Preguntas finanzas de stochastic-calculus02

3

1Resp

178Vistas

Cobertura de los swaps de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2023 por eekmeter

1

1Resp

92Vistas

¿Es ésta la discretización correcta de la SDE de Hull-White para construir un modelo python?

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2022 por computingfreak

5

1Resp

252Vistas

Explicación de Hagan sobre el modelo de Volatilidad Local

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2022 por Amod Gokhale

1

1Resp

107Vistas

Dinámica de los precios con descuento (multidimensional)

Abierta

Preguntado el 31 de Julio, 2022 por user61199

2

1Resp

160Vistas

Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano al cuadrado - Enfoque PDE

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2022 por method

1

1Resp

166Vistas

Caracterización del precio de venta

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2022 por KD007

3

1Resp

126Vistas

Integral de la función del movimiento browniano con respecto al tiempo (Contexto: cálculo de la variación cuadrática)

Abierta

Preguntado el 13 de Julio, 2022 por method

2

2Resp

192Vistas

Brecha en la derivación de la EDP de Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 12 de Junio, 2022 por Kushtrim

2

1Resp

132Vistas

Derivación de la varianza del modelo G2++

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2022 por Mark Schuurman

2

1Resp

166Vistas

Ansatz y ecuación HJB

Abierta

Preguntado el 15 de Octubre, 2021 por Aigar RB

6

1Resp

291Vistas

Integral estocástica paramétrica

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2021 por Tsimitsangaz

1

1Resp

185Vistas

Discretización de Euler código python

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2022 por user61922

1

1Resp

405Vistas

Varianza de la tasa corta de Cox-Ingersoll-Ross

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2016 por Drejon

2

3Resp

321Vistas

Integral de incrementos brownianos

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2021 por jdelic

3

1Resp

209Vistas

Método numéricamente estable para estimar $\partial_t \mathbb{E}[f(X_t)]$ donde $X_t$ es un proceso Ito n-dim y $f:\mathbb{R}^n\rightarrow\mathbb{R}$

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2022 por FlipFlop

2

1Resp

132Vistas

Encontrar la densidad de probabilidad de la opción utilizando la volatilidad local del modelo Dupire

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2021 por NachoF

1

1Resp

161Vistas

Cálculo de la expectativa de la volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2022 por pjs

3

1Resp

181Vistas

¿Dónde está el término $\gamma$ cuando se pasa de la medida $\mathbb Q^{N}$ a $\mathbb Q^{M}$ ?

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2022 por neuront

4

1Resp

271Vistas

¿Cómo debo entender la siguiente afirmación sobre el tipo ajustado a la convexidad

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2022 por neuront

7

3Resp

565Vistas

¿Por qué el término de difusión sigue siendo el mismo cuando cambiamos la medida de los precios?

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2022 por neuront

2

1Resp

226Vistas

Obtención de la dinámica del modelo Vasicek mediante Itô

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2022 por Robert Fraser

1

1Resp

195Vistas

Covarianza del movimiento browniano diferenciado

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2014 por Anastasia

1

1Resp

248Vistas

¿Cómo puedo encontrar esta expectativa?

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2016 por Maggie

11

2Resp

2858Vistas

FX forward con fijación de precios estocásticos de los tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2016 por dswatik

5

1Resp

596Vistas

¿De dónde viene el método de la 1/2 en la Transformada de Fourier para fijar el precio de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2022 por Peetz0r

5

2Resp

849Vistas

Una ecuación diferencial estocástica

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2021 por HaMeD

1

3Resp

201Vistas

Necesito ayuda para interpretar la definición de un proceso de difusión

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2018 por Eliza

2

1Resp

184Vistas

¿Cuál es la interpretación si la medida del mundo real $\mathbb P$ es igual a la medida martingala $\mathbb Q$

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2021 por xahtep

2

1Resp

114Vistas

Dado $\mathbb Q$ y $X_t$ es $\mathbb Q$ -Brownian, encuentra $\frac{d\mathbb Q}{d\mathbb P}$ / Unicidad de la derivada Browniana o Radon-Nikodym

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2016 por Wayfaring Stranger

1

1Resp

438Vistas

Integración del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2019 por Daniel Morris

Preguntas finanzas stochastic-calculus

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Integral de la función del movimiento browniano con respecto al tiempo (Contexto: cálculo de la variación cuadrática)

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Integral estocástica paramétrica

Discretización de Euler código python

Varianza de la tasa corta de Cox-Ingersoll-Ross

Integral de incrementos brownianos

Método numéricamente estable para estimar $\partial_t \mathbb{E}[f(X_t)]$ donde $X_t$ es un proceso Ito n-dim y $f:\mathbb{R}^n\rightarrow\mathbb{R}$

Encontrar la densidad de probabilidad de la opción utilizando la volatilidad local del modelo Dupire

Cálculo de la expectativa de la volatilidad estocástica

¿Dónde está el término $\gamma$ cuando se pasa de la medida $\mathbb Q^{N}$ a $\mathbb Q^{M}$ ?

¿Cómo debo entender la siguiente afirmación sobre el tipo ajustado a la convexidad

¿Por qué el término de difusión sigue siendo el mismo cuando cambiamos la medida de los precios?

Obtención de la dinámica del modelo Vasicek mediante Itô

Covarianza del movimiento browniano diferenciado

¿Cómo puedo encontrar esta expectativa?

FX forward con fijación de precios estocásticos de los tipos de interés

¿De dónde viene el método de la 1/2 en la Transformada de Fourier para fijar el precio de las opciones?

Una ecuación diferencial estocástica

Necesito ayuda para interpretar la definición de un proceso de difusión

¿Cuál es la interpretación si la medida del mundo real $\mathbb P$ es igual a la medida martingala $\mathbb Q$

Dado $\mathbb Q$ y $X_t$ es $\mathbb Q$ -Brownian, encuentra $\frac{d\mathbb Q}{d\mathbb P}$ / Unicidad de la derivada Browniana o Radon-Nikodym

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