Preguntas finanzas de stochastic-calculus04

1

1Resp

137Vistas

Propiedades del GBM integrado

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por el3ati2

3

2Resp

176Vistas

Derivación de la fórmula de replicación estática

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2021 por itsafire

2

2Resp

237Vistas

¿Por qué los tipos de cambio siguen un movimiento geométrico browniano?

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2021 por Steve Rukuts

1

1Resp

540Vistas

El vector de diferencias de las integrales del movimiento browniano es normal multivariante

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2017 por MerseyViking

2

1Resp

182Vistas

Derivación e intercambio de expectativas

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2019 por PaulHurleyuk

4

1Resp

261Vistas

Fijar el precio de un contrato

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2021 por jdelic

2

1Resp

185Vistas

¿Son los lemas de Ito que aparecen en Concept and Practice in Mathematical Finance de Mark Joshi los mismos que he aprendido?

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2019 por nailitdown

2

4Resp

948Vistas

Integral de Ito de funciones de movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2020 por RKS

2

2Resp

474Vistas

El modelo Ho Lee en Baxter&Rennie

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2018 por johnmcp

1

1Resp

245Vistas

¿He utilizado una formulación correcta del espacio de estados del proceso Trending OU bivariante para la estimación del filtro de Kalman?

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2018 por Neil Albrock

5

2Resp

767Vistas

Aclaración sobre la derivación del lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2020 por Geetanjali Nilesh Maharaj

8

2Resp

572Vistas

Anticipación de la integral estocástica $\int_0^T W_T dW_t$

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2020 por steven Teal

1

1Resp

119Vistas

Tipos estocásticos diferenciales del precio de los bonos

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2020 por tagliatelle

1

1Resp

110Vistas

Demostración de una identidad entre un par de procesos de Wiener correlacionados

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2020 por Jeff Bauer

1

2Resp

192Vistas

Modelo Heston y variables antitéticas

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2019 por user38073

1

1Resp

367Vistas

Propiedades del exponencial estocástico

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2018 por Usuario no registrado

4

1Resp

620Vistas

Dinámica del precio de los bonos en el modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2019 por heisenberg

3

1Resp

230Vistas

Valoración de las opciones europeas sobre dos activos subyacentes

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2021 por Chipset

3

2Resp

354Vistas

Calcular la integral de Ito $\int_0^t W_s^2\text dW_s$ desde el principio.

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2021 por InfinitelyGalactic

1

1Resp

193Vistas

¿Cuál es la relación entre el SDF del modelo Black-Scholes-Merton y el proceso exponencial del teorema de Girsanov?

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2020 por Shocker

3

1Resp

165Vistas

Cómo comprobar si $ E [\exp \{ \int_0^t \frac{Y_u^2}{1+Y_u^2}du \}]< \infty $

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2019 por Joan

5

1Resp

250Vistas

Funciones periódicas al determinar el precio de no arbitraje

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2019 por Dreason94

3

1Resp

193Vistas

Fijación del precio de la opción de compra de un bono con cupón según Vasicek

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2021 por Karl Nicoll

3

1Resp

202Vistas

Modelo de volatilidad de Bergomi

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2021 por Saeid Zebardast

2

1Resp

160Vistas

Medida de martingala local equivalente frente a la medida de martingala equvalente en una configuración browniana

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2021 por Rob Bos

1

1Resp

177Vistas

Construcción del "Butterfly Spread" como suma de opciones de compra

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2019 por Sydius

1

1Resp

863Vistas

¿Ejemplo de productos estructurados complejos en el mercado de divisas?

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2019 por Joan

3

1Resp

232Vistas

Procesos estocásticos correlacionados

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2020 por Fabiano PS

3

2Resp

195Vistas

Valoración de opciones americanas - Algoritmo de inducción

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2021 por Melursus

2

1Resp

327Vistas

Pasar de $\mathcal{P}$ a $\mathcal{Q}$

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2020 por Jacob R

Preguntas finanzas stochastic-calculus

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Propiedades del GBM integrado

Derivación de la fórmula de replicación estática

¿Por qué los tipos de cambio siguen un movimiento geométrico browniano?

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El modelo Ho Lee en Baxter&Rennie

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Aclaración sobre la derivación del lema de Ito

Anticipación de la integral estocástica $\int_0^T W_T dW_t$

Tipos estocásticos diferenciales del precio de los bonos

Demostración de una identidad entre un par de procesos de Wiener correlacionados

Modelo Heston y variables antitéticas

Propiedades del exponencial estocástico

Dinámica del precio de los bonos en el modelo Vasicek

Valoración de las opciones europeas sobre dos activos subyacentes

Calcular la integral de Ito $\int_0^t W_s^2\text dW_s$ desde el principio.

¿Cuál es la relación entre el SDF del modelo Black-Scholes-Merton y el proceso exponencial del teorema de Girsanov?

Cómo comprobar si $ E [\exp \{ \int_0^t \frac{Y_u^2}{1+Y_u^2}du \}]< \infty $

Funciones periódicas al determinar el precio de no arbitraje

Fijación del precio de la opción de compra de un bono con cupón según Vasicek

Modelo de volatilidad de Bergomi

Medida de martingala local equivalente frente a la medida de martingala equvalente en una configuración browniana

Construcción del "Butterfly Spread" como suma de opciones de compra

¿Ejemplo de productos estructurados complejos en el mercado de divisas?

Procesos estocásticos correlacionados

Valoración de opciones americanas - Algoritmo de inducción

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