Preguntas finanzas de simulations

2

1Resp

181Vistas

Modelo Reactivo de Cola para activos de gran alcance

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2023 por Dimitrios Desyllas

3

1Resp

188Vistas

Comprendiendo la calibración del trading de alta frecuencia en un libro de órdenes limitadas

Abierta

Preguntado el 8 de Febrero, 2024 por Cody

1

1Resp

83Vistas

¿Software para simular cómo habría actuado una economía si no se hubiera implementado una política?

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2022 por Deleted

1

1Resp

373Vistas

¿Por qué introducimos correlaciones entre procesos de Wiener?

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2022 por Melursus

2

1Resp

199Vistas

Esquema de Milstein para modelos de difusión en salto

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2021 por thiag0

1

1Resp

83Vistas

Cómo simular la oferta y la demanda en un entorno virtual

Abierta

Preguntado el 7 de Enero, 2023 por mckamey

3

1Resp

235Vistas

Problemas con las simulaciones exactas de Heston

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2013 por user3595

2

1Resp

114Vistas

Fatiga con el backtesting histórico: ¿alternativas?

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2023 por Dunny87

1

1Resp

119Vistas

Simulación de procesos GARCH en R

Abierta

Preguntado el 10 de Abril, 2023 por Naai Sekar

2

1Resp

121Vistas

Optimizar los cálculos de los swaps de tipos de interés en la simulación de Montecarlo

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2022 por amz

4

1Resp

263Vistas

Simulación de movimientos brownianos iterados

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2022 por wtfsven

2

1Resp

208Vistas

La descomposición Cholesky reduce la volatilidad de los procesos de Wiener simulados / movimientos brownianos

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2022 por NSGod

1

1Resp

479Vistas

¿Mi código Python simula correctamente las realizaciones de un proceso CIR?

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2020 por KariNeko

1

1Resp

187Vistas

¿Cómo se puede modelar/simular el precio/valor de un bien?

Abierta

Preguntado el 24 de Agosto, 2018 por dvorak

1

1Resp

166Vistas

Cómo simular precios de acciones correlacionados (no rendimientos)

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2021 por bulletmark

1

1Resp

180Vistas

Discretización de Euler código python

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2022 por user61922

2

1Resp

122Vistas

Simulación de la correlación (pero la correlación de la muestra es siempre demasiado baja)

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2022 por nullDev

6

2Resp

134Vistas

¿Dónde están las ecuaciones? Límites del crecimiento, Meadows et al., 2004

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2022 por Kyösti Kantee

1

1Resp

199Vistas

Simulación del valor en riesgo con $t$ rendimientos distribuidos

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2022 por Berry Tsakala

1

1Resp

213Vistas

Simulación Modelo Heston, markovianidad

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2020 por Daniel

2

2Resp

462Vistas

¿Tienen las opciones sobre cestas una fórmula de valoración cerrada?

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2020 por Charlie Hargood

6

2Resp

383Vistas

Simulación correcta de Monte Carlo de modelos de volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2021 por tstaylor7

1

1Resp

393Vistas

Simulación del movimiento browniano - problema de escala

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2016 por Kris

2

1Resp

727Vistas

Simulación de Movimiento Browniano Geométrico en Python: resultados extraños

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2020 por bulletmark

1

1Resp

126Vistas

R - Trazado de una trayectoria de muestra tridimensional en yuima?

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2021 por user55354

1

1Resp

124Vistas

¿Es necesario diferenciar los precios estacionarios para el VaR?

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2020 por Jonathan Williams

1

1Resp

931Vistas

¿Diferencia entre la validación cruzada, el backtesting, la simulación histórica, la simulación Monte Carlo y la replicación bootstrap?

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2019 por Arlene Serrano

2

1Resp

198Vistas

Cálculo continuo de pérdidas y ganancias porcentuales

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2020 por Ashwin

1

1Resp

358Vistas

En una simulación de Monte Carlo, ¿una variante de control de cobertura delta reducirá necesariamente el error estándar más que una variante antitética?

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2016 por Tom Pester

1

4Resp

1149Vistas

Explosión de las tasas Libor en el modelo de mercado Libor

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2016 por Matt Dickinson

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