Preguntas finanzas de time-series06

2

3Resp

3107Vistas

Cómo convertir datos semanales en mensuales en r (o en Julia)

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2017 por lpanebr

1

1Resp

130Vistas

¿Tiene sentido interpretar la autocorrelación y el test de caja en 5 puntos de datos?

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2015 por louis xie

1

1Resp

240Vistas

¿Es el proceso Ornstein-Uhlenbeck la correspondencia en tiempo continuo del proceso AR(1)?

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2019 por Konrad

1

1Resp

403Vistas

Modelo econométrico para la producción industrial

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por Raghav Sood

1

1Resp

205Vistas

¿Por qué es $Z_t$ sin correlación con $X_{t-1}$ en $X_t=\theta X_{t-1}+Z_t$ ?

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2021 por Aro Jassyl

1

1Resp

715Vistas

¿Volatilidad/varianza no sistemática/diosincrática/específica de la empresa en el modelo de mercado?

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado

1

4Resp

444Vistas

Análisis intermercado: ¿series temporales relacionadas?

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2014 por Ant

4

1Resp

246Vistas

Varianza realizada (volatilidad realizada)

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2021 por Rick T

1

2Resp

205Vistas

Problemas para calibrar un modelo Vasicek

Abierta

Preguntado el 30 de Mayo, 2021 por user43685

1

1Resp

173Vistas

Hacer o no hacer bulto

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2014 por Amir

1

3Resp

2656Vistas

¿Cómo detectar el cambio de régimen al estimar la correlación de activos a partir de series temporales históricas?

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2011 por Can Berk Güder

1

1Resp

643Vistas

Cointegración por etapas

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2013 por erikb

3

1Resp

193Vistas

Demuestre que la relación de precios de los dividendos es un proceso ARMA(p, q)

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2018 por user14416

1

1Resp

170Vistas

Blockbootstrap simple en lugar de CircularBlockBootstrap

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2021 por Helen Burchfield

1

2Resp

208Vistas

Demostrar que $Y_t$ y $Y_{t+h}$ son independientes si $X_t$ es gaussiano

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2021 por Aro Jassyl

1

2Resp

84Vistas

¿Se puede tomar la media móvil de los datos trimestrales de una variable explicativa en una regresión para suavizar el ruido y obtener coeficientes más precisos?

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2019 por Sam

2

1Resp

83Vistas

La frecuencia y el tiempo de una serie temporal cambian repentinamente, ¿son válidos los métodos habituales

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2021 por Palantir

1

1Resp

92Vistas

¿Cómo comprobar la invertibilidad en los modelos de la familia ARCH?

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por Fred Hicks

2

2Resp

2297Vistas

cálculo de la rentabilidad acumulada, desacuerdo

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2016 por Avdi

1

1Resp

1868Vistas

usando garch para pronosticar la volatilidad pero obteniendo un modelo de baja persistencia

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2015 por Rob Dickerson

5

2Resp

236Vistas

Contagio económico a los valores individuales (ideas para el análisis)

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado

1

1Resp

106Vistas

Previsión del tipo de cambio trimestral del EUR/USD

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2019 por Michelle Vogel

4

2Resp

406Vistas

La prueba de que las raíces se encuentran fuera del círculo unitario garantiza la estacionariedad de la serie temporal

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2021 por pnj

5

3Resp

305Vistas

estimación de la precisión de un método de previsión de la distribución

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2011 por Usuario no registrado

2

4Resp

334Vistas

Edición de datos: Observaciones en la construcción de carteras

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2017 por Cormac Murphy

1

1Resp

123Vistas

Qué valor poner en la función lm() cuando se comprueba la cointegración (R)

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2020 por GmodCake

4

2Resp

304Vistas

¿Cómo pueden funcionar las estrategias de negociación de impulso si los rendimientos no están correlacionados en serie?

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2021 por Jeff Sternal

0

1Resp

99Vistas

¿Qué significa "período de muestra" en este caso?

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por user113904

8

4Resp

2970Vistas

¿Cómo calcular el impulso a partir de las series temporales de acciones?

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2011 por Usuario no registrado

3

1Resp

8203Vistas

Rentabilidad ponderada por el valor

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2014 por Stan

Preguntas finanzas time-series

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cálculo de la rentabilidad acumulada, desacuerdo

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Contagio económico a los valores individuales (ideas para el análisis)

Previsión del tipo de cambio trimestral del EUR/USD

La prueba de que las raíces se encuentran fuera del círculo unitario garantiza la estacionariedad de la serie temporal

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Edición de datos: Observaciones en la construcción de carteras

Qué valor poner en la función lm() cuando se comprueba la cointegración (R)

¿Cómo pueden funcionar las estrategias de negociación de impulso si los rendimientos no están correlacionados en serie?

¿Qué significa "período de muestra" en este caso?

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Rentabilidad ponderada por el valor

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