Preguntas finanzas de stochastic-processes

1

1Resp

65Vistas

Estimación de la varianza del rendimiento de GBM

Abierta

Preguntado el 20 de Octubre, 2024 por Virat Kadaru

1

1Resp

65Vistas

Programación dinámica estocástica con impactos dependientes de la historia

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2024 por Ben

1

1Resp

39Vistas

Cortes estructurales en series de tiempo de precios: ¿cuándo probar?

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2024 por BatchHeader

1

1Resp

45Vistas

La formulación de Jamshidian de Black Derman Toy

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2024 por billy3321

1

1Resp

141Vistas

¿Cómo puedo arreglar mi simulación de Monte Carlo?

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2024 por gln

1

1Resp

78Vistas

Modelo de Heston inestabilidades numéricas

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2024 por gln

1

1Resp

202Vistas

Error de cobertura - Willmot y Ahmad

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2021 por Nupraptor

1

1Resp

102Vistas

Propiedad de Martingala del modelo CEV

Abierta

Preguntado el 1 de Abril, 2024 por st3v3o

5

1Resp

768Vistas

¿Qué es un proceso estocástico que captura razonablemente la dinámica de precios de los productos básicos?

Abierta

Preguntado el 21 de Marzo, 2018 por Muhammed Refaat

3

1Resp

268Vistas

¿Cómo fusionar la señal $\alpha$ basada en ML con el enfoque de control estocástico?

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2022 por bitcycle

2

1Resp

136Vistas

Proceso de Wiener de muestra restringido a abierto (inicial), máximo (máx), mínimo (mín), cierre (final)

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2024 por Florian

2

1Resp

381Vistas

¿Por qué introducimos correlaciones entre procesos de Wiener?

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2022 por Melursus

4

1Resp

131Vistas

Estimar los parámetros cuando solo se conoce la función característica.

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2024 por Brent J

3

1Resp

305Vistas

Diferenciando el proceso Wiener

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2024 por Gingalone

1

2Resp

140Vistas

¿Es esto arbitraje? Pago infinito / pérdida infinita (problema de inversión en generación de energía)

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2024 por Tony Piccolo

1

1Resp

64Vistas

Mostrando un mercado básico no admite arbitraje

Abierta

Preguntado el 20 de Abril, 2024 por sysmauys

1

1Resp

83Vistas

Causalidad de Granger-Sims y diferencias sutiles

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2023 por Daisetsu

1

1Resp

66Vistas

Identificando el proceso estocástico a partir de datos

Abierta

Preguntado el 27 de Abril, 2024 por mjmoore99

1

1Resp

103Vistas

Mercado incompleto

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2023 por Nikhil

1

2Resp

218Vistas

Modelado de la dinámica de las volatilidades implícitas del SPX

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2024 por Wu Yongzheng

3

1Resp

129Vistas

Criterios de ajuste óptimo de SABR

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2023 por Brent J

2

0Resp

289Vistas

Movimiento browniano integrado

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2023 por Wang Jing

2

1Resp

111Vistas

Ley de potencia desplazada en el tiempo en la volatilidad dependiente de la trayectoria

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2023 por Rick T

4

1Resp

112Vistas

¿Proceso estocástico para modelizar la correlación?

Abierta

Preguntado el 3 de Julio, 2023 por lcrmorin

4

1Resp

137Vistas

Función característica del proceso Gamma-OU

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2023 por Neil

2

1Resp

210Vistas

Esquema de Milstein para modelos de difusión en salto

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2021 por thiag0

3

1Resp

206Vistas

Derivaciones de la EDP de fijación de precios para los modelos Heston-Hull-White o Heston-CIR

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2022 por Davidmh

1

1Resp

996Vistas

¿Cómo realizar simulaciones de Monte Carlo para fijar el precio de un contrato a plazo según el modelo de Schwartz de reversión a la media?

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2020 por Thomas Ahle

2

2Resp

745Vistas

Resolviendo SDE usando el factor de integración y el lema de Ito

Cerrada

Preguntado el 18 de Noviembre, 2021 por Ashley

1

1Resp

371Vistas

¿Son los modelos de generaciones solapadas (OLG) extensiones de un modelo DSGE?

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2020 por Beck Batucada

Preguntas finanzas stochastic-processes

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Estimación de la varianza del rendimiento de GBM

Programación dinámica estocástica con impactos dependientes de la historia

Cortes estructurales en series de tiempo de precios: ¿cuándo probar?

La formulación de Jamshidian de Black Derman Toy

¿Cómo puedo arreglar mi simulación de Monte Carlo?

Modelo de Heston inestabilidades numéricas

Error de cobertura - Willmot y Ahmad

Propiedad de Martingala del modelo CEV

¿Qué es un proceso estocástico que captura razonablemente la dinámica de precios de los productos básicos?

¿Cómo fusionar la señal $\alpha$ basada en ML con el enfoque de control estocástico?

Proceso de Wiener de muestra restringido a abierto (inicial), máximo (máx), mínimo (mín), cierre (final)

¿Por qué introducimos correlaciones entre procesos de Wiener?

Estimar los parámetros cuando solo se conoce la función característica.

Diferenciando el proceso Wiener

¿Es esto arbitraje? Pago infinito / pérdida infinita (problema de inversión en generación de energía)

Mostrando un mercado básico no admite arbitraje

Causalidad de Granger-Sims y diferencias sutiles

Identificando el proceso estocástico a partir de datos

Mercado incompleto

Modelado de la dinámica de las volatilidades implícitas del SPX

Criterios de ajuste óptimo de SABR

Movimiento browniano integrado

Ley de potencia desplazada en el tiempo en la volatilidad dependiente de la trayectoria

¿Proceso estocástico para modelizar la correlación?

Función característica del proceso Gamma-OU

Esquema de Milstein para modelos de difusión en salto

Derivaciones de la EDP de fijación de precios para los modelos Heston-Hull-White o Heston-CIR

¿Cómo realizar simulaciones de Monte Carlo para fijar el precio de un contrato a plazo según el modelo de Schwartz de reversión a la media?

Resolviendo SDE usando el factor de integración y el lema de Ito

¿Son los modelos de generaciones solapadas (OLG) extensiones de un modelo DSGE?

Mejores preguntas

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: