Preguntas finanzas stochastic-calculus

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Solución del Cálculo de Ito para la Trayectoria Promedio de Movimiento Browniano Geométrico

Resuelta
Preguntado el 21 de Noviembre, 2024 por Mike
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La ecuación inversa de Kolmogorov con valor inicial

Abierta
Preguntado el 17 de Julio, 2024 por matt
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¿Realmente se puede derivar la EDP de Black y Scholes a partir del CAPM?

Resuelta
Preguntado el 12 de Junio, 2023 por Alromh87
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¿Cómo calcular la expectativa y la variación de la integral estocástica basada en el modelo de Heston?

Resuelta
Preguntado el 4 de Febrero, 2023 por BlueCollar
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Balland - SABR va normal

Abierta
Preguntado el 9 de Septiembre, 2023 por boucekv
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La derivada parcial de una opción de compra con respecto a t

Resuelta
Preguntado el 28 de Febrero, 2024 por Craig
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Momento de la integral del exponencial del movimiento Browniano/Variable aleatoria normal

Resuelta
Preguntado el 16 de Enero, 2024 por Falskaar
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Modelo de Heston Sensibilidad Propiedad Cualitativa

Abierta
Preguntado el 9 de Abril, 2024 por Bobby Kidd
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Movimiento browniano integrado

Resuelta
Preguntado el 21 de Junio, 2023 por Wang Jing
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¿Por qué es integrable el proceso estocástico de la volatilidad del cuadrado del precio de una acción?

Resuelta
Preguntado el 5 de Julio, 2023 por user68081
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Ley de potencia desplazada en el tiempo en la volatilidad dependiente de la trayectoria

Resuelta
Preguntado el 17 de Junio, 2023 por Rick T
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¿Tres errores matemáticos en la valoración de opciones Black-Scholes-Merton?

Resuelta
Preguntado el 27 de Mayo, 2023 por Alromh87
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Función característica del proceso Gamma-OU

Resuelta
Preguntado el 29 de Mayo, 2023 por Neil
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Esquema de Milstein para modelos de difusión en salto

Resuelta
Preguntado el 30 de Marzo, 2021 por thiag0
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Calibración/estimación del modelo CEV

Resuelta
Preguntado el 28 de Noviembre, 2021 por Dominik Winter
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Resolviendo SDE usando el factor de integración y el lema de Ito

Cerrada
Preguntado el 18 de Noviembre, 2021 por Ashley
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¿Por qué los polinomios de Laguerre eran una buena elección de funciones base para el Monte Carlo americano?

Resuelta
Preguntado el 10 de Junio, 2021 por woh32
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¿Calculé correctamente el criterio de Kelly?

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Preguntado el 6 de Mayo, 2023 por marc-andre benoit
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Expresión analítica de la desviación típica de los rendimientos logarítmicos

Resuelta
Preguntado el 1 de Mayo, 2023 por MegaRodeon
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Si el precio de una acción sigue un movimiento browniano geométrico, ¿el rendimiento de la acción depende del rendimiento de acciones anteriores?

Resuelta
Preguntado el 28 de Abril, 2023 por Carlos
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Bloomberg FXFM: ¿para qué sirve conocer las probabilidades neutrales al riesgo?

Resuelta
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Cobertura Vega de una opción barrera

Resuelta
Preguntado el 22 de Abril, 2023 por eekmeter
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Libro/referencia para practicar cálculo estocástico y EDP para entrevistas

Resuelta
Preguntado el 21 de Abril, 2023 por itsafire
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Nivel medio de las variables de estado bajo la medida neutral al riesgo en Nelson Siegel sin arbitraje

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Preguntado el 1 de Abril, 2023 por sihong xie
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Problema de control óptimo estocástico (cálculo)

Resuelta
Preguntado el 1 de Abril, 2023 por Paul Wagland
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Cómo cubrir una opción digital doble

Abierta
Preguntado el 26 de Marzo, 2023 por eekmeter
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Pregunta sobre la derivación de autofinanciación de Merton

Resuelta
Preguntado el 8 de Marzo, 2023 por harshmadhani
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Integral estocástica del proceso de Poisson

Resuelta
Preguntado el 6 de Marzo, 2023 por James Van Huis
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Sobre el primer y último ceros antes de t en un movimiento browniano

Resuelta
Preguntado el 20 de Febrero, 2023 por Paul Farnell
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¿Cómo se obtiene la varianza en BS?

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Preguntado el 14 de Febrero, 2023 por user64756
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