Preguntas finanzas de risk06

4

1Resp

91Vistas

La mayoría de las funciones de utilidad bajo riesgo e incertidumbre son una generalización de la utilidad esperada (UE). ¿Qué razones conceptuales hay detrás de esto?

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2022 por pathros

1

1Resp

144Vistas

¿Es coherente la medida de riesgo de Aumann-Serrano?

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2022 por Mystic

1

1Resp

171Vistas

Apostar o no apostar (¿resolver un sistema de EDOs tal vez?)

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2022 por shaune

2

1Resp

205Vistas

¿Probabilidades del mundo real de la densidad neutral al riesgo implícito de la opción?

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2021 por Brad

2

3Resp

758Vistas

Software o aplicaciones para el análisis de carteras y backtesting

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2018 por BossRyan

2

3Resp

210Vistas

Atribuir P&L a los vectores PCA (intercambios)

Resuelta

Preguntado el 22 de Enero, 2022 por Dan Harris

1

3Resp

1032Vistas

¿Poner a otra persona como usuario autorizado en mis tarjetas de crédito puede perjudicar mi puntuación de crédito?

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2016 por sathyanarayanan

7

3Resp

882Vistas

¿Cuál es el valor económico medio de una vida humana?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2015 por user2292847

2

1Resp

151Vistas

Conexiones entre la regresión logística, el valor de la información y Kullback-Leibler

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2019 por Jeremy Stein

2

1Resp

97Vistas

¿Cómo funciona el ratio de Sharpe y qué desventajas tiene su uso?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2021 por Tomas Camin

1

1Resp

1061Vistas

Riesgos de la emisión de un pagaré amortizable

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2013 por St. John Johnson

3

1Resp

168Vistas

Correlación para el comercio frente a la gestión de riesgos

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2021 por Jonathan Williams

2

2Resp

371Vistas

¿Cómo se cuantifica el riesgo de crédito?

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2016 por Nikola

1

2Resp

972Vistas

Ratio de Sharpe, tasa libre de riesgo

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2017 por FeliceMente

1

1Resp

404Vistas

Opciones y Forwards de potencia en Stock Squared

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2020 por Amod Gokhale

2

2Resp

139Vistas

¿Cuál es la frecuencia estándar de la industria o académica para reportar el retorno, la desviación estándar y el ratio de Sharpe?

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2020 por O.oy

1

1Resp

412Vistas

Modelo de Barra: ¿por qué estandarizar los factores de riesgo fundamentales?

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2019 por Salocin.TEN

1

3Resp

225Vistas

Los beneficios se alcanzan más rápido de lo esperado, ¿cuáles son las buenas heurísticas de venta/retención?

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2018 por wild1180

55

7Resp

9146Vistas

¿Cuál es la mejor asignación de activos para una cartera de jubilación y por qué?

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2010 por Tiger

2

1Resp

182Vistas

¿Cuál es la interpretación si la medida del mundo real $\mathbb P$ es igual a la medida martingala $\mathbb Q$

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2021 por xahtep

1

1Resp

2768Vistas

Optimización de carteras con muestreo monte carlo a partir de una distribución predictiva

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2011 por mendicant

3

2Resp

148Vistas

Derivación del coeficiente de aversión al riesgo

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2021 por Envious Page

1

1Resp

156Vistas

Una distribución rápida y sucia de las pérdidas y el VaR de crédito

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2019 por nportelli

2

1Resp

1298Vistas

Para la NIIF9, las pérdidas deben descontarse con el EIR, ¿por qué es sensato?

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2016 por Steve Hanov

3

3Resp

390Vistas

La cordura de prestar dinero inventado

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2015 por Scottie T

9

1Resp

351Vistas

Valoración de opciones en función de la trayectoria

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2021 por TweakFix

11

1Resp

302Vistas

Estrategia de negociación para una densidad mal especificada

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2021 por Keith G

2

2Resp

147Vistas

¿Implica la "prima de riesgo" una diferencia en el valor esperado?

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2021 por aud.io

1

2Resp

717Vistas

Riesgo de cambio de base en moneda extranjera

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2017 por Michał Zieliński

1

1Resp

156Vistas

¿Cuál es una buena elección de umbral para el valor en riesgo?

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2016 por Mandy

Preguntas finanzas risk

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La mayoría de las funciones de utilidad bajo riesgo e incertidumbre son una generalización de la utilidad esperada (UE). ¿Qué razones conceptuales hay detrás de esto?

¿Es coherente la medida de riesgo de Aumann-Serrano?

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¿Probabilidades del mundo real de la densidad neutral al riesgo implícito de la opción?

Software o aplicaciones para el análisis de carteras y backtesting

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¿Poner a otra persona como usuario autorizado en mis tarjetas de crédito puede perjudicar mi puntuación de crédito?

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¿Cómo se cuantifica el riesgo de crédito?

Ratio de Sharpe, tasa libre de riesgo

Opciones y Forwards de potencia en Stock Squared

¿Cuál es la frecuencia estándar de la industria o académica para reportar el retorno, la desviación estándar y el ratio de Sharpe?

Modelo de Barra: ¿por qué estandarizar los factores de riesgo fundamentales?

Los beneficios se alcanzan más rápido de lo esperado, ¿cuáles son las buenas heurísticas de venta/retención?

¿Cuál es la mejor asignación de activos para una cartera de jubilación y por qué?

¿Cuál es la interpretación si la medida del mundo real $\mathbb P$ es igual a la medida martingala $\mathbb Q$

Optimización de carteras con muestreo monte carlo a partir de una distribución predictiva

Derivación del coeficiente de aversión al riesgo

Una distribución rápida y sucia de las pérdidas y el VaR de crédito

Para la NIIF9, las pérdidas deben descontarse con el EIR, ¿por qué es sensato?

La cordura de prestar dinero inventado

Valoración de opciones en función de la trayectoria

Estrategia de negociación para una densidad mal especificada

¿Implica la "prima de riesgo" una diferencia en el valor esperado?

Riesgo de cambio de base en moneda extranjera

¿Cuál es una buena elección de umbral para el valor en riesgo?

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