Preguntas finanzas de stochastic-processes05

1

1Resp

149Vistas

Lema de Ito para la valoración de opciones con deriva estable Levy-alfa

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2021 por Michal Dymel

1

1Resp

365Vistas

Propiedades del exponencial estocástico

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2018 por Usuario no registrado

1

1Resp

162Vistas

Estimación de la deriva del proceso Ornstein-Uhlenbeck

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2020 por BoboTheCodeMonkey

4

1Resp

617Vistas

Dinámica del precio de los bonos en el modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2019 por heisenberg

3

1Resp

227Vistas

Valoración de las opciones europeas sobre dos activos subyacentes

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2021 por Chipset

1

1Resp

296Vistas

¿Cómo se puede utilizar datos de series temporales estacionarios como entrada en un modelo de ML?

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2019 por Naresh

3

1Resp

162Vistas

Cómo comprobar si $ E [\exp \{ \int_0^t \frac{Y_u^2}{1+Y_u^2}du \}]< \infty $

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2019 por Joan

3

1Resp

195Vistas

Esquema de Euler para modelos de difusión de saltos

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2021 por icc97

2

1Resp

180Vistas

Interpolación de $\mu(t,X(t))dt+\sigma(t,X(t))dW(t)$

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2021 por Melursus

3

1Resp

198Vistas

Modelo de volatilidad de Bergomi

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2021 por Saeid Zebardast

3

1Resp

229Vistas

Procesos estocásticos correlacionados

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2020 por Fabiano PS

1

3Resp

436Vistas

¿Qué proceso estocástico produce rendimientos con distribución t de Student?

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2019 por rwols

2

1Resp

91Vistas

Expresión del precio de los bonos

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2021 por Scott

6

3Resp

786Vistas

Expectativa de la exponencial de 3 movimientos brownianos correlacionados

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2020 por James

4

1Resp

132Vistas

¿Por qué el precio de mercado del riesgo en el modelo de Schwartz de un factor es diferente del habitual?

Abierta

Preguntado el 7 de Julio, 2021 por Thomas Ahle

6

1Resp

471Vistas

Estimación de la derivada de Radon-Nikodym a partir de los rendimientos históricos y los datos del precio de las opciones

Abierta

Preguntado el 9 de Abril, 2019 por Jon Smock

1

1Resp

307Vistas

Ejemplos de varianza no creciente de un proceso markoviano homogéneo en el tiempo

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2013 por nosklo

10

2Resp

648Vistas

Cambio de medida y Teorema de Girsanov: ¿Admiten los siguientes modelos el arbitraje y son completos?

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2021 por Cbow0516

1

1Resp

170Vistas

Simulación de Vasicek/Ornstein-Uhlenbeck exponencial

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2021 por misguided

2

1Resp

131Vistas

Problema de la condición de deriva de HJM: Demuestre que la condición de deriva de HJM implica $b(t) \equiv b, \rho^{2}(t) \equiv a$

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2021 por user55357

8

3Resp

376Vistas

Opción de venta americana. El tiempo de ejercicio es una variable aleatoria, el cálculo del pago esperado

Abierta

Preguntado el 4 de Abril, 2019 por stavinchain

1

2Resp

329Vistas

Simular el movimiento browniano geométrico a la deriva bajo una nueva medida

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2016 por PP.

3

1Resp

170Vistas

Apalancamiento óptimo de la utilidad con los costes

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2017 por downhand

1

1Resp

135Vistas

Covariación de Ito semimartingales

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2020 por matt wilkie

3

2Resp

216Vistas

Cambio de medida para que un proceso estocástico sea una martingala

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2021 por user55357

1

1Resp

218Vistas

Modelo Lee Carter - Mortalidad

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2017 por MerseyViking

2

1Resp

179Vistas

Resolución de una SDE mediante el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2021 por flameinasuit

2

1Resp

237Vistas

Proceso de precio descontado - martingala

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2020 por thiag0

5

1Resp

228Vistas

Covarianza de dos movimientos brownianos

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2021 por Hao

10

2Resp

431Vistas

Volatilidad estocástica de Heston, teorema de Girsanov

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2021 por JasonD

Preguntas finanzas stochastic-processes

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Estimación de la derivada de Radon-Nikodym a partir de los rendimientos históricos y los datos del precio de las opciones

Ejemplos de varianza no creciente de un proceso markoviano homogéneo en el tiempo

Cambio de medida y Teorema de Girsanov: ¿Admiten los siguientes modelos el arbitraje y son completos?

Simulación de Vasicek/Ornstein-Uhlenbeck exponencial

Problema de la condición de deriva de HJM: Demuestre que la condición de deriva de HJM implica $b(t) \equiv b, \rho^{2}(t) \equiv a$

Opción de venta americana. El tiempo de ejercicio es una variable aleatoria, el cálculo del pago esperado

Simular el movimiento browniano geométrico a la deriva bajo una nueva medida

Apalancamiento óptimo de la utilidad con los costes

Covariación de Ito semimartingales

Cambio de medida para que un proceso estocástico sea una martingala

Modelo Lee Carter - Mortalidad

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Volatilidad estocástica de Heston, teorema de Girsanov

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