo debido a una mayor aversión al riesgo?

Abierta

Preguntado el 16 de Abril, 2023 por HeyZues2014

6

3Resp

571Vistas

¿Es el swap de varianza la volatilidad larga de la volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2023 por Mansour

1

1Resp

100Vistas

Forma alternativa de optimización media-varianza que utiliza la desviación típica

Abierta

Preguntado el 6 de Febrero, 2023 por Aman

1

3Resp

214Vistas

Maximización de la media+varianza en una cartera

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2023 por Aman

Preguntas finanzas variance

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¿Existe algo como la asimetría y la curtosis mensual/anual?

Estimación de la varianza del rendimiento de GBM

Midiendo la volatilidad móvil de datos tick intradía (series temporales de tiempo irregularmente espaciadas)

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Ratio mínimo de varianza de cobertura

¿Si Kelly y las carteras tangentes tienen los mismos pesos, difieren solo empíricamente?

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Estimar los parámetros cuando solo se conoce la función característica.

Cómo el proceso de varianza en forma discretizada influye en el precio del activo en el modelo de Heston

Calculando la contribución al riesgo marginal de FX para la cartera de activos extranjeros

Desviación estándar de grandes carteras igualmente ponderadas

Pronóstico de volatilidad realizada con aprendizaje automático

Cómo calcular la varianza del punto a partir de la TSRV (Varianza realizada a dos escalas)

¿Cuál es la forma correcta de deducir las definiciones de riesgo a partir de funciones de utilidad?

Solución en forma cerrada para la optimización de media-varianza sin ventas en corto

Problema con encontrar la fórmula de la línea eficiente de mercado de capital, obteniendo una varianza negativa.

¿Cuál es la diferencia matemática entre la Optimización de Media-Varianza y el CAPM?

¿Cómo negociar la volatilidad futura?

Fórmula del índice de dispersión de CBOE

Terminología: "global" en "cartera global de varianza mínima"

Huelga de un canje de variaciones en un mundo de huelgas pegajosas

Un único valor de rendimiento diario excesivo crea una discrepancia sustancial entre la varianza anualizada calculada a partir de los rendimientos diarios frente a los mensuales

¿Por qué hay un $\frac{1}{2}$ delante de la fórmula de la varianza de la cartera?

Cálculo de la varianza de una cartera larga/corta

Cálculo del ratio mínimo de cobertura de la varianza

Calcular la varianza mensual realizada a partir de datos diarios

Más allá del marco media-varianza, ¿pueden ser los rendimientos esperados mayores para un individuo debido a una mayor aversión al riesgo?

¿Es el swap de varianza la volatilidad larga de la volatilidad?

Forma alternativa de optimización media-varianza que utiliza la desviación típica

Maximización de la media+varianza en una cartera

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