Preguntas finanzas de stochastic-calculus05

2

1Resp

94Vistas

Expresión del precio de los bonos

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2021 por Scott

6

3Resp

790Vistas

Expectativa de la exponencial de 3 movimientos brownianos correlacionados

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2020 por James

13

1Resp

701Vistas

Transformación de la volatilidad - BS

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2011 por ariyo15

1

2Resp

169Vistas

¿Se puede medir un proceso de salchicha? (ejercicio de Bjork)

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2018 por Joan

3

1Resp

329Vistas

Problema al derivar la fórmula de Bachelier con los tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2019 por user41536

10

2Resp

652Vistas

Cambio de medida y Teorema de Girsanov: ¿Admiten los siguientes modelos el arbitraje y son completos?

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2021 por Cbow0516

2

1Resp

137Vistas

Problema de la condición de deriva de HJM: Demuestre que la condición de deriva de HJM implica $b(t) \equiv b, \rho^{2}(t) \equiv a$

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2021 por user55357

1

1Resp

217Vistas

Modelos de volatilidad estocástica Levy

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2020 por thiag0

1

1Resp

229Vistas

Ecuación de Black Scholes a Heat

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2020 por user49562

3

1Resp

172Vistas

Apalancamiento óptimo de la utilidad con los costes

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2017 por downhand

1

1Resp

138Vistas

Covariación de Ito semimartingales

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2020 por matt wilkie

1

2Resp

334Vistas

¿Por qué la cobertura Delta es una cobertura contra la posición corta?

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2019 por matqkks

1

1Resp

163Vistas

Comparar los errores en la estimación de una probabilidad

Abierta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2021 por user56787

3

1Resp

221Vistas

HJM en dimensiones infinitas

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2019 por user42348

1

1Resp

151Vistas

Determinación del precio de no arbitraje de max[B(T), S(T)]

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2019 por Dreason94

2

1Resp

241Vistas

Proceso de precio descontado - martingala

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2020 por thiag0

1

2Resp

263Vistas

Opciones de tasas negativas con griegas normales o logarítmicas

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2020 por Amod Gokhale

4

1Resp

238Vistas

Dificultad con el problema de cálculo estocástico

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2021 por Nose Programmer

10

2Resp

435Vistas

Volatilidad estocástica de Heston, teorema de Girsanov

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2021 por JasonD

5

1Resp

223Vistas

Multiplicación de Ito con saltos

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2021 por shaune

2

1Resp

221Vistas

¿Cómo deducir la fórmula del proceso de riqueza de un modelo de volatilidad estocástica?

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2018 por Ivan

4

1Resp

443Vistas

Discretización del proceso de Wiener

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn

1

0Resp

460Vistas

Si $W_t$ es un movimiento browniano estándar, lo que es $\int_0^T W_t \ln(W_t) dW_t$ ?

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano

5

1Resp

309Vistas

¿Se conserva la dominancia estocástica de primer orden bajo el cambio de medida?

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2021 por steven Teal

2

1Resp

610Vistas

Cambio de medida: Dinámica de $\log(S_t)$ con $S_t$ como numeraire

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2017 por Iñigo Hernáez Corres

3

1Resp

167Vistas

Función característica y distribución de una variable aleatoria

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2018 por Joan

2

1Resp

252Vistas

Si S(t) es un movimiento browniano geométrico, ¿cuál es la distribución de S(t+h)-S(t)?

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2019 por Pandaaaaaaa

1

1Resp

162Vistas

Expectativas en espacios de probabilidad infinitos con sub álgebras sigma

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2020 por Jeff.Crossett

2

1Resp

197Vistas

La ecuación de Riccatti para el modelo de Cox-Ingerson-Ross

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2019 por koji

10

1Resp

927Vistas

Dado $\mathbb Q$ y $X_t$ es $\mathbb Q$ -Brownian, encuentra $\frac{d\mathbb Q}{d\mathbb P}$ / Unicidad de la derivada Browniana o Radon-Nikodym

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2016 por zcrar70

Preguntas finanzas stochastic-calculus

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HJM en dimensiones infinitas

Determinación del precio de no arbitraje de max[B(T), S(T)]

Proceso de precio descontado - martingala

Opciones de tasas negativas con griegas normales o logarítmicas

Dificultad con el problema de cálculo estocástico

Volatilidad estocástica de Heston, teorema de Girsanov

Multiplicación de Ito con saltos

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Discretización del proceso de Wiener

Si $W_t$ es un movimiento browniano estándar, lo que es $\int_0^T W_t \ln(W_t) dW_t$ ?

¿Se conserva la dominancia estocástica de primer orden bajo el cambio de medida?

Cambio de medida: Dinámica de $\log(S_t)$ con $S_t$ como numeraire

Función característica y distribución de una variable aleatoria

Si S(t) es un movimiento browniano geométrico, ¿cuál es la distribución de S(t+h)-S(t)?

Expectativas en espacios de probabilidad infinitos con sub álgebras sigma

La ecuación de Riccatti para el modelo de Cox-Ingerson-Ross

Dado $\mathbb Q$ y $X_t$ es $\mathbb Q$ -Brownian, encuentra $\frac{d\mathbb Q}{d\mathbb P}$ / Unicidad de la derivada Browniana o Radon-Nikodym

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