Preguntas finanzas de stochastic-calculus08

1

1Resp

169Vistas

Valor esperado de los productos de los procesos

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2016 por TerrorBite

1

1Resp

158Vistas

Por qué la varianza de un proceso es $\left( \frac{dS_T^2}{dt}\right)^2$ ?

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2019 por jay

2

1Resp

176Vistas

Simplificación de la expectativa del producto de dos integrales estocásticas

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2021 por Rocket101

4

1Resp

489Vistas

valores negativos en el movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2019 por Andyb

2

1Resp

139Vistas

Discretización de la varianza condicional en el modelo dinámico libre de arbitraje de Nelson Siegel

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2017 por Julian

1

1Resp

166Vistas

Problemas para entender una igualdad estocástica DGL

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2013 por Peter

1

1Resp

149Vistas

Tomar la expectativa de tiempo de parada y la manipulación integral

Abierta

Preguntado el 22 de Junio, 2020 por matqkks

2

1Resp

172Vistas

Opción aritmética asiática

Abierta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2019 por njwrigley

1

1Resp

244Vistas

Fórmula de Ito a trozos

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2016 por user1008646

1

1Resp

164Vistas

Encontrar el proceso de variación diferencial y cuadrática al cuadrado

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2020 por Jeff.Crossett

11

2Resp

418Vistas

Resuelve la siguiente EDE: $\mathrm{d}X_t = a(b-X_t) \,\mathrm{d}t + c X_t \, \mathrm{d}W_t$

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2019 por iLyrical

1

2Resp

339Vistas

Diferencial del término estocástico

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2015 por zcrar70

12

2Resp

2284Vistas

¿Por qué el cálculo Ito?

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2014 por Usuario no registrado

15

5Resp

4422Vistas

Autofinanciación y fórmula Black-Scholes-Merton

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2014 por Aamer Shah

2

1Resp

299Vistas

Expectativa incondicional vs. Expectativa condicional en el momento $0$

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2019 por Mike Pone

6

1Resp

251Vistas

¿Puede un proceso con deriva estocástica ser una martingala?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2020 por Amod Gokhale

1

1Resp

496Vistas

Las integrales estocásticas en relación con los procesos de Wiener independientes no están correlacionadas, ¿pero son potencialmente dependientes?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2017 por MerseyViking

3

1Resp

879Vistas

Integración en la SDE de Hull-White

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2016 por Richard Szalay

-69

1Resp

6599Vistas

¿Cuál es el papel del cálculo estocástico en el comercio diario?

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2011 por Wally Lawless

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Valor esperado de los productos de los procesos

Por qué la varianza de un proceso es $\left( \frac{dS_T^2}{dt}\right)^2$ ?

Simplificación de la expectativa del producto de dos integrales estocásticas

valores negativos en el movimiento browniano geométrico

Discretización de la varianza condicional en el modelo dinámico libre de arbitraje de Nelson Siegel

Problemas para entender una igualdad estocástica DGL

Tomar la expectativa de tiempo de parada y la manipulación integral

Opción aritmética asiática

Fórmula de Ito a trozos

Encontrar el proceso de variación diferencial y cuadrática al cuadrado

Resuelve la siguiente EDE: $\mathrm{d}X_t = a(b-X_t) \,\mathrm{d}t + c X_t \, \mathrm{d}W_t$

Diferencial del término estocástico

¿Por qué el cálculo Ito?

Autofinanciación y fórmula Black-Scholes-Merton

Expectativa incondicional vs. Expectativa condicional en el momento $0$

¿Puede un proceso con deriva estocástica ser una martingala?

Las integrales estocásticas en relación con los procesos de Wiener independientes no están correlacionadas, ¿pero son potencialmente dependientes?

Integración en la SDE de Hull-White

¿Cuál es el papel del cálculo estocástico en el comercio diario?

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