Preguntas finanzas de stochastic-processes07

4

1Resp

314Vistas

¿Cómo puedo calcular $Cov\left(\int_{0}^{s}W_u\,du\,\,\,,\,\int_{0}^{t}W_v\,dv\right)$

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2015 por Usuario no registrado

8

3Resp

4504Vistas

Modelización estocástica del proceso de comilla de las acciones

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2013 por Usuario no registrado

1

1Resp

959Vistas

¿Es el Libor una martingala bajo la medida T-forward?

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2017 por A.Oreo

11

4Resp

13040Vistas

¿Cómo utilizar la fórmula de Itô para deducir que un proceso estocástico es una martingala?

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2011 por Usuario no registrado

3

1Resp

195Vistas

Lemma de Ito para el proceso de Poisson

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2021 por finmathstudent

3

1Resp

243Vistas

Cobertura de opciones de bonos

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2019 por koji

3

1Resp

166Vistas

$\beta = 1$ : Simulación de SABR y si una solución es exacta.

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2019 por Joan

7

1Resp

4785Vistas

Integral del proceso de Wiener con respecto al tiempo

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2018 por Dan Andreatta

1

1Resp

314Vistas

Modelización del tipo de interés

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2018 por teknikqa

7

2Resp

2999Vistas

La fórmula de Ito para el proceso de salto

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2015 por Usuario no registrado

1

6Resp

21619Vistas

¿Por qué no se pueden analizar los datos no estacionarios?

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2013 por erichui

1

1Resp

212Vistas

Entender las métricas de rendimiento fuera de la muestra para la Volatilidad Realizada

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2021 por Rick T

2

1Resp

801Vistas

Comprobar si un proceso (sin deriva) es una martingala

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2018 por Usuario no registrado

2

1Resp

207Vistas

Covarianza de los logaritmos del movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2020 por Pandaaaaaaa

2

1Resp

150Vistas

Notación de la definición de Martingala

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2020 por mbalparda

3

1Resp

238Vistas

Las condiciones más generales en las que se cumple el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2020 por eekmeter

1

1Resp

272Vistas

¿Cómo se deriva la fórmula de la Variación Cuadrática del Movimiento Browniano?

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2021 por Steven McCann

1

3Resp

732Vistas

¿Por qué se buscan siempre modelos de varianza finita para la valoración de opciones?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2015 por bheklilr

2

1Resp

335Vistas

Expectativa del proceso CIR

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2020 por B. Schmidt

3

1Resp

167Vistas

Volatilidad no constante de la volatilidad en los modelos de volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2021 por woh32

1

2Resp

494Vistas

¿Cómo simular 3 procesos bursátiles correlacionados siguiendo un GBM?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2016 por Ben Artin

2

1Resp

443Vistas

Demostrar que $E[g(X_T)|\mathscr F_t] = E[g(X_T)|X_t]$

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2015 por zcrar70

2

1Resp

172Vistas

Propósito de la Integral Semidefinida

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2018 por haole

3

1Resp

260Vistas

Cálculo del diferencial de Itô del proceso de expectativa condicional (Heston SDE)

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2019 por JamesGecko

1

1Resp

1085Vistas

Derivación del error Delta Hedge en la configuración B-S (parte 2)

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2018 por Joan

2

1Resp

412Vistas

¿Es el muestreo de discos de Poisson una alternativa al Monte Carlo crudo y al QMC?

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2016 por Lie Ryan

2

2Resp

251Vistas

Notación de derivación del lema Itos

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2020 por user38073

1

1Resp

1089Vistas

Demostrar que no existen oportunidades de arbitraje dados 3 estados y 2 activos

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Zameer Manji

5

1Resp

392Vistas

¿Modelo Heston de reversión media?

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2020 por starchunk

1

1Resp

194Vistas

Medida de riesgo neutro, reafirmando las probabilidades a las trayectorias

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2017 por Zim

Preguntas finanzas stochastic-processes

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¿Cómo puedo calcular $Cov\left(\int_{0}^{s}W_u\,du\,\,\,,\,\int_{0}^{t}W_v\,dv\right)$

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Covarianza de los logaritmos del movimiento browniano geométrico

Notación de la definición de Martingala

Las condiciones más generales en las que se cumple el lema de Ito

¿Cómo se deriva la fórmula de la Variación Cuadrática del Movimiento Browniano?

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Volatilidad no constante de la volatilidad en los modelos de volatilidad estocástica

¿Cómo simular 3 procesos bursátiles correlacionados siguiendo un GBM?

Demostrar que $E[g(X_T)|\mathscr F_t] = E[g(X_T)|X_t]$

Propósito de la Integral Semidefinida

Cálculo del diferencial de Itô del proceso de expectativa condicional (Heston SDE)

Derivación del error Delta Hedge en la configuración B-S (parte 2)

¿Es el muestreo de discos de Poisson una alternativa al Monte Carlo crudo y al QMC?

Notación de derivación del lema Itos

Demostrar que no existen oportunidades de arbitraje dados 3 estados y 2 activos

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