Preguntas finanzas stochastic-processes

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Estimación de la varianza del rendimiento de GBM

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Preguntado el 20 de Octubre, 2024 por Virat Kadaru
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Programación dinámica estocástica con impactos dependientes de la historia

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Preguntado el 1 de Octubre, 2024 por Ben
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Cortes estructurales en series de tiempo de precios: ¿cuándo probar?

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Preguntado el 12 de Julio, 2024 por BatchHeader
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La formulación de Jamshidian de Black Derman Toy

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Preguntado el 12 de Junio, 2024 por billy3321
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¿Cómo puedo arreglar mi simulación de Monte Carlo?

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Preguntado el 4 de Junio, 2024 por gln
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Modelo de Heston inestabilidades numéricas

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Preguntado el 5 de Agosto, 2024 por gln
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Error de cobertura - Willmot y Ahmad

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Preguntado el 16 de Marzo, 2021 por Nupraptor
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Propiedad de Martingala del modelo CEV

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Preguntado el 1 de Abril, 2024 por st3v3o
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¿Qué es un proceso estocástico que captura razonablemente la dinámica de precios de los productos básicos?

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Preguntado el 21 de Marzo, 2018 por Muhammed Refaat
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¿Cómo fusionar la señal $\alpha$ basada en ML con el enfoque de control estocástico?

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Preguntado el 9 de Enero, 2022 por bitcycle
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Proceso de Wiener de muestra restringido a abierto (inicial), máximo (máx), mínimo (mín), cierre (final)

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Preguntado el 8 de Marzo, 2024 por Florian
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¿Por qué introducimos correlaciones entre procesos de Wiener?

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Preguntado el 19 de Marzo, 2022 por Melursus
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Estimar los parámetros cuando solo se conoce la función característica.

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Preguntado el 28 de Febrero, 2024 por Brent J
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Diferenciando el proceso Wiener

Resuelta
Preguntado el 27 de Abril, 2024 por Gingalone
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¿Es esto arbitraje? Pago infinito / pérdida infinita (problema de inversión en generación de energía)

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Preguntado el 20 de Febrero, 2024 por Tony Piccolo
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Mostrando un mercado básico no admite arbitraje

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Preguntado el 20 de Abril, 2024 por sysmauys
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Causalidad de Granger-Sims y diferencias sutiles

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Preguntado el 11 de Septiembre, 2023 por Daisetsu
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Identificando el proceso estocástico a partir de datos

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Preguntado el 27 de Abril, 2024 por mjmoore99
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Mercado incompleto

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Preguntado el 29 de Octubre, 2023 por Nikhil
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Modelado de la dinámica de las volatilidades implícitas del SPX

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Preguntado el 18 de Febrero, 2024 por Wu Yongzheng
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Criterios de ajuste óptimo de SABR

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Preguntado el 29 de Agosto, 2023 por Brent J
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Movimiento browniano integrado

Resuelta
Preguntado el 21 de Junio, 2023 por Wang Jing
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Ley de potencia desplazada en el tiempo en la volatilidad dependiente de la trayectoria

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Preguntado el 17 de Junio, 2023 por Rick T
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¿Proceso estocástico para modelizar la correlación?

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Preguntado el 3 de Julio, 2023 por lcrmorin
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Función característica del proceso Gamma-OU

Resuelta
Preguntado el 29 de Mayo, 2023 por Neil
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Esquema de Milstein para modelos de difusión en salto

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Preguntado el 30 de Marzo, 2021 por thiag0
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Derivaciones de la EDP de fijación de precios para los modelos Heston-Hull-White o Heston-CIR

Resuelta
Preguntado el 11 de Julio, 2022 por Davidmh
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¿Cómo realizar simulaciones de Monte Carlo para fijar el precio de un contrato a plazo según el modelo de Schwartz de reversión a la media?

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Preguntado el 19 de Septiembre, 2020 por Thomas Ahle
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Resolviendo SDE usando el factor de integración y el lema de Ito

Cerrada
Preguntado el 18 de Noviembre, 2021 por Ashley
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¿Son los modelos de generaciones solapadas (OLG) extensiones de un modelo DSGE?

Resuelta
Preguntado el 18 de Mayo, 2020 por Beck Batucada
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