Preguntas finanzas de stochastic-processes08

5

2Resp

216Vistas

Descomposición de un funcional aditivo en una parte Martingale y otra

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2015 por saint_groceon

2

2Resp

283Vistas

Kernel de precios de Markov

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2015 por Crackerjack

2

1Resp

507Vistas

Previsibilidad en el Teorema de la Representación Binomial

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2017 por CoffeeRain

1

1Resp

694Vistas

Modelo Ho-Lee - Derivación A y B para $P(t,T)=e^{-A(t,T)-B(t,T)r_t}$

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2016 por Stoic

2

1Resp

175Vistas

Intercambios de varianza y la fórmula Log-Moment

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Saeid Zebardast

9

5Resp

1863Vistas

¿Cómo mejorar el marco Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2012 por Usuario no registrado

5

1Resp

1002Vistas

Motor de precios de modelos SABR en Python QuantLib

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2020 por Conrad

4

2Resp

291Vistas

Distribución de probabilidad del proceso estocástico $\int_{0} ^{t}\frac{u}{t}dW_{u}$

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por Etienne Bley

1

1Resp

209Vistas

Modelo de simulación simple de los rendimientos de los bonos más el efectivo

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2016 por GuySoft

1

2Resp

176Vistas

Cambio instantáneo del valor de la cartera

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2019 por xebeche

8

1Resp

2218Vistas

¿Comprensión y simulación de los saltos en la SDE de difusión de saltos de Merton?

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2019 por PyRsquared

1

1Resp

922Vistas

¿Por qué la volatilidad de los cajeros automáticos es una especie de volatilidad media?

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2017 por itsafire

2

1Resp

919Vistas

Aplicación del modelo de tarifas cortas de Hull y White

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2019 por Karan Singla

2

1Resp

193Vistas

¿Por qué mi error de discretización de Euler aumenta con el número de pasos?

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2015 por frank

2

1Resp

324Vistas

¿Cómo calcular la dinámica de las existencias mediante el movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2019 por Dr Nic

1

1Resp

296Vistas

Teorema de Girsanov para Múltiples Activos de Riesgo

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2018 por Dan Andreatta

34

5Resp

53770Vistas

¿Cómo simular los precios de las acciones con un movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2012 por Elijah Lynn

2

1Resp

215Vistas

Cálculo del precio de los futuros

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2021 por jasmine

2

2Resp

283Vistas

Cómo simular numéricamente la integral estocástica exponencial

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2019 por anonymous

3

2Resp

233Vistas

Covarianza entre la integral del movimiento browniano y el movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2021 por kindadolf

1

1Resp

155Vistas

Por qué la varianza de un proceso es $\left( \frac{dS_T^2}{dt}\right)^2$ ?

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2019 por jay

0

1Resp

188Vistas

Simulación de Monte Carlo para opciones OTM con volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2020 por spud

2

1Resp

174Vistas

Simplificación de la expectativa del producto de dos integrales estocásticas

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2021 por Rocket101

3

1Resp

233Vistas

El valor del precio de las acciones como proceso estocástico en tiempo continuo

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2019 por Andrew Trevers

2

2Resp

177Vistas

Prueba de la condición de Feller para el proceso de root cuadrada CIR. ¿Alguna referencia?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por Carlos Sobrinho

4

1Resp

485Vistas

valores negativos en el movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2019 por Andyb

1

2Resp

549Vistas

Determinación del precio de las opciones binarias o digitales o, en general, de las opciones con pagos discontinuos mediante EDP

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2015 por abjbhat

4

1Resp

189Vistas

Intensidad por defecto en el modelo Black-Cox

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2021 por Neil McKeown

1

1Resp

437Vistas

Ecuación diferencial estocástica de un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2016 por fretty

1

1Resp

147Vistas

Tomar la expectativa de tiempo de parada y la manipulación integral

Abierta

Preguntado el 22 de Junio, 2020 por matqkks

Preguntas finanzas stochastic-processes

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Cálculo del precio de los futuros

Cómo simular numéricamente la integral estocástica exponencial

Covarianza entre la integral del movimiento browniano y el movimiento browniano

Por qué la varianza de un proceso es $\left( \frac{dS_T^2}{dt}\right)^2$ ?

Simulación de Monte Carlo para opciones OTM con volatilidad estocástica

Simplificación de la expectativa del producto de dos integrales estocásticas

El valor del precio de las acciones como proceso estocástico en tiempo continuo

Prueba de la condición de Feller para el proceso de root cuadrada CIR. ¿Alguna referencia?

valores negativos en el movimiento browniano geométrico

Determinación del precio de las opciones binarias o digitales o, en general, de las opciones con pagos discontinuos mediante EDP

Intensidad por defecto en el modelo Black-Cox

Ecuación diferencial estocástica de un movimiento browniano

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