Preguntas finanzas de stochastic-processes04

1

2Resp

202Vistas

Pregunta sobre las diapositivas en la nota de la conferencia: ¿Qué pasa si no podemos asumir $\mu=0?$

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2021 por Aro Jassyl

1

1Resp

269Vistas

¿Por qué no me sale bien esto? $\frac{d}{dt}\mathop{\mathbb{E}}\left[ e^{-\int_t^Tr(s)ds}|\mathscr{F}_t \right]$

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2019 por Darshan Prajapati

1

1Resp

672Vistas

PDE para la determinación del precio de los derivados de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2016 por viyyer

7

1Resp

1332Vistas

Cómo utilizar el teorema de Girsanov para demostrar $\hat{W_t}$ es un $\hat{\mathbb P}$ -¿Movimiento Browniano?

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2015 por zcrar70

2

4Resp

437Vistas

Coeficientes del modelo ARIMA a partir de series de datos discontinuas

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2016 por iJade

1

1Resp

1383Vistas

Interpretación y escalado de la Varianza Realizada con datos de la muestra

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2015 por louis xie

3

1Resp

319Vistas

Paseo aleatorio de N activos correlacionados

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2018 por Waquo

2

1Resp

964Vistas

Vol. implícito SABR: aproximación normal frente a aproximación logarítmica normal

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2019 por kajacx

1

2Resp

304Vistas

Integral del cuadrado del movimiento browniano utilizando la definición de varianza

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2020 por CrypticNeutron

3

1Resp

128Vistas

¿Puede cambiar un modelo de mercado libor estándar con respecto sólo a las opciones at-the-money?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2021 por jeffatrackaid

2

2Resp

2676Vistas

Feynman Kac y la elección de la medida

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2016 por Steve Kemp

4

1Resp

145Vistas

Derivación del modelo AK estocástico

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2021 por KMSTR

1

1Resp

138Vistas

Propiedades del GBM integrado

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por el3ati2

2

2Resp

164Vistas

Correlación lineal en movimiento (correlación rodante)

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2021 por Matt

2

1Resp

320Vistas

Modelización del mercado de valores

Resuelta

Preguntado el 26 de Mayo, 2016 por nub

4

1Resp

170Vistas

Covariación cuadrática de dos procesos de Poisson correlacionados

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2021 por shaune

2

1Resp

205Vistas

¿Bajo qué medida las ecuaciones diferenciales estocásticas SABR

Resuelta

Preguntado el 26 de Septiembre, 2020 por RISCfuture

1

1Resp

540Vistas

El vector de diferencias de las integrales del movimiento browniano es normal multivariante

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2017 por MerseyViking

2

1Resp

185Vistas

¿Son los lemas de Ito que aparecen en Concept and Practice in Mathematical Finance de Mark Joshi los mismos que he aprendido?

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2019 por nailitdown

14

1Resp

560Vistas

Cómo, a partir de diversas hipótesis sobre la P&L, obtener modelos conocidos (BS, Heston etc...)

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2016 por justSteve

3

1Resp

299Vistas

Cómo calcular la covarianza de un proceso estocástico

Resuelta

Preguntado el 8 de Agosto, 2020 por Gingalone

1

1Resp

567Vistas

Cómo utilizar el principio de reflexión para resolver la solución analítica de la doble barrera de salida

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2017 por A.Oreo

1

1Resp

837Vistas

Valor de la mediana para la simulación del movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2014 por eulerfx

2

4Resp

948Vistas

Integral de Ito de funciones de movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2020 por RKS

1

1Resp

165Vistas

Proceso GBM de dividendos discretos

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2020 por Ben Artin

1

1Resp

245Vistas

¿He utilizado una formulación correcta del espacio de estados del proceso Trending OU bivariante para la estimación del filtro de Kalman?

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2018 por Neil Albrock

1

1Resp

110Vistas

Demostración de una identidad entre un par de procesos de Wiener correlacionados

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2020 por Jeff Bauer

1

1Resp

411Vistas

¿Cuál es la diferencia entre desviación estándar, volatilidad y variación cuadrática?

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2020 por Adach1979

1

2Resp

192Vistas

Modelo Heston y variables antitéticas

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2019 por user38073

2

1Resp

216Vistas

Cobertura de una posición larga-un periodo de Steven Shreve Cálculo estocástico para finanzas

Abierta

Preguntado el 22 de Octubre, 2019 por nailitdown

Preguntas finanzas stochastic-processes

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El vector de diferencias de las integrales del movimiento browniano es normal multivariante

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¿He utilizado una formulación correcta del espacio de estados del proceso Trending OU bivariante para la estimación del filtro de Kalman?

Demostración de una identidad entre un par de procesos de Wiener correlacionados

¿Cuál es la diferencia entre desviación estándar, volatilidad y variación cuadrática?

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