Preguntas finanzas de stochastic-calculus03

9

1Resp

334Vistas

Prueba $E_{\mathbb Q}[X_t | \mathscr F_u] = X_u$ dado $Y_t$ es una martingala

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por zcrar70

2

1Resp

242Vistas

Opciones asiáticas-Cambio de numerario

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2019 por njwrigley

1

1Resp

938Vistas

Derivación de la ecuación HJB

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2015 por mathd

8

1Resp

616Vistas

Ecuación integral-diferencial para los tipos a plazo

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2014 por Maciek

4

2Resp

224Vistas

Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2021 por user55138

1

3Resp

253Vistas

Bolas de urna y probabilidades

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2015 por Justin

3

1Resp

156Vistas

Justificación de la sustitución de los "diferenciales de Itô"

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por woh32

2

1Resp

119Vistas

Método COS y existencia de densidad

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2021 por Priscilla

2

1Resp

167Vistas

El lema de Ito para un Forward

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2020 por Peter Kellner

2

2Resp

354Vistas

Problema de Ito multivariante $M_t=\frac{X_t}{Y_t}$

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2016 por Stoic

2

1Resp

315Vistas

Idea de utilizar el logaritmo para resolver la SDE en el modelo Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2020 por user49191

2

1Resp

262Vistas

Solución exacta del precio de las acciones con el modelo de tipos de interés de Vasicek

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2020 por Hamza

1

1Resp

822Vistas

Problema del modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2016 por Stoic

3

1Resp

252Vistas

Aplicación del lema de Ito en la teoría de la utilidad esperada

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2020 por JamesG

7

1Resp

323Vistas

Fijación de precios de las opciones con el puente browniano

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2019 por steven Teal

1

1Resp

227Vistas

Pregunta sobre el proceso de difusión de saltos

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2021 por Berry Tsakala

1

1Resp

170Vistas

Precios de $(S(T_0)-S(T))^+$

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2021 por Karl Nicoll

1

1Resp

179Vistas

¿Cuáles son las unidades de las variables que aparecen en una ecuación diferencial estocástica estándar para un proceso de Wiener?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2014 por miniBill

2

1Resp

138Vistas

FX Asian Option Moment-matching en caso armónico

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2021 por user43050

1

1Resp

265Vistas

¿Por qué no me sale bien esto? $\frac{d}{dt}\mathop{\mathbb{E}}\left[ e^{-\int_t^Tr(s)ds}|\mathscr{F}_t \right]$

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2019 por Darshan Prajapati

3

1Resp

214Vistas

Modelo HJM Baxter Rennie: diferenciación del precio del activo descontado mediante Ito

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2019 por SPaul

10

5Resp

452Vistas

Cómo calcular $E[W(T)\exp(W(T)]$

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2021 por itsafire

1

1Resp

158Vistas

Derivación de la ley del movimiento por el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2021 por Paul Crowley

4

1Resp

448Vistas

Dependencia de la volatilidad implícita en la correlación spot-vol

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2019 por steven Teal

7

1Resp

1328Vistas

Cómo utilizar el teorema de Girsanov para demostrar $\hat{W_t}$ es un $\hat{\mathbb P}$ -¿Movimiento Browniano?

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2015 por zcrar70

2

1Resp

376Vistas

Demostrar que $Ae^{rt}$ es una solución de la ecuación de Black-Scholes. ¿Por qué debería ser así?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por nailitdown

1

2Resp

300Vistas

Integral del cuadrado del movimiento browniano utilizando la definición de varianza

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2020 por CrypticNeutron

2

1Resp

133Vistas

Transformación de Girsanov cuando el coeficiente de deriva es una función del precio de las acciones

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por AMH

1

1Resp

190Vistas

Ilustración del cambio de medida en Black-Scholes-Merton

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2020 por Shocker

1

1Resp

130Vistas

Propiedades del GBM integrado

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por el3ati2

Preguntas finanzas stochastic-calculus

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Prueba $E_{\mathbb Q}[X_t | \mathscr F_u] = X_u$ dado $Y_t$ es una martingala

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Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano

Bolas de urna y probabilidades

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Método COS y existencia de densidad

El lema de Ito para un Forward

Problema de Ito multivariante $M_t=\frac{X_t}{Y_t}$

Idea de utilizar el logaritmo para resolver la SDE en el modelo Black-Scholes

Solución exacta del precio de las acciones con el modelo de tipos de interés de Vasicek

Problema del modelo Vasicek

Aplicación del lema de Ito en la teoría de la utilidad esperada

Fijación de precios de las opciones con el puente browniano

Pregunta sobre el proceso de difusión de saltos

Precios de $(S(T_0)-S(T))^+$

¿Cuáles son las unidades de las variables que aparecen en una ecuación diferencial estocástica estándar para un proceso de Wiener?

FX Asian Option Moment-matching en caso armónico

¿Por qué no me sale bien esto? $\frac{d}{dt}\mathop{\mathbb{E}}\left[ e^{-\int_t^Tr(s)ds}|\mathscr{F}_t \right]$

Modelo HJM Baxter Rennie: diferenciación del precio del activo descontado mediante Ito

Cómo calcular $E[W(T)\exp(W(T)]$

Derivación de la ley del movimiento por el lema de Ito

Dependencia de la volatilidad implícita en la correlación spot-vol

Cómo utilizar el teorema de Girsanov para demostrar $\hat{W_t}$ es un $\hat{\mathbb P}$ -¿Movimiento Browniano?

Demostrar que $Ae^{rt}$ es una solución de la ecuación de Black-Scholes. ¿Por qué debería ser así?

Integral del cuadrado del movimiento browniano utilizando la definición de varianza

Transformación de Girsanov cuando el coeficiente de deriva es una función del precio de las acciones

Ilustración del cambio de medida en Black-Scholes-Merton

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