Preguntas finanzas de time-series07

1

5Resp

5216Vistas

¿Cómo interpolar lagunas en una serie de tiempo utilizando series de tiempo estrechamente relacionadas?

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2011 por Chris Bunch

1

1Resp

379Vistas

Ayuda para entender una pregunta de distribución normal/probabilidad

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2013 por georgebrock

2

2Resp

94Vistas

Intercepción en la segunda etapa de la regresión del Modelo de Corrección de Errores (MCE): ¿sí o no?

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2021 por ewan

3

1Resp

177Vistas

Selección de parámetros TSRV

Abierta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2019 por Kris

1

1Resp

182Vistas

cuando un par de series temporales cointegradas ha roto la correa

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2019 por user40876

5

1Resp

173Vistas

Escepticismo sobre las afirmaciones de validez/exclusión de variables instrumentales mediante una prueba estadística: la prueba de Arellano-Bond

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2020 por Chris

1

6Resp

21620Vistas

¿Por qué no se pueden analizar los datos no estacionarios?

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2013 por erichui

1

1Resp

213Vistas

Entender las métricas de rendimiento fuera de la muestra para la Volatilidad Realizada

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2021 por Rick T

1

2Resp

183Vistas

Cointegración de series temporales divergentes

Resuelta

Preguntado el 31 de Agosto, 2016 por Rob Drimmie

3

1Resp

290Vistas

Encontrar el máximo beneficio en la negociación "ideal" con comisiones

Resuelta

Preguntado el 1 de Enero, 2018 por Slatybartfaß

1

1Resp

138Vistas

Malinterpretación de la autocovarianza de las series temporales

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2019 por erickson

3

1Resp

125Vistas

¿Importa cuál es la variable dependiente en la regresión de datos de series temporales?

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2019 por Carlos Pinzon

1

2Resp

683Vistas

¿Por qué se mantiene la forma débil de la eficiencia del mercado y la propiedad de Markov?

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2017 por eugene y

2

1Resp

2106Vistas

¿Cómo tratar los valores perdidos en una serie temporal de datos bursátiles?

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2018 por Ben

1

1Resp

3717Vistas

¿Cómo se aplica la prueba de la caja de Ljung?

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2013 por erichui

2

1Resp

171Vistas

Longitud de la ventana para las regresiones predictivas

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2016 por Barry

1

1Resp

263Vistas

¿Cómo modelar el efecto de las sorpresas de beneficios en los rendimientos a largo plazo?

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2014 por Joey Bag of donuts

1

2Resp

213Vistas

Método de optimización de la estimación de los parámetros GARCH(1,1)

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2021 por nosklo

1

2Resp

1325Vistas

Cálculo de la rentabilidad de los dividendos a partir de los rendimientos de los índices

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2017 por Diego

2

1Resp

136Vistas

Pregunta sobre los movimientos de precios de JNK y SPY

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2019 por Woo

2

1Resp

118Vistas

Estimación de una diferencia en diferencias con múltiples periodos de tiempo: ¿por qué cambian los resultados de los márgenes cuando simplemente se cambia el periodo base?

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2020 por Brian C. Lane

2

1Resp

205Vistas

Recreación / Ampliación de las series temporales de bonos

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2018 por Justin Love

2

1Resp

268Vistas

¿Buena referencia sobre la autocorrelación de la muestra?

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2012 por Houda

1

2Resp

1410Vistas

Fórmula para la varianza incondicional de la suma de observaciones de una serie temporal autorregresiva

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2015 por saint_groceon

1

1Resp

399Vistas

Cálculo del ratio de Sharpe ex-ante en un entorno multiperiodo

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2019 por user1725846

3

2Resp

259Vistas

Transformación de una serie temporal

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Brian Kintz

5

1Resp

339Vistas

Optimización GARCH(1,1)-M MLE con fmincon en R

Abierta

Preguntado el 15 de Marzo, 2020 por Brian Yang

2

2Resp

330Vistas

¿Cómo elegir el modelo correcto para una regresión?

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2015 por Maximus

2

2Resp

1197Vistas

¿Por qué necesitamos backtesters basados en eventos?

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2019 por nailitdown

2

1Resp

287Vistas

¿Por qué mis predicciones de la red neuronal son "correctas", pero se alejan del valor real? No se utilizan los valores retardados del pasado

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2020 por Jeff Sternal

Preguntas finanzas time-series

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Cointegración de series temporales divergentes

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Malinterpretación de la autocovarianza de las series temporales

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¿Cómo tratar los valores perdidos en una serie temporal de datos bursátiles?

¿Cómo se aplica la prueba de la caja de Ljung?

Longitud de la ventana para las regresiones predictivas

¿Cómo modelar el efecto de las sorpresas de beneficios en los rendimientos a largo plazo?

Método de optimización de la estimación de los parámetros GARCH(1,1)

Cálculo de la rentabilidad de los dividendos a partir de los rendimientos de los índices

Pregunta sobre los movimientos de precios de JNK y SPY

Estimación de una diferencia en diferencias con múltiples periodos de tiempo: ¿por qué cambian los resultados de los márgenes cuando simplemente se cambia el periodo base?

Recreación / Ampliación de las series temporales de bonos

¿Buena referencia sobre la autocorrelación de la muestra?

Fórmula para la varianza incondicional de la suma de observaciones de una serie temporal autorregresiva

Cálculo del ratio de Sharpe ex-ante en un entorno multiperiodo

Transformación de una serie temporal

Optimización GARCH(1,1)-M MLE con fmincon en R

¿Cómo elegir el modelo correcto para una regresión?

¿Por qué necesitamos backtesters basados en eventos?

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