Preguntas finanzas de time-series04

1

2Resp

1449Vistas

¿Algoritmo en línea para calcular la EWMA a intervalos irregulares?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2017 por Michael Aaron Safyan

1

1Resp

180Vistas

¿Tiene algún sentido normalizar los rendimientos?

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2021 por Eran Medan

1

1Resp

189Vistas

¿Por qué debería importarnos si los "cuadrados de los rendimientos se distribuyen de forma independiente en el tiempo" para elegir un modelo adecuado de distribución de los rendimientos?

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2017 por Sean

2

2Resp

1192Vistas

Convertir barras de tiempo en barras de ticks o barras de volumen en python

Resuelta

Preguntado el 28 de Mayo, 2020 por S.Yavari

2

1Resp

315Vistas

Modelo GARCH(1,1) estándar con regresores externos

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2019 por Adrin

1

1Resp

390Vistas

¿cómo calcular la asimetría diaria de las series temporales de rendimiento diario de S&P si no hay otras series temporales de alta frecuencia?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2014 por Seamus

1

1Resp

126Vistas

¿Es necesario diferenciar los precios estacionarios para el VaR?

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2020 por Jonathan Williams

1

1Resp

158Vistas

¿afecta el sobremuestreo a la correlación?

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2020 por ben Heo

2

1Resp

114Vistas

Análisis de series temporales - ¿Qué nivel de retardo es el adecuado?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por Carlos Pinzon

1

1Resp

1057Vistas

¿Por qué $\hat{\epsilon}'\hat{\epsilon}$ de un modelo de factores miden el riesgo?

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2012 por Gavin McTaggart

1

2Resp

1435Vistas

¿Cómo ajustar la regresión para los rendimientos móviles?

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2016 por kate

1

2Resp

137Vistas

Relación $\Delta Unemployment$ y $\Delta GDPgrowth$

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2017 por Andy Madge

2

4Resp

432Vistas

Coeficientes del modelo ARIMA a partir de series de datos discontinuas

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2016 por iJade

1

1Resp

381Vistas

Replicar los resultados de Romer y Romer (2004)

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2016 por prasanna

2

1Resp

196Vistas

Retroceso de las series temporales de precios con conservación de la memoria

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2021 por Jacob Jones

1

1Resp

242Vistas

Convirtiendo datos mensuales en trimestrales

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2021 por prabu R

1

1Resp

179Vistas

Persistencia y estacionariedad juntas en el análisis de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2021 por Soulseekah

1

1Resp

103Vistas

¿Existe un nombre para este tipo de problema?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2015 por w4ik

1

1Resp

122Vistas

¿Cómo crear/replicar el índice de empleo canadiense de Diebold?

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2021 por Jörg W Mittag

2

2Resp

506Vistas

¿Normalizar los datos de la serie temporal del ETF SPY con sus ETFs sectoriales?

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2015 por Edgar Quintero

1

2Resp

259Vistas

¿Es seguro suponer que la tasa de inflación y los rendimientos del Tesoro son estacionarios?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2021 por user59099

1

2Resp

162Vistas

Estacionariedad de los datos económicos cíclicos

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2020 por Jeremy B.

1

1Resp

216Vistas

Explicar la caída de la Correlación entre dos series temporales en períodos consecutivos

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2014 por Roland

1

2Resp

1806Vistas

¿Por qué es importante la cointegración en la práctica?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2016 por AlexDrenea

1

1Resp

141Vistas

Sustitución recursiva en series temporales

Resuelta

Preguntado el 10 de Enero, 2021 por Sagar Kolte

6

1Resp

141Vistas

¿Deben modelarse los precios (o los índices de precios) con tendencia determinista?

Abierta

Preguntado el 7 de Marzo, 2021 por user24967

1

1Resp

119Vistas

Agrupación de las observaciones de una serie de precios o rendimientos

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2020 por Arlene Serrano

2

1Resp

601Vistas

¿Cómo calcular la rentabilidad acumulada de una cartera con dos acciones?

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2019 por samir105

2

2Resp

554Vistas

Regresión logística de los datos de las garrapatas

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2015 por PhillC

1

1Resp

163Vistas

Inversión VAR - buscando un buen recurso

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2015 por Geir-Tore Lindsve

Preguntas finanzas time-series

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¿Algoritmo en línea para calcular la EWMA a intervalos irregulares?

¿Tiene algún sentido normalizar los rendimientos?

¿Por qué debería importarnos si los "cuadrados de los rendimientos se distribuyen de forma independiente en el tiempo" para elegir un modelo adecuado de distribución de los rendimientos?

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¿Es necesario diferenciar los precios estacionarios para el VaR?

¿afecta el sobremuestreo a la correlación?

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¿Por qué $\hat{\epsilon}'\hat{\epsilon}$ de un modelo de factores miden el riesgo?

¿Cómo ajustar la regresión para los rendimientos móviles?

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Coeficientes del modelo ARIMA a partir de series de datos discontinuas

Replicar los resultados de Romer y Romer (2004)

Retroceso de las series temporales de precios con conservación de la memoria

Convirtiendo datos mensuales en trimestrales

Persistencia y estacionariedad juntas en el análisis de la volatilidad

¿Existe un nombre para este tipo de problema?

¿Cómo crear/replicar el índice de empleo canadiense de Diebold?

¿Normalizar los datos de la serie temporal del ETF SPY con sus ETFs sectoriales?

¿Es seguro suponer que la tasa de inflación y los rendimientos del Tesoro son estacionarios?

Estacionariedad de los datos económicos cíclicos

Explicar la caída de la Correlación entre dos series temporales en períodos consecutivos

¿Por qué es importante la cointegración en la práctica?

Sustitución recursiva en series temporales

¿Deben modelarse los precios (o los índices de precios) con tendencia determinista?

Agrupación de las observaciones de una serie de precios o rendimientos

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Regresión logística de los datos de las garrapatas

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