Preguntas finanzas de stochastic-processes06

5

1Resp

225Vistas

Multiplicación de Ito con saltos

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2021 por shaune

4

3Resp

734Vistas

Demostrar que un proceso de root cuadrada tiene una distribución Chi-cuadrado no central

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2016 por jonescb

1

2Resp

224Vistas

cómo ampliar el modelo lognormal para que $\sigma$ está correlacionada con $\mu$ ?

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2013 por Aamer Shah

1

2Resp

236Vistas

¿Qué es lo que falla en el código de mi modelo Heston?

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2021 por Saeid Zebardast

1

2Resp

211Vistas

Problemas para calibrar un modelo Vasicek

Abierta

Preguntado el 30 de Mayo, 2021 por user43685

4

1Resp

444Vistas

Discretización del proceso de Wiener

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn

3

1Resp

177Vistas

¿Cómo incorporar el impulso en Ornstein Uhlenbeck para captar los excesos en los mercados financieros?

Abierta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2021 por Jeff Siver

1

1Resp

178Vistas

Demostrar que $d\hat{W}_t = dW_t - \frac{1}{N_t} \cdot dN_t\cdot dW_t$ da un movimiento browniano bajo la medida de avance

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2020 por nailitdown

3

1Resp

169Vistas

Función característica y distribución de una variable aleatoria

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2018 por Joan

2

1Resp

253Vistas

Si S(t) es un movimiento browniano geométrico, ¿cuál es la distribución de S(t+h)-S(t)?

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2019 por Pandaaaaaaa

3

1Resp

134Vistas

Maximización de los beneficios en condiciones de incertidumbre

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2018 por Usuario no registrado

1

1Resp

162Vistas

Expectativas en espacios de probabilidad infinitos con sub álgebras sigma

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2020 por Jeff.Crossett

1

2Resp

213Vistas

Demostrar que $Y_t$ y $Y_{t+h}$ son independientes si $X_t$ es gaussiano

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2021 por Aro Jassyl

2

1Resp

197Vistas

La ecuación de Riccatti para el modelo de Cox-Ingerson-Ross

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2019 por koji

10

1Resp

927Vistas

Dado $\mathbb Q$ y $X_t$ es $\mathbb Q$ -Brownian, encuentra $\frac{d\mathbb Q}{d\mathbb P}$ / Unicidad de la derivada Browniana o Radon-Nikodym

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2016 por zcrar70

3

1Resp

233Vistas

Valor esperado y varianza de un proceso aleatorio detenido

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2021 por fred

3

1Resp

233Vistas

Ayuda para resolver una ecuación diferencial estocástica

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2021 por flameinasuit

4

2Resp

811Vistas

Principio de reflexión

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2015 por Usuario no registrado

4

1Resp

250Vistas

¿Fórmula del precio de la opción americana asumiendo una distribución logLaplace?

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2013 por Usuario no registrado

0

2Resp

138Vistas

Valores negativos en el modelo CIR

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2020 por Chad

1

1Resp

552Vistas

Obtención de la deriva de un proceso de Wiener formado a partir de un paseo aleatorio

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2015 por LKK

4

1Resp

236Vistas

Los tipos de interés a plazo son martingala bajo la medida T-forward

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2019 por AbhishekKr

1

1Resp

97Vistas

Estabilidad de las expectativas: aprendizaje adaptativo de los equilibrios RE en los sistemas dinámicos

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2020 por Beck Batucada

8

1Resp

4985Vistas

Qué es un proceso adaptado

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2018 por Usuario no registrado

1

1Resp

900Vistas

¿Se trata de un proceso de movimiento browniano?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2016 por Adarsh Vengarathodi

3

1Resp

233Vistas

¿El modelo de precios de las acciones de GBM no se ve afectado por la volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2018 por Danyal Aytekin

1

2Resp

677Vistas

Transformación para reducir la desviación estándar sin cambiar la mediana

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2013 por brien

1

1Resp

144Vistas

Derivación de la fórmula del precio de las acciones John C. Hull 9th Ed p309

Resuelta

Preguntado el 13 de Abril, 2020 por user42965

2

1Resp

450Vistas

Black Scholes en el caso de los dividendos

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2018 por Dan Andreatta

3

1Resp

249Vistas

Simulación de los diferenciales entre la oferta y la demanda

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2020 por user38073

Preguntas finanzas stochastic-processes

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Multiplicación de Ito con saltos

Demostrar que un proceso de root cuadrada tiene una distribución Chi-cuadrado no central

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Discretización del proceso de Wiener

¿Cómo incorporar el impulso en Ornstein Uhlenbeck para captar los excesos en los mercados financieros?

Demostrar que $d\hat{W}_t = dW_t - \frac{1}{N_t} \cdot dN_t\cdot dW_t$ da un movimiento browniano bajo la medida de avance

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Si S(t) es un movimiento browniano geométrico, ¿cuál es la distribución de S(t+h)-S(t)?

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Expectativas en espacios de probabilidad infinitos con sub álgebras sigma

Demostrar que $Y_t$ y $Y_{t+h}$ son independientes si $X_t$ es gaussiano

La ecuación de Riccatti para el modelo de Cox-Ingerson-Ross

Dado $\mathbb Q$ y $X_t$ es $\mathbb Q$ -Brownian, encuentra $\frac{d\mathbb Q}{d\mathbb P}$ / Unicidad de la derivada Browniana o Radon-Nikodym

Valor esperado y varianza de un proceso aleatorio detenido

Ayuda para resolver una ecuación diferencial estocástica

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Valores negativos en el modelo CIR

Obtención de la deriva de un proceso de Wiener formado a partir de un paseo aleatorio

Los tipos de interés a plazo son martingala bajo la medida T-forward

Estabilidad de las expectativas: aprendizaje adaptativo de los equilibrios RE en los sistemas dinámicos

Qué es un proceso adaptado

¿Se trata de un proceso de movimiento browniano?

¿El modelo de precios de las acciones de GBM no se ve afectado por la volatilidad?

Transformación para reducir la desviación estándar sin cambiar la mediana

Derivación de la fórmula del precio de las acciones John C. Hull 9th Ed p309

Black Scholes en el caso de los dividendos

Simulación de los diferenciales entre la oferta y la demanda

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