Preguntas finanzas de stochastic-processes03

2

1Resp

111Vistas

Dado $\mathbb Q$ y $X_t$ es $\mathbb Q$ -Brownian, encuentra $\frac{d\mathbb Q}{d\mathbb P}$ / Unicidad de la derivada Browniana o Radon-Nikodym

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2016 por Wayfaring Stranger

1

1Resp

207Vistas

Casco blanco modelo Vasicek ampliado

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2020 por user29652

4

1Resp

150Vistas

Solución débil de una SDE

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2021 por Zeta

2

1Resp

139Vistas

$X_{T-}$ es $\mathcal{F}_{T-}$ medible

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2021 por R World

2

1Resp

116Vistas

¿Por qué la LMM de Hull parece tan diferente de la LMM de Brigo y Mercurio?

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2021 por jeffatrackaid

1

1Resp

938Vistas

Derivación de la ecuación HJB

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2015 por mathd

1

1Resp

1124Vistas

Proporcionar una ecuación diferencial de precios de bonos e invocar el Teorema de Feynman-Kac

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2014 por yota

2

1Resp

267Vistas

Demostración de que un modelo de mercado tiene arbitraje y descripción de martingalas

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2018 por Mave

1

1Resp

141Vistas

Demuestra que $\text{Cov}[Z_t,Z_{t+h}]=\text{Cov}[Z_s,Z_{s+h}].$

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2021 por Aro Jassyl

1

1Resp

840Vistas

Aplicación de Matlab para modelar el proceso de comilla de las acciones

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2016 por Peter

2

1Resp

220Vistas

Demostrar que el precio de las acciones con descuento es martingala

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2021 por hybrid2102

2

1Resp

119Vistas

Método COS y existencia de densidad

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2021 por Priscilla

2

1Resp

168Vistas

El lema de Ito para un Forward

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2020 por Peter Kellner

2

2Resp

355Vistas

Problema de Ito multivariante $M_t=\frac{X_t}{Y_t}$

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2016 por Stoic

2

1Resp

316Vistas

Idea de utilizar el logaritmo para resolver la SDE en el modelo Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2020 por user49191

1

1Resp

185Vistas

Cálculo de la deriva de un proceso

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2020 por the_Seppi

1

1Resp

823Vistas

Problema del modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2016 por Stoic

4

1Resp

190Vistas

Comprensión de Monte Carlo para resolver el precio de las opciones con volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2021 por NachoF

3

1Resp

144Vistas

Demuestre que la integral de Riemann sobre BM es un proceso gaussiano

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2020 por ashish jaiman

5

1Resp

272Vistas

Cómo podemos observar la sonrisa de la volatilidad del mercado. Inconvenientes del modelo de volatilidad estocástica de Heston

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2016 por jilseego

2

1Resp

239Vistas

Interpretación de los parámetros del modelo CGMY

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2020 por Piszczu

7

1Resp

323Vistas

Fijación de precios de las opciones con el puente browniano

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2019 por steven Teal

0

1Resp

379Vistas

Algoritmos tácticos de inversión

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2020 por Shinrai

1

1Resp

215Vistas

Precios de OHLC después de filtrar

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2019 por Shinrai

1

1Resp

228Vistas

Pregunta sobre el proceso de difusión de saltos

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2021 por Berry Tsakala

1

1Resp

246Vistas

Pregunta sobre la ecuación diferencial estocástica en el modelo de Merton

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2015 por Bachsware

2

1Resp

94Vistas

¿Jugar contra el estado de naturaleza se considera un juego estocástico o un juego bayesiano?

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2022 por Peto

2

1Resp

223Vistas

¿Cómo tratar los términos de intercepción negativos en el modelo GJR-GARCH(1,1)?

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2022 por Niraj Koirala

1

1Resp

128Vistas

R - Trazado de una trayectoria de muestra tridimensional en yuima?

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2021 por user55354

2

1Resp

321Vistas

Modelos de tarifas cortas

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2019 por Jacob Jones

Preguntas finanzas stochastic-processes

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Dado $\mathbb Q$ y $X_t$ es $\mathbb Q$ -Brownian, encuentra $\frac{d\mathbb Q}{d\mathbb P}$ / Unicidad de la derivada Browniana o Radon-Nikodym

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Demuestra que $\text{Cov}[Z_t,Z_{t+h}]=\text{Cov}[Z_s,Z_{s+h}].$

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