Preguntas finanzas salto-de-difusión

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Proceso de gravamen y medida aleatoria

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Preguntado el 13 de Diciembre, 2018 por Shivan Dragon
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ejercicio sobre el lema de Ito multivariante + saltos (Poisson)

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stochastic vol modelado no es suficiente para la sonrisa

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¿Qué puede decir el área bajo la curva de salto de un GBM

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Binomio árbol con saltos

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Barrera Opción de Salto de Difusión

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Solución para un SDE para una Fianza encuentra en Bugard & Kjaer

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Preguntado el 16 de Julio, 2020 por CA-Quant
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Accidente cliquet precio

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SDE Jump-Diffusion

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Preguntado el 3 de Julio, 2020 por Ogre
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Propiedad Cadlag de los procesos de salto

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Preguntado el 21 de Agosto, 2017 por Julien N
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Libro básico sobre cálculo estocástico, procesos de Itô y de salto y Movimiento Browniano

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Preguntado el 20 de Febrero, 2019 por lazyden
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Riesgo neutral medida para dinamizar los procesos de

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Los bonos de la PDE en virtud de una Afín a Saltar modelo de Difusión de

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Preguntado el 26 de Octubre, 2018 por SeniorSmoke
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Merton salto de difusión

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¿Simular un proceso doblemente exponencial con saltos correlacionados?

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Fórmula de Black-Scholes para los saltos de Poisson

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