Preguntas finanzas stochastic-processes

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Confusión sobre la fórmula del proceso de ganancia en un mercado financiero

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Preguntado el 13 de Mayo, 2023 por jcnaquin
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¿Calculé correctamente el criterio de Kelly?

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Preguntado el 6 de Mayo, 2023 por marc-andre benoit
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Expresión analítica de la desviación típica de los rendimientos logarítmicos

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Preguntado el 1 de Mayo, 2023 por MegaRodeon
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Problema de control óptimo estocástico (cálculo)

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Preguntado el 1 de Abril, 2023 por Paul Wagland
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¿Cómo se obtiene la varianza en BS?

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Preguntado el 14 de Febrero, 2023 por user64756
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Dinámica de los precios con descuento (multidimensional)

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Preguntado el 31 de Julio, 2022 por user61199
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Integral de la función del movimiento browniano con respecto al tiempo (Contexto: cálculo de la variación cuadrática)

Abierta
Preguntado el 13 de Julio, 2022 por method
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Simulación de movimientos brownianos iterados

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Preguntado el 15 de Junio, 2022 por wtfsven
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Derivación de la varianza del modelo G2++

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Preguntado el 31 de Mayo, 2022 por Mark Schuurman
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Modelo Heston simulación MC python

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Preguntado el 29 de Mayo, 2022 por user61922
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¿Mi código Python simula correctamente las realizaciones de un proceso CIR?

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Preguntado el 25 de Octubre, 2020 por KariNeko
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Integral estocástica paramétrica

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Preguntado el 26 de Agosto, 2021 por Tsimitsangaz
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Discretización de Euler código python

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Preguntado el 25 de Mayo, 2022 por user61922
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Condición Feller (Cox-Ingersoll-Ross) fuente

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Preguntado el 8 de Marzo, 2019 por Abdulraheman
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Proceso de dividendos y ganancias en el documento de Brigo, Buescu, Pallavicini y Liu

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Preguntado el 2 de Octubre, 2020 por CA-Quant
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Si el reparto entre dos activos es un proceso OU, ¿qué procesos siguen los dos activos?

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Preguntado el 24 de Mayo, 2022 por Noah Smith
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La regla de Bayes en "Las fuentes de la mala asignación de capital"

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Preguntado el 7 de Marzo, 2022 por jbrogdon
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Cálculo de la expectativa de la volatilidad estocástica

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Preguntado el 20 de Febrero, 2022 por pjs
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¿Qué tipo de interpolación es ésta?

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Preguntado el 19 de Febrero, 2022 por Melursus
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Separar los saltos y la difusión

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Preguntado el 1 de Febrero, 2022 por Kvisle
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Derivación de autocovarianzas Lewis (2021) RES

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Preguntado el 31 de Enero, 2022 por Proud FORMER iPhone User
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¿Por qué el término de difusión sigue siendo el mismo cuando cambiamos la medida de los precios?

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Preguntado el 24 de Enero, 2022 por neuront
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Obtención de la dinámica del modelo Vasicek mediante Itô

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Preguntado el 13 de Enero, 2022 por Robert Fraser
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Proceso de Ornstein-Uhlenbeck - integración por partes

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Preguntado el 31 de Diciembre, 2020 por keithy991
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Covarianza del movimiento browniano diferenciado

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Preguntado el 12 de Abril, 2014 por Anastasia
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Negociación de una acción con rebote

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Preguntado el 5 de Julio, 2021 por Aaron F.
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¿Cómo puedo encontrar esta expectativa?

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Preguntado el 12 de Septiembre, 2016 por Maggie
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Paso de rangos de fechas a números reales en la modelización: ¿qué práctica de mercado?

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2016 por justSteve
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Necesito ayuda para interpretar la definición de un proceso de difusión

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Preguntado el 30 de Septiembre, 2018 por Eliza
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¿Cuál es la interpretación si la medida del mundo real $\mathbb P$ es igual a la medida martingala $\mathbb Q$

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Preguntado el 4 de Febrero, 2021 por xahtep
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