Preguntas finanzas de stochastic-calculus06

6

1Resp

249Vistas

¿Por qué el numerario del modelo LGM es negociable?

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2019 por amars

1

2Resp

844Vistas

Probabilidad condicional del movimiento geométrico browniano

Resuelta

Preguntado el 26 de Mayo, 2016 por Roy Tang

3

1Resp

233Vistas

Ayuda para resolver una ecuación diferencial estocástica

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2021 por flameinasuit

4

1Resp

402Vistas

Solución de forma cerrada de la EDP del precio de la opción

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2015 por Usuario no registrado

4

2Resp

1478Vistas

Matemáticas financieras - Ejemplo de Martingala

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2012 por Usuario no registrado

1

1Resp

552Vistas

Obtención de la deriva de un proceso de Wiener formado a partir de un paseo aleatorio

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2015 por LKK

5

1Resp

190Vistas

Por qué $W_{t}^3$ no es un martigale?(por Definición)

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2015 por Usuario no registrado

6

2Resp

363Vistas

Heston: Varianza de la Varianza Integrada

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2021 por Rick L.

8

1Resp

4985Vistas

Qué es un proceso adaptado

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2018 por Usuario no registrado

1

1Resp

900Vistas

¿Se trata de un proceso de movimiento browniano?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2016 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

144Vistas

Derivación de la fórmula del precio de las acciones John C. Hull 9th Ed p309

Resuelta

Preguntado el 13 de Abril, 2020 por user42965

1

1Resp

192Vistas

Solución estocástica (media, varianza) para la deriva lognormal y la volatilidad normal

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2019 por Fischer

2

1Resp

449Vistas

Black Scholes en el caso de los dividendos

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2018 por Dan Andreatta

4

1Resp

316Vistas

¿Cómo puedo calcular $Cov\left(\int_{0}^{s}W_u\,du\,\,\,,\,\int_{0}^{t}W_v\,dv\right)$

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2015 por Usuario no registrado

11

4Resp

13043Vistas

¿Cómo utilizar la fórmula de Itô para deducir que un proceso estocástico es una martingala?

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2011 por Usuario no registrado

2

1Resp

380Vistas

Opción de compra ZCB analítica bajo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2016 por Drejon

3

1Resp

199Vistas

Lemma de Ito para el proceso de Poisson

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2021 por finmathstudent

3

1Resp

246Vistas

Cobertura de opciones de bonos

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2019 por koji

3

1Resp

169Vistas

$\beta = 1$ : Simulación de SABR y si una solución es exacta.

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2019 por Joan

7

1Resp

4787Vistas

Integral del proceso de Wiener con respecto al tiempo

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2018 por Dan Andreatta

3

1Resp

294Vistas

Mark Joshi utiliza el precio a plazo para valorar una opción que paga $S_t^2-K$ si $S_t^2>K $ y cero en caso contrario? ¿Por qué podemos hacerlo?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por nailitdown

2

1Resp

806Vistas

Comprobar si un proceso (sin deriva) es una martingala

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2018 por Usuario no registrado

2

1Resp

210Vistas

Covarianza de los logaritmos del movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2020 por Pandaaaaaaa

3

2Resp

172Vistas

En el caso de las integrales de Ito con respecto a un movimiento browniano, ¿por qué la cantidad de acciones mantenidas es un proceso estocástico?

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2019 por OdeToCode

3

1Resp

243Vistas

Las condiciones más generales en las que se cumple el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2020 por eekmeter

1

1Resp

276Vistas

¿Cómo se deriva la fórmula de la Variación Cuadrática del Movimiento Browniano?

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2021 por Steven McCann

1

1Resp

191Vistas

Intuición detrás del paseo aleatorio simétrico a escala

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por matqkks

1

2Resp

554Vistas

Cómo calcular $\mathbb{E} \left[ (W_s + W_t - 2W_0)^2 \right]$ ?

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2013 por Grismar

1

1Resp

186Vistas

Casos extremos de números aleatorios normales y NaN

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2017 por dbluesk

2

3Resp

417Vistas

¿Cómo puedo utilizar el teorema de Radon-Nikodym para demostrar que la medida hacia adelante es realmente una medida?

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2020 por nailitdown

Preguntas finanzas stochastic-calculus

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¿Por qué el numerario del modelo LGM es negociable?

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Cobertura de opciones de bonos

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Mark Joshi utiliza el precio a plazo para valorar una opción que paga $S_t^2-K$ si $S_t^2>K $ y cero en caso contrario? ¿Por qué podemos hacerlo?

Comprobar si un proceso (sin deriva) es una martingala

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En el caso de las integrales de Ito con respecto a un movimiento browniano, ¿por qué la cantidad de acciones mantenidas es un proceso estocástico?

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¿Cómo se deriva la fórmula de la Variación Cuadrática del Movimiento Browniano?

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Cómo calcular $\mathbb{E} \left[ (W_s + W_t - 2W_0)^2 \right]$ ?

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