Preguntas finanzas de risk08

1

1Resp

253Vistas

¿Qué es lo que hace que uno sea inteligente y/o tenga éxito en la inversión?

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2017 por matt

5

1Resp

99Vistas

¿Alguien aquí podría explicar la adicción al juego y su deuda con la teoría de la microeconomía?

Resuelta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2019 por Bazman

10

2Resp

3428Vistas

La intuición detrás de la prima de riesgo

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2015 por David HAust

3

1Resp

148Vistas

Volatilidad y deriva del tipo de interés a plazo instantáneo según la medida de neutralidad al riesgo utilizando el bono de cupón cero

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2021 por user55357

2

2Resp

173Vistas

Dependencia entre el riesgo de impago y el riesgo de diferencial de crédito

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2021 por Govindraj

1

1Resp

1007Vistas

Distribución de las ofertas proporcionales

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2016 por nobody

1

1Resp

1879Vistas

VaR : Student-t GARCH

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2017 por Ajay

1

1Resp

102Vistas

El seguro de vida y sus riesgos para el asegurador y el asegurado

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2021 por Serverus

13

2Resp

315Vistas

¿Por qué tenemos que dividir la información sobre el mercado y la información por defecto en 2 filtraciones distintas?

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2021 por Winter Traveler

2

1Resp

1013Vistas

Teorema del no arbitraje: una prueba

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2017 por Peter

2

2Resp

240Vistas

$E[F_T] = F_0 \ \rightarrow \ \text{or} \ \leftarrow \ p = \frac{1-d}{u-d}$ ?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por zcrar70

1

1Resp

247Vistas

¿Cuáles son las buenas medidas de riesgo para las opciones?

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2016 por Enrique

5

2Resp

784Vistas

Cómo derivar las ponderaciones de la cartera a partir del presupuesto de riesgo

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2019 por nhinkle

1

1Resp

162Vistas

Ratios de Sharpe y Sortino de la cartera y de los valores individuales

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2020 por Evan Fosmark

2

1Resp

130Vistas

Planes de seguro médico de autofinanciación y de capitalización para pequeñas empresas

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2021 por Minecroft Holmes

1

2Resp

271Vistas

Cómo entender la distribución lognormal en el siguiente caso

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor

2

1Resp

151Vistas

Fijación de precios martingala con tasa libre de riesgo dependiente del tiempo

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2021 por samir105

5

3Resp

989Vistas

La mecánica exacta de los swaps OIS en USD: SOFR, EFFR y cese del Libor

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2020 por Amod Gokhale

2

4Resp

247Vistas

¿Puede el riesgo de invertir en un activo ser diferente para distintos inversores?

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2012 por Martynnw

1

2Resp

193Vistas

Condiciones de la Medida Equivalente de Martingala (/Riesgo Neutral)

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2019 por Jas Geek

1

1Resp

246Vistas

Simulaciones de Monte Carlo de acciones correlacionadas por movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por Nick DeVore

1

1Resp

497Vistas

Cálculo manual y backtesting de VaR y CVaR de DCC-GARCH R

Abierta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2019 por ep4169

12

1Resp

1343Vistas

Modelos para medir la exposición al riesgo de los seguros

Resuelta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2011 por Michael B.

3

1Resp

422Vistas

Depósitos básicos al modelar los depósitos sin vencimiento según el IRRBB

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2020 por Govindraj

1

1Resp

136Vistas

¿Medir la rentabilidad extra que exigen los inversores por una acción que no se puede vender?

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por Ozone

1

1Resp

190Vistas

¿Por qué normalizar solo los datos de los SNVs para el PCA?

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2015 por Ivan Prodanov

2

1Resp

222Vistas

¿Cómo construir una cartera de paridad de riesgo fijando la volatilidad de la cartera en un nivel deseado?

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2018 por Tim Merrifield

2

1Resp

142Vistas

FX Asian Option Moment-matching en caso armónico

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2021 por user43050

5

2Resp

219Vistas

Referencias para el riesgo de crédito de contraparte, especialmente la exposición a los derivados

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2020 por Nifty

1

1Resp

127Vistas

¿Es necesario diferenciar los precios estacionarios para el VaR?

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2020 por Jonathan Williams

Preguntas finanzas risk

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¿Qué es lo que hace que uno sea inteligente y/o tenga éxito en la inversión?

¿Alguien aquí podría explicar la adicción al juego y su deuda con la teoría de la microeconomía?

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Volatilidad y deriva del tipo de interés a plazo instantáneo según la medida de neutralidad al riesgo utilizando el bono de cupón cero

Dependencia entre el riesgo de impago y el riesgo de diferencial de crédito

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$E[F_T] = F_0 \ \rightarrow \ \text{or} \ \leftarrow \ p = \frac{1-d}{u-d}$ ?

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Fijación de precios martingala con tasa libre de riesgo dependiente del tiempo

La mecánica exacta de los swaps OIS en USD: SOFR, EFFR y cese del Libor

¿Puede el riesgo de invertir en un activo ser diferente para distintos inversores?

Condiciones de la Medida Equivalente de Martingala (/Riesgo Neutral)

Simulaciones de Monte Carlo de acciones correlacionadas por movimiento browniano geométrico

Cálculo manual y backtesting de VaR y CVaR de DCC-GARCH R

Modelos para medir la exposición al riesgo de los seguros

Depósitos básicos al modelar los depósitos sin vencimiento según el IRRBB

¿Medir la rentabilidad extra que exigen los inversores por una acción que no se puede vender?

¿Por qué normalizar solo los datos de los SNVs para el PCA?

¿Cómo construir una cartera de paridad de riesgo fijando la volatilidad de la cartera en un nivel deseado?

FX Asian Option Moment-matching en caso armónico

Referencias para el riesgo de crédito de contraparte, especialmente la exposición a los derivados

¿Es necesario diferenciar los precios estacionarios para el VaR?

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