Preguntas finanzas de time-series

1

1Resp

80Vistas

Mejores prácticas para la validación cruzada de series temporales: ¿Qué método debo utilizar?

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2024 por Rodger

0

1Resp

103Vistas

¿Cómo evitas el ruido en los promedios diarios?

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2024 por Dan

3

1Resp

52Vistas

SVAR: ¿prueba de las restricciones y la identificabilidad de $(K^2-K)/2$?

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2024 por joschi

2

1Resp

78Vistas

¿Estacionariedad débil para la entrada de redes neuronales?

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2024 por Giovanni Toraldo

1

1Resp

32Vistas

Cortes estructurales en series de tiempo de precios: ¿cuándo probar?

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2024 por BatchHeader

2

1Resp

120Vistas

Sección transversal de impulso vs impulso de series temporales

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2024 por Giovanni Toraldo

6

2Resp

549Vistas

¿Por qué no utilizar una regresión de series temporales cuando el factor no es un retorno?

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2023 por Nilo

1

1Resp

74Vistas

En el modelado de copulas para datos de series temporales, ¿por qué necesitamos ajustar ARIMA/GARCH y luego trabajar en los residuos estandarizados?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2024 por Claws

1

1Resp

249Vistas

Manera cuantitativa de evaluar la divergencia y convergencia entre series temporales

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2021 por Luis A. Florit

3

1Resp

263Vistas

¿Cuál es el orden correcto de operaciones al limpiar y estructurar series temporales financieras?

Abierta

Preguntado el 22 de Mayo, 2020 por PyRsquared

1

1Resp

92Vistas

¿Es posible discretizar OU con modelos AR(p) / ARMA (p,q) más generales?

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2024 por John Sansom

1

1Resp

135Vistas

Estacionariedad, ADF/KPSS, Autocorrelación y Heterocedasticidad

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2021 por Geekoid

1

2Resp

76Vistas

¿Qué modelo econométrico debería usar?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2022 por Firman Rosdiansyah

2

1Resp

52Vistas

Reduciendo el número posible de modelos para la calibración en modelos ARFIMA-GARCH

Abierta

Preguntado el 7 de Mayo, 2024 por erickson

1

1Resp

85Vistas

Herramienta de predicción de series temporales con redes neuronales

Cerrada

Preguntado el 30 de Noviembre, 2023 por nosklo

4

2Resp

539Vistas

¿La resolución más alta de datos de stock?

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2023 por replay

1

1Resp

79Vistas

La función de pre-promediación en Jacod et al.

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2024 por Jack Frost

1

1Resp

75Vistas

Correlaciones promedio de rendimientos de acciones

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2024 por ritik

2

1Resp

42Vistas

¿Son adecuados los modelos tipo ARMA-GARCH para datos mensuales?

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2023 por Juanito

1

1Resp

76Vistas

Causalidad de Granger-Sims y diferencias sutiles

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2023 por Daisetsu

3

1Resp

289Vistas

Estacionalidad en series temporales

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2023 por leiyou

1

1Resp

64Vistas

Explicación más sencilla de "¿Por qué un activo que genera dividendos fiables recurrentes no vale dinero infinito?"

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2024 por congusbongus

1

1Resp

53Vistas

¿Cómo interactúa la información histórica de Bloomberg con los husos horarios?

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2023 por Sam

1

1Resp

71Vistas

Cómo calcular la varianza del punto a partir de la TSRV (Varianza realizada a dos escalas)

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2024 por kce

2

2Resp

608Vistas

Prueba de Dickey Fuller

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2023 por leiyou

1

1Resp

71Vistas

¿Por qué un modelo AR(1) con un coeficiente pequeño muestra una reversión más rápida a la media que uno con un coeficiente mayor (cuando |$\beta$|<1)?

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2024 por John Sansom

1

1Resp

66Vistas

Series de tiempo ficticias a considerar

Resuelta

Preguntado el 8 de Octubre, 2023 por Gingalone

1

1Resp

77Vistas

¿Puede el ruido blanco en GARCH multivariado tener distribuciones diferentes?

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2024 por Hrvoje Špoljar

2

1Resp

69Vistas

Valores críticos del estadístico de rastreo de la prueba de cointegración de Johansen para un número arbitrario de variables I(1)

Resuelta

Preguntado el 29 de Julio, 2023 por poige

3

1Resp

135Vistas

Efecto de la retrotransformación de la media prevista de las rentabilidades logarítmicas para obtener la media prevista del precio

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2023 por ADCTHelpers

Preguntas finanzas time-series

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Cortes estructurales en series de tiempo de precios: ¿cuándo probar?

Sección transversal de impulso vs impulso de series temporales

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Manera cuantitativa de evaluar la divergencia y convergencia entre series temporales

¿Cuál es el orden correcto de operaciones al limpiar y estructurar series temporales financieras?

¿Es posible discretizar OU con modelos AR(p) / ARMA (p,q) más generales?

Estacionariedad, ADF/KPSS, Autocorrelación y Heterocedasticidad

¿Qué modelo econométrico debería usar?

Reduciendo el número posible de modelos para la calibración en modelos ARFIMA-GARCH

Herramienta de predicción de series temporales con redes neuronales

¿La resolución más alta de datos de stock?

La función de pre-promediación en Jacod et al.

Correlaciones promedio de rendimientos de acciones

¿Son adecuados los modelos tipo ARMA-GARCH para datos mensuales?

Causalidad de Granger-Sims y diferencias sutiles

Estacionalidad en series temporales

Explicación más sencilla de "¿Por qué un activo que genera dividendos fiables recurrentes no vale dinero infinito?"

¿Cómo interactúa la información histórica de Bloomberg con los husos horarios?

Cómo calcular la varianza del punto a partir de la TSRV (Varianza realizada a dos escalas)

Prueba de Dickey Fuller

¿Por qué un modelo AR(1) con un coeficiente pequeño muestra una reversión más rápida a la media que uno con un coeficiente mayor (cuando |$\beta$|<1)?

Series de tiempo ficticias a considerar

¿Puede el ruido blanco en GARCH multivariado tener distribuciones diferentes?

Valores críticos del estadístico de rastreo de la prueba de cointegración de Johansen para un número arbitrario de variables I(1)

Efecto de la retrotransformación de la media prevista de las rentabilidades logarítmicas para obtener la media prevista del precio

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