Preguntas finanzas de stochastic-processes09

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1Resp

244Vistas

Fórmula de Ito a trozos

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2016 por user1008646

1

1Resp

166Vistas

Encontrar el proceso de variación diferencial y cuadrática al cuadrado

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2020 por Jeff.Crossett

11

2Resp

418Vistas

Resuelve la siguiente EDE: $\mathrm{d}X_t = a(b-X_t) \,\mathrm{d}t + c X_t \, \mathrm{d}W_t$

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2019 por iLyrical

2

1Resp

468Vistas

Forma cerrada de los precios de las opciones europeas para un proceso gamma de varianza con una deriva, volatilidad y tasa de varianza distribuidas aleatoriamente

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2013 por Usuario no registrado

2

1Resp

230Vistas

Procesos estocásticos (aplicación del lema de Ito al modelo de Ho-Lee)

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2019 por zwol

1

2Resp

340Vistas

Diferencial del término estocástico

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2015 por zcrar70

4

2Resp

290Vistas

Estrategia de réplica de una cartera con retribución $\int_0^T \frac{dS_t}{S_t}$

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2021 por Lloyd

2

1Resp

300Vistas

Expectativa incondicional vs. Expectativa condicional en el momento $0$

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2019 por Mike Pone

5

1Resp

818Vistas

¿Cómo valorar las Swaptions con modelos de tipos cortos?

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2017 por Ramkumar

6

1Resp

252Vistas

¿Puede un proceso con deriva estocástica ser una martingala?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2020 por Amod Gokhale

3

1Resp

394Vistas

¿Qué son $d_1$ y $d_2$ ¿para Laplace?

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2013 por Usuario no registrado

2

1Resp

353Vistas

Medida Martingale para el proceso Vasicek

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2015 por gorkem

1

1Resp

497Vistas

Las integrales estocásticas en relación con los procesos de Wiener independientes no están correlacionadas, ¿pero son potencialmente dependientes?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2017 por MerseyViking

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Fórmula de Ito a trozos

Encontrar el proceso de variación diferencial y cuadrática al cuadrado

Resuelve la siguiente EDE: $\mathrm{d}X_t = a(b-X_t) \,\mathrm{d}t + c X_t \, \mathrm{d}W_t$

Forma cerrada de los precios de las opciones europeas para un proceso gamma de varianza con una deriva, volatilidad y tasa de varianza distribuidas aleatoriamente

Procesos estocásticos (aplicación del lema de Ito al modelo de Ho-Lee)

Diferencial del término estocástico

Estrategia de réplica de una cartera con retribución $\int_0^T \frac{dS_t}{S_t}$

Expectativa incondicional vs. Expectativa condicional en el momento $0$

¿Cómo valorar las Swaptions con modelos de tipos cortos?

¿Puede un proceso con deriva estocástica ser una martingala?

¿Qué son $d_1$ y $d_2$ ¿para Laplace?

Medida Martingale para el proceso Vasicek

Las integrales estocásticas en relación con los procesos de Wiener independientes no están correlacionadas, ¿pero son potencialmente dependientes?

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