Preguntas finanzas de stochastic-calculus07

5

2Resp

277Vistas

Modelo de crecimiento estocástico

Resuelta

Preguntado el 16 de Octubre, 2020 por geowar

2

2Resp

200Vistas

Cambio de muestreo en el movimiento browniano conductor de un proceso CIR

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2021 por woh32

2

1Resp

446Vistas

Demostrar que $E[g(X_T)|\mathscr F_t] = E[g(X_T)|X_t]$

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2015 por zcrar70

17

1Resp

1224Vistas

¿Distribución de probabilidad del valor máximo de la opción binaria?

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2011 por saint_groceon

3

1Resp

262Vistas

Cálculo del diferencial de Itô del proceso de expectativa condicional (Heston SDE)

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2019 por JamesGecko

2

1Resp

1123Vistas

Integración de una función determinista con un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2020 por Jeff Bauer

31

1Resp

1920Vistas

Ley de un Proceso CIR integrado como suma de Variables Aleatorias Independientes

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2011 por Justin Standard

2

2Resp

254Vistas

Notación de derivación del lema Itos

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2020 por user38073

5

1Resp

397Vistas

¿Modelo Heston de reversión media?

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2020 por starchunk

2

1Resp

314Vistas

Steven Shreve: Cálculo estocástico y finanzas

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2020 por dave sisley

2

1Resp

167Vistas

Integral de movimiento browniano con respecto al tiempo e integral que no comienza en cero

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2021 por user55138

1

1Resp

189Vistas

Cálculo del valor de Beta - Martingales

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2019 por njwrigley

2

1Resp

1716Vistas

¿Cómo afecta un mayor plazo de vencimiento a los valores de las opciones europeas estándar de compra y de venta?

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2019 por nailitdown

5

1Resp

209Vistas

Valor esperado del proceso de salto de media

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2020 por Jas Geek

1

1Resp

697Vistas

Modelo Ho-Lee - Derivación A y B para $P(t,T)=e^{-A(t,T)-B(t,T)r_t}$

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2016 por Stoic

4

2Resp

296Vistas

Distribución de probabilidad del proceso estocástico $\int_{0} ^{t}\frac{u}{t}dW_{u}$

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por Etienne Bley

2

1Resp

347Vistas

Razón para 0 en el proceso de precio de acciones descontadas

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2021 por Mark Schuurman

3

1Resp

249Vistas

Generalización del Lema de Ito para funciones compuestas

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2020 por Zac Cramer

1

1Resp

169Vistas

¿Cómo tomar la expectativa de una martingala exponencial? ¿Y una exponencial con un valor aleatorio?

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2021 por Terry

1

2Resp

180Vistas

Cambio instantáneo del valor de la cartera

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2019 por xebeche

1

1Resp

193Vistas

Correlación serial, variación cuadrática y varianza de los rendimientos

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2020 por eekmeter

5

2Resp

229Vistas

Expectativa de la integral donde uno de los límites de la integración es una variable aleatoria

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2021 por steven Teal

2

1Resp

328Vistas

¿Cómo calcular la dinámica de las existencias mediante el movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2019 por Dr Nic

1

1Resp

302Vistas

Teorema de Girsanov para Múltiples Activos de Riesgo

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2018 por Dan Andreatta

2

1Resp

219Vistas

Cálculo del precio de los futuros

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2021 por jasmine

2

2Resp

286Vistas

Cómo simular numéricamente la integral estocástica exponencial

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2019 por anonymous

2

1Resp

374Vistas

Problema de valor terminal de Feynman Kac dos variables

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2017 por Martin Redmond

1

1Resp

238Vistas

Los polinomios de Hermite como martingalas

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Donni Forgie

2

1Resp

834Vistas

Ajustes Quanto/Compo - Producto de dos movimientos geométricos brownianos

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2016 por TerrorBite

1

1Resp

254Vistas

Demostrar la unicidad, y demostrar $Y_t$ es una martingala considerando $dZ_t$ y $dL_t$

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por zcrar70

Preguntas finanzas stochastic-calculus

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Modelo de crecimiento estocástico

Cambio de muestreo en el movimiento browniano conductor de un proceso CIR

Demostrar que $E[g(X_T)|\mathscr F_t] = E[g(X_T)|X_t]$

¿Distribución de probabilidad del valor máximo de la opción binaria?

Cálculo del diferencial de Itô del proceso de expectativa condicional (Heston SDE)

Integración de una función determinista con un movimiento browniano

Ley de un Proceso CIR integrado como suma de Variables Aleatorias Independientes

Notación de derivación del lema Itos

¿Modelo Heston de reversión media?

Steven Shreve: Cálculo estocástico y finanzas

Integral de movimiento browniano con respecto al tiempo e integral que no comienza en cero

Cálculo del valor de Beta - Martingales

¿Cómo afecta un mayor plazo de vencimiento a los valores de las opciones europeas estándar de compra y de venta?

Valor esperado del proceso de salto de media

Modelo Ho-Lee - Derivación A y B para $P(t,T)=e^{-A(t,T)-B(t,T)r_t}$

Distribución de probabilidad del proceso estocástico $\int_{0} ^{t}\frac{u}{t}dW_{u}$

Razón para 0 en el proceso de precio de acciones descontadas

Generalización del Lema de Ito para funciones compuestas

¿Cómo tomar la expectativa de una martingala exponencial? ¿Y una exponencial con un valor aleatorio?

Cambio instantáneo del valor de la cartera

Correlación serial, variación cuadrática y varianza de los rendimientos

Expectativa de la integral donde uno de los límites de la integración es una variable aleatoria

¿Cómo calcular la dinámica de las existencias mediante el movimiento browniano geométrico?

Teorema de Girsanov para Múltiples Activos de Riesgo

Cálculo del precio de los futuros

Cómo simular numéricamente la integral estocástica exponencial

Problema de valor terminal de Feynman Kac dos variables

Los polinomios de Hermite como martingalas

Ajustes Quanto/Compo - Producto de dos movimientos geométricos brownianos

Demostrar la unicidad, y demostrar $Y_t$ es una martingala considerando $dZ_t$ y $dL_t$

Mejores preguntas

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: