Preguntas finanzas de risk07

1

3Resp

656Vistas

¿Qué medidas proactivas se pueden tomar antes o cuando un prestamista cierra su tarjeta de crédito?

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2011 por khebbie

5

1Resp

756Vistas

¿Deben los inversores minoristas aprender y utilizar el modelo de valoración de activos de capital (CAPM)?

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2020 por orj

1

1Resp

236Vistas

Conversión de la Contribución al Riesgo de la Varianza al Stdev

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2016 por user984260

1

2Resp

3103Vistas

¿Cómo transformar el proceso en una medida neutral de riesgo para la valoración de opciones de Montecarlo?

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2012 por yalestar

1

2Resp

394Vistas

¿Qué paquetes de Matlab necesito como analista de riesgos?

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2014 por Taladris

3

1Resp

132Vistas

Dinámica general de un activo negociable bajo la medida de riesgo neutro

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2020 por Chaotic

1

3Resp

158Vistas

¿Cómo utiliza el banco el monto de provisión y la adecuación de capital basada en RWA?

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2022 por craq

1

1Resp

163Vistas

Cómo calcular la opción de retorno con la medida a plazo

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2015 por Joseph Holsten

2

3Resp

1016Vistas

¿Cómo puedo calcular la volatilidad (desviación estándar) del precio de una acción? y/o el ROI (retorno de la inversión) de una acción?

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2017 por Uzair

4

2Resp

254Vistas

Ratio de Sharpe con CVaR para el denominador y diferentes funciones de utilidad del inversor

Abierta

Preguntado el 24 de Abril, 2019 por Naveen

1

2Resp

455Vistas

Utilidad esperada y $\log$

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2015 por user15796

3

1Resp

276Vistas

Formulación del CVaR

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2019 por Kumar Alok

1

2Resp

942Vistas

¿Sería posible combinar el long butterfly con el long straddle, consiguiendo beneficios sin importar el resultado?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2020 por Arcosanti

1

1Resp

1126Vistas

Proporcionar una ecuación diferencial de precios de bonos e invocar el Teorema de Feynman-Kac

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2014 por yota

1

2Resp

613Vistas

Representación del riesgo en la teoría de la cartera cuando la rentabilidad sólo puede tomar dos valores

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2012 por Tom

1

1Resp

150Vistas

¿Modelación y fijación de precios de los flujos de caja físicos y de software por separado para utilizarlos con tipos de interés negativos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2012 por Rody Oldenhuis

1

1Resp

341Vistas

pruebas de VaR estresado

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2017 por Amina Sarwar

1

1Resp

693Vistas

Pregunta sobre la optimización de la cartera de Markowitz

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2015 por Martin Day

1

2Resp

211Vistas

Controlar la concentración de la cartera

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2014 por Željko Živković

1

1Resp

342Vistas

Ampliación de la medida de neutralidad del riesgo a la filtración de seguros/mortalidad

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2017 por MerseyViking

1

1Resp

886Vistas

Problema CAPM (SML)

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2014 por Kay Lucek

2

1Resp

136Vistas

¿Disminución de la dependencia durante la crisis financiera?

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2016 por Elaine

2

4Resp

191Vistas

¿Cómo decide su tolerancia al riesgo?

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2016 por gbjbaanb

1

1Resp

1225Vistas

exceso de rendimiento anual del CAPM sobre los rendimientos totales mensuales

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2013 por Templar

28

9Resp

5484Vistas

¿Qué opciones hay para batir la rentabilidad de un fondo indexado, asumiendo más riesgo?

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2020 por embedded_dev

2

1Resp

176Vistas

Pregunta pragmática sobre el uso de las pruebas de resistencia/metría

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2021 por CoreTech

2

1Resp

72Vistas

$E[F_T] = F_0$ implica $p = \frac{1-d}{u-d}$ ? o está implícito en?

Abierta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2021 por Wayfaring Stranger

5

1Resp

729Vistas

¿Cómo se calcula el CVA en una permuta con SPV?

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2017 por alex

1

1Resp

535Vistas

Estrategia de cobertura para la opción americana

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2019 por el3ati2

1

1Resp

127Vistas

¿Por qué la volatilidad en sentido positivo se incluye en la misma categoría de riesgo que la volatilidad en sentido negativo?

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2014 por Pavel Koryagin

Preguntas finanzas risk

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¿Qué medidas proactivas se pueden tomar antes o cuando un prestamista cierra su tarjeta de crédito?

¿Deben los inversores minoristas aprender y utilizar el modelo de valoración de activos de capital (CAPM)?

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Representación del riesgo en la teoría de la cartera cuando la rentabilidad sólo puede tomar dos valores

¿Modelación y fijación de precios de los flujos de caja físicos y de software por separado para utilizarlos con tipos de interés negativos?

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Controlar la concentración de la cartera

Ampliación de la medida de neutralidad del riesgo a la filtración de seguros/mortalidad

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¿Disminución de la dependencia durante la crisis financiera?

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exceso de rendimiento anual del CAPM sobre los rendimientos totales mensuales

¿Qué opciones hay para batir la rentabilidad de un fondo indexado, asumiendo más riesgo?

Pregunta pragmática sobre el uso de las pruebas de resistencia/metría

$E[F_T] = F_0$ implica $p = \frac{1-d}{u-d}$ ? o está implícito en?

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Estrategia de cobertura para la opción americana

¿Por qué la volatilidad en sentido positivo se incluye en la misma categoría de riesgo que la volatilidad en sentido negativo?

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