Preguntas finanzas de time-series08

1

1Resp

103Vistas

¿Cómo permite el filtro HP estimar los valores a largo plazo de variables como la producción y el desempleo?

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2020 por Isak Savo

1

1Resp

159Vistas

¿Por qué el factor de martingala es una martingala en la descomposición de valoración dinámica de Hansen de 2012?

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2015 por saint_groceon

1

1Resp

793Vistas

¿Cómo saber si una serie temporal tiene tendencia o reversión media?

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2017 por Asgeir S. Nilsen

1

1Resp

196Vistas

El modelo factorial para el oro tiene un R2 ajustado bajo

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2020 por ben Heo

1

1Resp

510Vistas

¿Cómo conectar la api xbbp de Bloomberg a "Bloomberg Anywhere"?

Abierta

Preguntado el 19 de Julio, 2020 por Nouas

1

1Resp

134Vistas

Encontrar el mejor predictor lineal de $X_2$ dado $1, X_1$

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2021 por Aro Jassyl

1

2Resp

376Vistas

¿Cómo gestionar las vacaciones en los conjuntos de datos de series temporales?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2019 por Pharaun

1

1Resp

189Vistas

Métodos de cointegración multivariante en econometría

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2016 por Geekygecko

2

2Resp

1091Vistas

Multivariate Markov Regime switching GARCH

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2019 por CyberSkull

3

1Resp

280Vistas

Regla de actualización de la volatilidad mediante r

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2015 por Usuario no registrado

2

1Resp

2679Vistas

Beta variable en el tiempo con filtro Kalman

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2013 por kbrinley

2

2Resp

159Vistas

Pruebas de raíces unitarias en Eviews

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2020 por Nexius Nxs

1

1Resp

190Vistas

Correlación serial, variación cuadrática y varianza de los rendimientos

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2020 por eekmeter

3

1Resp

193Vistas

Alinear las barras de volumen para el análisis multivariante

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2020 por marto

3

1Resp

456Vistas

¿Interpretación de VECM en Matlab?

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2017 por Arne TR

1

1Resp

176Vistas

descubrimiento de patrones sin supervisión - ¿métodos?

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2018 por Kevin Beck

10

2Resp

8525Vistas

Uso de los ratios de varianza para comprobar la reversión de la media

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2013 por Joel Coehoorn

1

1Resp

646Vistas

Optimización de las ponderaciones de los factores de los componentes principales a lo largo del tiempo

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2014 por Russ Bradberry

1

1Resp

156Vistas

¿Cómo utilizar multiperíodos y multifactores para predecir el precio de las acciones mediante una regresión lineal?

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2020 por Denis Chernyshov

1

2Resp

158Vistas

Cambio en la serie temporal de la varianza

Abierta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2020 por froeschli

6

3Resp

764Vistas

¿Para qué sirven los modelos de tarifas cortas?

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2018 por user34140

2

2Resp

147Vistas

¿Cómo puedo predecir los indicadores macroeconómicos? ¿O hay algún recurso gratuito donde pueda obtener los valores predichos?

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2020 por August Karlstrom

1

1Resp

172Vistas

Simulación del movimiento browniano geométrico correlacionado con retardo

Abierta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2020 por bulletmark

2

1Resp

203Vistas

Detección de la volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2017 por sayth

1

2Resp

148Vistas

Ejemplos de uso de los modelos autorregresivos vectoriales

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2021 por Palantir

33

5Resp

27811Vistas

¿Cuál es la mejor estructura/implementación de datos para representar una serie temporal?

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2011 por Ch00k

1

1Resp

144Vistas

¿Cuáles son las propiedades de la medida Expected Shortall cuando se divide en múltiples periodos de tiempo?

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2014 por Toby Allen

2

2Resp

228Vistas

Metodología estadística para demostrar la estabilidad en el tiempo de las ponderaciones de la asignación de activos

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por ben

2

2Resp

737Vistas

Libros para el autoaprendizaje de la econometría aplicada

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2016 por hourback

2

1Resp

456Vistas

Recopila todos los rendimientos de las acciones en una sola matriz usando quantmod en R

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2018 por Dr. Zim

Preguntas finanzas time-series

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¿Cómo permite el filtro HP estimar los valores a largo plazo de variables como la producción y el desempleo?

¿Por qué el factor de martingala es una martingala en la descomposición de valoración dinámica de Hansen de 2012?

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Uso de los ratios de varianza para comprobar la reversión de la media

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Cambio en la serie temporal de la varianza

¿Para qué sirven los modelos de tarifas cortas?

¿Cómo puedo predecir los indicadores macroeconómicos? ¿O hay algún recurso gratuito donde pueda obtener los valores predichos?

Simulación del movimiento browniano geométrico correlacionado con retardo

Detección de la volatilidad estocástica

Ejemplos de uso de los modelos autorregresivos vectoriales

¿Cuál es la mejor estructura/implementación de datos para representar una serie temporal?

¿Cuáles son las propiedades de la medida Expected Shortall cuando se divide en múltiples periodos de tiempo?

Metodología estadística para demostrar la estabilidad en el tiempo de las ponderaciones de la asignación de activos

Libros para el autoaprendizaje de la econometría aplicada

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